カーブフィッティングだと思う理由

昨日、旅人さんからコメントを頂きました。

今回は昨日の記事でキー坊さんのルールがカーブフィッティングだと思った私なりの理由を書いてみたいと思います。

キー坊さんから許可を頂いて、ルールの中身を転記して1つずつ考えを書いていこうと思っています。

なお、このシステムがカーブフィッティングである事はキー坊さんも認めておられて、2年のフォワード記録を見ても間違いなくカーブフィッティングだと思いますが、私の考えが必ず正しいなどと言うつもりもありませんし、ちょっと厳しいコメントをするかもしれませんが、その点はあらかじめご容赦いただきたいと思います。

さてそれではそのシステムの詳細を以下に転記させていただきます。このようなシステムでした。

■ ランキング情報

① 全銘柄、株価50円以上、5日平均3億以上

② 全市場

③ 過去4日間にS高(終値)が1と同じ日が1日以上存在する。

④ 当日が陰線

⑤ 売買代金移動平均5日降順

■ 相場情報

① 日経終値が30日移動平均(終値)より大きい

② または、東証一部騰落レシオ10日が90より大きい

■ 売買ルール仕掛け

① 相場情報が1のときに仕掛け

② ランキング(順位)が8以下

③ 翌日寄付きで買いを仕掛ける。

■ 売買ルール手仕舞

① 保有日数が1より大きいかつ

② 終値が終値(1日前)より小さい場合

③ 翌日成行きで手仕舞

■ 最適分散

① 1日最大6銘柄 最大仕掛数10銘柄

② 1銘柄上限投入額60万

③ 優先順位 移動平均乖離率10日降順

まずは上から順番に問題ないと思うところから書いていきます。

まず、ランキング情報の①と②は好みの問題もあり、大きな問題はありません。私は安定志向なので、大きな値動きをしがちな100円以下の低位株は対象にしていません。

③~⑤については後述します。

相場情報は上昇相場に絞って仕掛けると言う意図が見えます。ここにも少し危険な要因が有ると思っていますが、今回この部分は割愛します。

売買ルールの手仕舞いなのですが、これはトレイリングストップで手仕舞いしようとしており、このシステムは順張りであろう事がここから分かります。

最適分散は自分の資金状況などを見て決めるものであり、ここでは何もコメントしません。

問題はやはり、ランキング情報(ここが仕掛け条件の根幹でもありますね)の③~⑤と言う事になると思います。

ここでちょっと考えていただきたいのです。この条件、特に

③ 過去4日間にS高(終値)が1と同じ日が1日以上存在する。

④ 当日が陰線

の2つの条件でどのようなチャートが想像できるでしょうか?

私がぱっと思いつきで以下の2つのチャートパターンを書いてみました。

順張り

もうひとつはこちら

逆張り

上のチャートイメージは、前日に近日の高値を更新してストップ高で引け、当日はさらに続伸して高値圏でもみ合っている感じです。

一方で下のチャートイメージはこの前日までの3日間で急上昇し、前々日と前日はストップ高で終えているものの、当日は高寄りから一気のナイアガラで大きく下落しているというものです。

この2つのチャートイメージは全く異なりますが、どちらもこの条件に入りえると思います。高値をブレイクしたり、ストップ高からの高寄り→ナイアガラで下落したりという事で市場の注目度が高そうで、売買代金も大きくなっている事は十分に考えられます。

上のチャートイメージは順張りの仕掛けだと思いますが、下のチャートイメージはもはや逆張り、もしくは押し目の仕掛けになっていると思います。

結論は、この条件だけでは抽出条件に合致する状況の「仕掛けの優位性」がよく見えないのです。

システムトレードは、過去に儲かっていたパターンを探索する作業ではありません。投資家や市場の心理から優位性があると思われるチャートなどのテクニカルパターンを再現して、その再現にマッチしている銘柄を検索する事だと思います。

高値更新タイプの順張りシステムであれば、「直近の高値を抜けてきたので、これからさらなる上昇が望めそうだ」と思う市場の心理を利用して仕掛ける訳で、そのようになっているチャートを検索できるように条件を設定します。

逆を言えば、自分が儲かりそうとイメージしたチャートと違うチャートが検索されてはいけないと言う事になります。これを完全に再現するのは確かに難しいですが、なるべくそうなるようにして、その自分が儲かりそうなチャートイメージで仕掛けていたら、過去は果たしてどうだったかを調査し、儲かっているかどうかを確認するという作業が検証作業だと思います。

