カーブフィッティングを見抜く方法

こんばんは。北朝鮮は意外にも静かにしていますね。まあ、いつかまたやらかすでしょうけど。

さて、8月というか今年のシステムトレードの調子がイマイチという人もちらほら見かけます。シストレを始めてうまく運用出来ていないという人もおられるでしょう。

その原因の1つして必ず挙げられるのが、システムがカーブフィッティングであったというものです。これは販売システムでも関係なくあり得るリスクです。

私はシステムを見れば、ある程度分かるようになりましたが、初心者の方は難しいと思います。

そこで、今回は半年ほど運用したがうまくいかないシステムがカーブフィッティングなのかどうかを見抜く1つの方法を書いてみたいと思います。

なおこの手の話を書くと、「絶対だな?」というアホな事を言ってくる人がいるので予め書きますが、勿論万能ではありません。一助になれば幸いです。

答えは簡単で、全期間でイザナミを回してみて、ここで運用開始という場所がすぐ分かるような場合はカーブフィッティングが強く疑われます。

例を出してみましょう。

手前味噌になりますが、私が販売したシステム「ボトレ」の現在までの成績です。

ボトレ推移

決してなめらかな資金曲線ではないと思いますが、右肩あがりを続けています。

年度別成績はこちら

ボトレ一覧

今年も勝率7割以上を確保し、ここ4年は利益の額は低いですが、ドローダウンも非常に低く、私が目指した安定した運用が出来ています。

この資金曲線をみて、どこで運用開始したか、おまけでどこで販売開始したかは、一目瞭然とはいかないと思います。ちなみに正解は下の図です。

ボトレ推移2

ここで、私がかなり昔に購入した販売システム(システム名は伏せておきますね)をそのまま現在までイザナミで検証するとこのような資金曲線になります。

rgk

この販売システムがいつ発売されたか、分かると思います。

普段運用中は時間がもったいないので、2000年から回している人はいないと思いますが、システムが不調であるとおもったのなら、まずこの確認をしてみる事をおすすめします。

運用開始時期(最後に検証した日)がはっきり分かるような曲がり方をしている場合は、ほぼ間違いなくカーブフィッティングといって良いと思います。

さて、以下はちょっと余談です。

このカーブフィッティングの資金曲線をみて「おかしい」と思った方はとても鋭いと思います。この資金曲線はあるところ(販売開始)をピークに以後は減少(損失)を続けています。

これはおかしいです。

なぜならカーブフィッティングとは、何ら優位性のない仕掛けをしてしまっているがために、過去の結果と未来の結果が全く一致しないというものですが、未来の仕掛けというのは、基本的に優位性もなければ、不利でもありません

よって資金曲線が減少するところまではいかないのです。

ではなぜこのシステムではそれが起きているかというと、このシステムは逆指値を使用したシステムでスリッページを0.5%見ているからです。

毎回の仕掛けは適当に仕掛けているのも同然なので、期待値は0%付近のはずですが、スリッページ分だけ負けているため、資金が減っていってしまっているのですね。

試しにスリッページをゼロにするとこのようになります。

rgk2

先ほどと比べてほぼ水平になりました。

スリッページがどうしても発生する逆指値の仕掛けは、それだけでハンデを負っていると言う事も忘れてはいけないと思います。

では、最後に資金曲線の向きが弱いものの右肩上がりになっていればどうか、という事について私の考えを書いておこうと思います。

このようなケースも結構あり得ると思います。

検証結果ほどには儲かっていないが、一応運用益が継続的に出ており、資金曲線が右肩上がりなのであれば、それは部分的に優位性がある仕掛けをしていると思われます。

私のシステムもこのようなものがほとんどです。

完全に優位性をもたらす要素だけでシステム条件を構築出来ればそれに超した事はないのですが、それは相当に難しいです。

システム条件をシンプルにしていればその可能性は低減されますが、今度は優位性が下がるリスクが増します。それなら優位性を持たせるように構築をしていった方が、取引回数は下がりますが、システムの勝率や期待値は上がると思いますので、そちらを私は推奨します。

いかがでしたでしょうか。構築した時点で資金曲線がなめらかであればあるほど、実運用後に同じようになめらかになっているかの確認はしやすいと思います。

そしてどこで運用開始したか分からないぐらいの状態であれば、一時的な不調、不運の重なりという可能性も出てくるのではないでしょうか。

ご参考になればと思います。

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