シストレを始める時の準備金はどのぐらい必要?

皆さん、日々のお仕事お疲れ様です。Sandです。

さて前回までで、私の株遍歴と、現在一応の形になっている(と思っている)状況をお伝えしてシステムトレード(シストレ)がお勧めですと書いてきました。

さて、実際にシストレを始めるにあたって幾らぐらいの資金準備が必要なのでしょうか?私なりの意見を書いてみたいと思います(注:あくまで参考の目安にして頂ければという事であってこの金額、やり方が絶対正しいという事ではありませんので、あしからずご了承ください)

私なりに考えた必要資金とは

私はずばり最低200万円を推奨いたします。その内訳は以下の通りです。

まずイザナミを購入します。ここはお試しで期間限定ライセンスでも良いかもしれませんが、これまでに数年の株取引の経験があり、運用がうまくいかず悩んでいるという初心者ではない人で、長期安定運用に臨む覚悟がある人ならば、無期限ライセンスをお勧めします。

続いて自分なりの戦略があるならそれをプログラミングして、検証してみてください。プログラミングの方法は購入後イザナミのサポートページに詳しく書いてありますし、単純な表現だけ使ってもかなりの戦略までは表現し切れると思います。私もいくつか作った戦略は難しいものは使っていません。それでも一つは現在正規運用まできています。

販売戦略のススメ

さて、その他に株システムトレードのトレジスタで販売戦略を2つぐらい購入する事をお勧めします。当ブログの右側にも最近好調の戦略ランキングがあるので参考にしてみてください。勿論すべて自分で戦略を作って運用できれば良いのですが、最初からなかなかうまくいくものではないと思います。特にDD(ドローダウン)についてはしっかり考えておく必要があり、シストレ初心者には難しいです。

ちなみにDD(ドローダウン)というのは、資産の運用の中でマイナスになっている部分を指し、投資をしていくと100%必ず発生するものです。DDには長さと深さの2つがあり、このいずれも考慮しておく必要があります。これは自分の耐性(我慢強さ)がどの程度あるかによって変わってくるので一概には言えませんが、期間では半年、深さでは20%を超えるものはお勧めできません。

DD図

図では、D2が最長DD期間、D4が最大DDという事になります。DDについても別の記事で述べますが、このDDというのは精神的に相当にきついものなので、この期間と深さはなるべく短く、浅い戦略が求められます。

ですので、まずはシステムトレードの達人ともいうべき人たちが作った優秀な戦略を買って、それらを運用しながら作り方の参考にし、その中身や原理原則を勉強するのが良いと思います。

この時買う販売戦略は、タイプの異なるものを買うようにしましょう。先ほどランキングを参考にと書きましたが、ある期間で成績上位にならぶ戦略というのは、その期間の相場環境を得意としている似たような戦略という事にもなりますので、注意が必要です。似たような戦略を買うとシグナルがかぶりますので、意味がありません。買いでもブレイクアウト型と逆張り型の2種類を買うようにしましょう。

ここで大事な意味を持つのは2種類以上の戦略を同時に運用した方が良いという事です。戦略1つでは、その戦略が苦手な相場に遭遇すると深いDDに襲われる恐れがあります。いかに優秀な戦略といえども苦手な相場環境というのがあり、その時にもう一方の戦略が補ってくれるような関係性をもった戦略が理想です。

という事でイザナミと販売戦略を購入する事で最初の200万円が180万円ぐらいになってしまいます。この残りの180万円は証券会社に入れて、運用に回す資金となります。

「そんなに必要なの?信用取引なら3倍まで出来るからそこまでいらないのでは?」というご意見もあるかもしれません。しかし私が考えるには最低このぐらいは欲しいと思います。

取引するうえで考慮したい事

なぜならまず、銘柄を買う時、1銘柄当たりの取引額を30万円前後に設定したいからです。多くの銘柄が10万円以下でも購入する事ができます。しかし最低購入額が30万円程度のものも非常に多く、逆に言えば、30万円ならほとんどの銘柄が購入できます。シグナルが出た時に、設定が10万円では購入できない銘柄が多すぎて、運用に紛れが出てしまいます。これは避けたいところです。

次に、一つの戦略でも3~5銘柄ぐらいに注文を出したいところです。成り行きで買い向かう戦略はそれほど多くないので、注文を出しても約定しない事を考えると、このぐらいの注文を出せる資金がないと、全然約定せず運用が空回りする恐れがあります。また一つの銘柄だけを買うのが精一杯では、その銘柄の振れにすべてが支配されるので、成績の振れが大きくなります。3銘柄程度は取引しておき、2勝1敗でトータルプラスぐらいの感覚の方が良いと思います。

そうなると信用取引でも、30万で5銘柄を2戦略すれば、300万分の取引余力が必要となります。またいくら信用取引と言ってもその上限余力まで買うのはリスクが高すぎると思います。ここは資金の2倍程度(それでも高いかもしれません)を上限とすることが出来る資金設計をするべきでしょう。

私の運用記録を見ていただければわかると思いますが、1銘柄当たりの取引額は30~60万円で、取引総額は多くても1200万円を超える事はないと思います。実際にはリーマンショックのような暴落で全体が10%下落するという事も起こる訳で、そうなると1200万円の建て玉だと120万円も損害がでますので、リスクはあります。でも現時点では即撤退という事にはならないので、まあ、この程度が上限かなと思っています。

いかがでしょうか?イザナミを購入しただけではすぐに運用が出来る訳ではない事がお分かり頂けると思います。資金管理もやってくれるソフトとはいえ、大まかな資金設計をしなければ、うまくソフトを使う事は出来ません。実はこのほかにも考える事はまだまだあります(またの機会に書きますね)。

でもだからこそ面白い世界だと思っています。努力しなければ決して勝者にはなれないと思っています。でも努力すれば結果が付いてくる、そして自分の目標を実現できる。株式の世界とイザナミにはその可能性が十分に備わっていると思います。

今後も、イザナミを中心とした取引の大事なポイントをご紹介できたらと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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