スイングキュルLUが1位!?

私のブログの右下の方に、株システムトレードのトレジスタさんが販売している戦略のシステムトレードランキングがあります。2月になってランキングが更新されたのですが、1位がなんと私の主力戦略であるスイングキュルLUになっています!

キャンドルS改造の記事の途中ですが、これは喰いつかざるを得ません(笑)。

本当にびっくりしました。なぜなら私の1月のトレード結果の記事をご覧いただければ分かりますが、私のキュルLU改の結果はマイナスなのです。

「それは、アンタの改造が悪いだけでしょ!」と思われることと思います。私もそう思って検証してみました。その結果、実は資金量によって結果が全然違う事がわかりました。

下の一覧表を見ていただきたいと思います。

初期資金 2013/12/30資金 2014/1/31資金 資金増減 利益率
1,500 2,408 2,502 94 6.3%
2,000 2,928 3,066 138 6.9%
5,000 6,757 6,688 -69 -1.4%

(金額単位は千円です)

これはスイングキュルLU(原版)を2013年1月1日~2014年1月31日の期間で検証し、2013年12月30日時点の資金と2014年1月31日時点の資金を調べてその増減から利益率を計算した結果です。ランキングも基本的にこのようにして計算されているようです(検証期間などはちょっと違いますが)

ここで変えている条件は初期資金だけです。

すると初期資金が150万円や200万円の時はプラスですが、初期資金が500万円の時はマイナスになっています。これが意味するのは、それぞれの資金量の違いにより仕掛けられる銘柄数は異なり、今回は、仕掛け順位上位の成績が良かったという事だと思います。

イザナミの最適分散投資では仕掛けの優先順位を指定する事が出来、その設定によって結果が大きく変わってくるという好例だと思います。

さて、私の改造したスイングキュルLU改ではどうだったでしょうか?以下のような結果となりました。

初期資金 2013/12/30資金 2014/1/31資金 資金増減 利益率
1,500 2,912 3,006 94 6.3%
2,000 3,957 4,005 48 2.4%
5,000 8,603 8,489 -114 -2.3%

前提は、先ほどと同じです。これでは初期資金が200万円でも利益率が大きく落ち込んでしまいました。

それでは、この改造は失敗だったのかといえば、そうとも言い切れません。続いては私が運用を開始した2013年6月28日から今までの記録を見てみましょう。

戦略 2013/6/28資金 2014/1/31資金 資金増減 利益率
キュルLU 6,178 6,688 510 10.2%
キュルLU改 7,739 8,489 750 15.0%

初期資金はどちらも500万円で、同じように検証しています。この結果では改造した方が良くなっています。

さて、ここまで検証して今回は一つの改善を加えることを思いつきました。それは私のキュルLU改の最適分散投資の1銘柄当たりの仕掛け金額を変えるという事です。

私は今まで、1銘柄当たりの仕掛け金額はそのままにして、幅広く多くの銘柄に仕掛け、トータルのパフォーマンスで勝負する事によって安定した運用ができると考えていました。

その考えは決して間違えていないと思うのですが、この戦略を運用して半年以上ですが、その間に思う事は、優先順位の高い銘柄の方が、保有期間が短く、勝率も決して悪くないという感覚を持っていました。この戦略での優先順位は重要なのだと思います。よって幾ら分散投資といってもいくらでも広く分散すれば良いというものでもないと思いました。

ここで1銘柄当たりの仕掛け金額の下限を表のように変えて、今度は14年分の検証をしてみました。

仕掛け下限 取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(%)
230千円 6,012 54.09% 1.44 545.1% 5.61%
460千円 3,908 53.89% 1.52 647.2% 5.31%

当然仕掛け金額の下限値を上げると取引数は減少します。ですが、結果は期待値が高くなり、利益率も100%も上昇しました。そして気になる最大DDが何と下がっていました。分散を少なくしても最大DDが下がるという事もあるのかと驚きました。ちなみに保有日数も4.20日⇒4.01日に短くなっていました。

しかもこれは手数料を考慮していません。という事は取引回数が少ない方がさらに有利なことは明らかです。

今回スイングキュルLUがランキング1位になっていなければ、これに気がつく事はなかったと思います。最適分散投資の優先順の設定は重要であり、さらにシステムによってもその重要性は変わってくるという事がわかりました。皆様の参考になれば幸甚です。

ちなみにスイングキュルLUの詳細な内容はクリックして見てみてくださいね。逆指値が無いという順張り買い戦略も良いと思いますよ。

今日も最後までお読み頂きありがとうございました。

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