ボラタンSの過去履歴と今後の考察

お盆休みいかがお過ごしでしょうか。Sandです。

ボラタンSはここ最近不調に陥っています。過去の検証にないぐらいの不調であり、意図的な変調と捉えて良いと思います。

まずはここまでの私のフォワード運用を振り返ってみたいと思います。下のグラフをご覧ください。

ここまでの履歴

横軸は時間軸ではなくトレードの結果を並べただけですので、その点をご注意ください。

大幅カスタマイズする前も含めると500回ほどのトレードをしてきました。順に解説します。

最初のフェーズは、ナンピンシステムなどはなく、1つのシステムでシグナルフィルターもなく漫然とトレードするだけでした。総合的な成績で見ると期待値は3%を超えており、こればいけると運用していたのですが、最大の問題点は資金設計でした。

グラフをみてお分かりの通り、1トレード辺りの損益が非常に大きくなっているのが分かると思います。

最初はなんとかイーブンで進めていましたが、2014年2月に大幅な下落があった時に、この資金設計の拙さがもろに露呈し、反発の前に資金が尽きて仕掛けを行う事が出来ずに大負けして、このシステムは使えないと思い運用を停止しました。

その後、hamhamsevenさんのブログから学び、資金設計を見直すと、戦えるシステムである事がわかり、ナンピンシステム、シグナルフィルターなどを搭載した現在の形で2014年8月に運用を再開しました。

ちなみに現行システムであれば、2014年2月の暴落時も大きく勝っています。カスタマイズする前のシステムでも資金設計を見直せば、勝てている事も確認しています。いかに資金設計が大事であるかが分かります。

さてその後は、大きな暴落がない時は、それほど儲けていません。このシステムの見せ場は何と言っても暴落時です。

2014年8月からの1年は負けはしないが、大きくもうけることもなく、緩やかに推移していきました。

そしてあの2015年8月のチャイナショックで、本領発揮をして大きく勝ち、今年1月、2月の暴落や6月のイギリスショックも問題なく大勝ちしてきました。

ところが7月は大きく負けて現在40万円ほどのドローダウンになっています。

有る程度長い期間にわたってドローダウンが出るシステムではないので、今回のドローダウンは正直きついと言わざるを得ません。

その原因は2つ有るとみています。

1つは、7月末に引いた有る銘柄の存在です、この1銘柄だけで、20万円以上負けてしまいました。まったく反発せずに底なし沼のように沈んで行く銘柄でした。

このような銘柄はこれまでにも年に何度か引いています。ここまでひどいのは無かったのですが、10万円程度の損失なら珍しくありません。ナンピン仕掛けする無視して下がっていくような銘柄ですね。

もう1つはマーケットインパクトです。6月に販売開始してから、有りがたいことに多くの方にお買い上げをいただきました。ボラタンGNで顕著ですが、明らかに仕掛け金額が高くなっていると感じています。

データで確認するのは難しい(全体暴落時や全体大幅反発時によるデータノイズが大きい)のですが、ほぼ毎朝仕掛けの状況を見ている限りは高くなっているように思います。

この状況で有れば、是非カスタマイズを試してみることを推奨したいと思います。その方法は、なぜ終日指値にしていないのか、このシステムにおける反発のチャンスは数少ないと言う事を念頭に置けばよいと思います。

既にカスタマイズされている方に悪いので少しぼやかして書いていますが、朝9時半ごろまでに一度でも板を監視する必要もあると思います。RSSを使えれば、少し難易度が高そうですが自動化することも可能と思います。

イザナミで正確に検証できる内容ではありませんが、それほど悪い結果になるとは思えません。

ちなみにボラタンGN以外のシステムは大きな下落か全体暴落の時しか出番がないので、マーケットインパクトはかなり限定的だと思います。出番は少ないですが、これらはもうしばらく様子を見ても良いように思います。

話を戻しますが、マーケットインパクトが大きくなっているという情報を知っているのは、ボラタンSをお買い上げいただいた方だけです。勿論マーケット全体に影響を与えるようなものではありませんが、少なくともその銘柄のその日の取引には影響を与える可能性がある情報です。

この情報を上手く活用しない手はないと私は思います。

私は販売者としての責任と自分のポリシーから、1年は愚直にシステム通りにトレードする事は何度も書いてきたとおりですが、1年経過後は私もカスタマイズを行い、さらに市場での優位性を高めていくつもりです。

少しでもご参考になる部分があると嬉しいです。本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

ボラタンSの販売ページ

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