現在キー坊さんはチャートシアターという自動でチャートを閲覧できる状態を作ってチャートを眺めておられるようです。そうして「このパターンはいけるのでは?」というヒントを得て、そのチャートパターンを再現して、検証してみるという作業をされているだと思います。このようにしていればカーブフィッティングの可能性はかなり低くなると思います。

ご自分のシステムで、仕掛けた時の型には自分がイメージした儲かりそうな型がちゃんと再現できていますか?それを確認する事も有意義なのではないかと思います。

繰り返しになりますが、今回の記事はあくまでは私の考えであり、これが絶対に正しいというつもりはまったくありません、ご参考になる部分があれば、と思います。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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6 thoughts on “カーブフィッティングだと思う理由

  1. キー坊

    sandさん、解説ありがとうございます。素晴らしい考察ですね。
    イザナミを扱い始めた当時、私は市場心理など考えず、やみくもに検証結果のみを信じていました。
    今は、私も市場心理というものを考えています。なぜ、そのルールでは利益を出せるのか?
    その時そのポジションを持っている人は今何を思っているのか?
    デイトレーダならその日足をどう思うか?スイングトレーダーなら?、ポジショントレーダーなら?
    自分ならその時どう行動するか?
    本能のままにトレードするなら、耐えきれず、そこではマウスをポチするよね、などなど。

    自分一人の考えなど大したことありません。多くの方の考えを素直に聞き検討、研究するところに向上の余地があるのだと思います。
    これからももsandさんの解説楽しみにしています。こんごともよろしくお願い致します。

  2. 旅人

    sandさん

    早々に非常に詳細な解説をいただき誠に感謝しております。
    仕掛けの優位性が明確になっていなかったということですね。
    図までつけていただき、大変わかりやすく、勉強になりました。

    また、キー坊さんのコメントも、これまた大変、参考になりました。
    市場心理、なぜそのルールで利益を出せるのか、
    こういう視点を自分も深めていきたいと思います。

    お二人とも、良質の情報を発信されてらっしゃいまして、
    勉強させていただいております。

    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

    旅人

  3. あつし

    こんにちは。

    >③ 過去4日間にS高(終値)が1と同じ日が1日以上存在する。

    (1と同じ日が)
    の意味がわかりません。(1)は何を指しているのでしょうか?

    よろしければ、解説をお願い致します。

  4. みなちゃん

    オーバーフィッティング以前にルールとして、成立してなくね?
    ランキングが8位以下で1日6件までが条件なら、8~13位までって
    ことかな~で作ってみた結果
    回数2311回、平均保有3.81日、勝率37.2%、期待値-0.09%
    (あまりにひどすぎるから、どこかで条件間違えてるかも^^;)

    仕掛ける相場条件にあれこれやってるみたいだけど、
    銘柄自体には前日陰線、4日以内にSTOP高があったってだけで
    銘柄を絞る条件としては緩すぎる
    ランキングの優先順位も売買代金移動平均5日降順だと、大型株に集中しやすくなるだけで、
    なんか違くね?って感じがする

    ブログを見るとキー坊さんの成績はかなりいいので、
    うちの見かたがずれてるのかも^^;

  5. Sand Post author

    キー坊さん
    今回は快く記事にすることを許可していただきありがとうございました。
    ちょっとでも参考になればと思いますが、もうとっくにその次元は超えていっていますね。
    こちらこそよろしくお願いしますね。

    旅人さん
    参考になればうれしいです。カーブフィッティングは非常に難しい問題ですが、
    ちょっとずつでも進化していければいいですね。

    あつしさん
    イザナミではYesの時は1、Noの時は0を入力しています。
    ですので、「過去4日間にS高(終値)の日が1日以上存在する」という意味ですね。

    みなちゃんさん
    確かに最適分散投資の部分など、ランキング機能を使う必要があるのかなと
    思う部分はあるのですが、今回私が書きたかった内容ではないので、省略しちゃいました。
    条件を絞るのが緩すぎるのはそのとおりで、すぐに数パターンのチャートが
    想像できてしまったので、「あっカーブフィッティングだろうな」と思えたという感じですね。

    1. あつし

      こんにちは。

      >あつしさん
      > イザナミではYesの時は1、Noの時は0を入力しています。
      >ですので、「過去4日間にS高(終値)の日が1日以上存在する」という意味ですね。

      解説ありがとうございました。

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