ヒノカグ(ボラティリティ)を改造

GWも中盤に差し掛かっています、良い休暇をお過ごしのことと思います。Sandです。

4月の収支まとめでちらりと書いたヒノカグ(ボラティリティ)の改造について書いてみたいと思います。改造に当たって最近一番内容が濃いと思っているhamhamsevenさんのブログと先日のシステムトレード情報局のニコ動をかなり参考にしていますので、こちらも要チェックです。

さて、ヒノカグ(ボラティリティ)は、元々は逆張りのデイトレード戦略でした。そのまま検証すると現在は以下のような成績となります。

資金設計は150万円のパッケージそのままです。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
2289 58.06% 1.26% 538% 471

この数字だけ見れば決して悪くありません。損益の推移はこのような感じです。

ヒノカグ(ボラ)

きれいな右肩上がりのグラフに見えます。。。しかし、お分かりと思いますが、ここ最近の部分が非常に悪く、現在最大DDを更新中なのです。最大DDは2013/5/20から始まっており、もうすぐ1年になろうとしています。

特に逆張りが効くと言われている2014年からの下落がひどく、私はそれをなんとか運用中の感覚で察して今年1月に運用を停止していました。

もう少し辛抱していれば、DDから脱却して再び上昇していくかもしれません。それは分からないことです。ですが、今年の成績を見ると「このストラテジーは陳腐化している」と私はみました。

そこでお蔵入りとなっていたのですが、hamhamsevenさんのブログを見てひらめき、大幅なカスタマイズを経て新たにヒノボラという名称で、復活させることにしました。

今回の改造点は次のような感じです。

1.外部指標を外す。

2.キーとなる仕掛け条件を厳しめに変更する。

3.仕掛け条件を変更する。

4.手仕舞い条件も変更し、デイトレ⇒オーバーナイトトレードに変更する。

5.取引対象からマザーズ銘柄を外す。

6.最適分散投資でフィルターを入れる。

もはや原形をとどめていません(笑)。一つずつ解説したいと思います。

1.外部指標を外す。

外部指標といえば、ほとんどNYダウの結果を取り入れるわけで、このストラテジーもそうなのですが、外部指標を入れると、当然ながら全くシグナルが出ない日が多くなります。そうすると6.で述べるフィルターがうまく機能しないので、日本株の動きだけで、シグナル数はちゃんと把握するという目的もあり、この指標を外しました。前日に検証できるようになるのも良い事ですしね。

2.キーとなる仕掛け条件を厳しめに変更する。

現在大きなDDが発生している現実からして、条件を厳しくして、仕掛けシグナル数を厳選した方が良いと考えました。その代わり、仕掛けはちょっと緩くしていますが。

3.仕掛け条件を変更する。

仕掛けは、先日のシストレ情報局であった「フレキシブル指値」を導入しています。仕掛けの指値を決めるときに一定の下落率に加えて、オシレーター系の指標でさらなる下落を加えるというもので、急落しているけどまだ高値圏にあるものは約定しにくくしています。

また「寄り指値」を採用しています。これは、ザラ場の最中に暴落した時に有効で、約定してからさらに暴落するというリスクの低減に効果があると思います。

4.手仕舞い条件も変更し、デイトレ⇒オーバーナイトトレードに変更する。

これはそのまんまです。この戦略はもともとデイトレよりオーバーナイトの方が成績が良いと言われていました。

5.取引対象からマザーズ銘柄を外す。

マザーズ市場の銘柄は、上下に動きが激しく、他の市場と同じ条件でフィルターにかけてもうまく機能してくれない感じでした。実際市場別で見てみると勝率、期待値ともに低い値となっています。よって今回は思い切って外してみました。

ちなみにどんな戦略でも検証結果を見る時は、市場別の結果をチェックしておくことをお勧めします。イザナミの「その他集計」で簡単に見ることが出来ますよ。

6.最適分散投資でフィルターを入れる。

これが今回のカスタマイズで最も重要な項目といってよいと思います。販売戦略はフィルター未使用の方が高い評価を得られるようです。

たしかに、毎日仕掛け、毎日コツコツと利益を稼げるシステムは素晴らしいと思いますが、実際には現実的とは言えません。なぜなら、その戦略には適した相場環境があるのが当たり前で、苦手な相場をどうにか凌いで、得意な相場でどーんと稼ぐというやり方になってしまっている戦略がほとんどだと思います。

それなら苦手な相場は初めから外してしまえば良いと思います。

たしかにシグナル数は減ってしまいますが、勝率と期待値を高め、シグナルが出ただけでアツいというシステムの方が私の運用に適していると思いました。

フィルターの具体的な中身は、情報局で公開されていたものとほぼ同じで、シグナル数が、直近○日の平均値のX倍以上の時(すなわち強下落判定の時)だけ仕掛けるというものです。

さて、それではカスタマイズの結果はどうなったかを以下に示します。

資金設計は、私の実運用に合わせて200万円、レバレッジ1.50としています。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
945 66.77% 3.02% 543% 455

取引回数は少ないですが、勝率、期待値ともに大きく上昇し、結局利益率は大差なしです。勿論2014年も活躍しています。

さらに細かく見てみました。仕掛け日は、連続する事が多いので、実際にこのシステムが活躍するのは月1回程度です。よってこの戦略だけだとかなり暇になってしまい、裁量の願望などに負けてしまうかもしれません。

ですが、私には他にもたくさん戦略があり、暇になることはありません。何より元々停止し、いわば捨てられていた戦略です。それが少しでも利益に貢献してくれれば御の字というものです。

さらに仕掛け数に対する約定割合は30%を超えています。仕掛けても全然約定しない事によって取引回数が減るのは、資金効率が悪いという事になりますが、めったに仕掛けないが、仕掛ける日は6銘柄以上に仕掛け、仕掛けたからにはどれかは約定するというのは資金効率の観点からも良いことだと思っています。

またこの戦略が動く時は、相場は下落していることがほとんどなので、順張り系の戦略はお休み中です。よって資金繰りにも困らないと見ています。

資金の推移をみるとこんな感じです。

ヒノボラ改

元々のグラフと見比べると、凸凹になっています。これは取引の頻度が少ないことの表れですね。

年度別の成績はこんな感じです。

ヒノボラ(年度別)

2011年だけマイナスです。これは地震の影響によるものなのです。この戦略は、リーマンショック時はむしろ勝っていますが、地震のような突然の暴落は苦手のようです。

ですが、これに対する備えもちゃんと考えました。次回はそのことについて記事にしてみますね。

本日も長文を最後までお読み頂きありがとうございました。

同カテゴリーの前の記事⇒販売戦略を買うとすれば何を買うか?

同カテゴリーの次の記事⇒ボラタンを復活させました

 


コメントを残す