かつての空売りシステムを公開

ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

昔ゲラフォーSという空売りのシステムを作って半年ほど運用していた事があります。「どうも上手くいかない」と感じ、また下落相場でも逆張りを上手く運用すれば利益を取る事ができるという事がわかり、運用を停止しました。

それから2年弱ほったらかしだったのですが、そのまま運用していたらどうなっていたかと思い、イザナミを回してみました。

その結果がこちら、

年度別成績

資金の推移はこのようになっています。

推移グラフ(矢印つき)

2014年の最初の矢印で運用を開始し、夏の終わりごろに運用を停止しています。続けていれば少し儲かったかもしれません。

但し空売りは、逆日歩や信用規制でトレードが出来なかったりして不確定要素が多いため、この程度の利益では取れていなかった可能性もあります。グラフを見る限り、ちょっとカーブフィッティングの感じもありますね。

それでは、このシステムの全貌を公開したいと思います。こんな感じでした。

仕掛けルール

最初の相場判定は、「日経平均株価(終値)が25日移動平均より小さい」という内容です。

そして手仕舞いルールはこんな感じです。

手仕舞いルール

手仕舞いは凝ったものではなく汎用的な感じで、カーブフィッティングの要素は低いと思います。

このシステムを作ったのは2014年2月なので、また勉強中で知識もスキルもかなり低い段階だったので、やはり稚拙な面も見えますが、まずまず良いかなと思える部分もあるのでそれぞれ考察してみたいと思います。

良い点としては、仕掛けの強弱レシオB(30)が250より大きいと言う割高感のある指標を素直に使っている点と、手仕舞いが変に凝った内容になっていない点、ストップ高(終値)を避けている点で、これは現在の私もそうですが、大きなリスクはとらない思想です。

リスクをどうとるかは個人の状況や運用計画によるので、一概に何が正しいとは言えないと思いますが、私はルール条件のなかに出来るものはリスク回避を行うようにしています。

最適分散投資すなわち資金設計ではつい緩みがちになってしまうので、ルール条件の中にリスクを抑制できるというのは良いと私は思っています。

さて、問題はやはり、安値→終値(率)が4より大きいという条件でしょうか。

これはローソク足が陽線でも陰線でも安値からそれなりの大きさで上昇している銘柄を狙っているのですが、それが市場でどのように優位性を示すのかちょっと分かりにくいです(自分で作っておきながら)。

この時はそのような考えをまだ持っていなかったので、適当に指標を振ってみて優位性のあるものが「偶然」見つかったら、それの幅をユーザー設定で検証して一番より数字を選んでいると言うやり方でした。

これは典型的なカーブフィッティングになりやすい方法です。

偶然見つける事は悪い事ではありません。そのあと、なぜそれが市場で優位になるのかを理屈で説明できるかどうかが、ポイントでそれがまったくできない場合は、この指標は使用しない方が良いと思います。

今回のケース「安値→終値(率)」が高いと言う事は大きく上昇したか、底堅く長い下髭を付けたかのいずれかで本来これに空売りを仕掛けるのは怖いというチャートになります。

みんなが空売りは怖いと思うようなチャートに仕掛けるというのはそれほど悪い発想ではありません。大衆心理と同じ動きをすれば大衆と同じように負けてしまうので、それはそれでよいのですが、もう少し良い条件があったかもしれません。

空売りのシステムはもう当分やるつもりがないので、詳しく検証しませんが、もしご興味をもたれる方がおられましたら、参考にしていただければと思います。

念のためですが今回公開したシステムをそのまま運用しても、そのパフォーマンスを何ら保証できませんし、質疑などもすぐ答えられるようなものはお答えしますが、検証など時間のかかるものはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

また、運用中に売り禁の銘柄を手動ではじいたままにしているので、検証結果が微妙に異なりますので、併せてご了承ください。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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