総合運用成績を検証してみました!

9月最後の日曜日いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

さて、新しい戦略も加えて、それなりに数が増えてきましたが、今回はhamさんがやられたように、すべての戦略をまとめて分散投資したらどうなるかを確認して検証しました。

まずすべての売買ルールを集めます。かなり面倒くさいですね(苦笑)。相場判定やら、ユーザー定義指標なども忘れずに移してこなければなりません。

そしてまとめてバックテストにかけます。私の古いPCだとこれだけでも5分以上かかりました。

さて最適分散投資なのですが、現在実践している個別の分散投資の金額をすべてまとめて、レバレッジなども合わせて計算すると、余裕ある総資金は1200万円となりました。

実際には650万円ほどしかないのですが、まずは資金の心配なく、現状通りに仕掛けられるとしたらどうなるかで設定しました。

実際には、ほとんどの戦略にフィルターが入っているので、現在の運用資金で信用取引をしていれば、余力がなくて仕掛けられないという事はないです(5月末に450万円まで落ち込んだ時は、余力がなくなるという事態が発生してしまいましたが・・・)。

というわけで、総資金1200万円で個別の資金割り当てを計算しています。キャンドルSFだとこんな感じです。

キャンドルSF資金設計

現在200万円レバレッジ1.5倍でやっているので、300万と言うことになります。よって上図のように入力すれば、1200万円×11.11%×2.25で、300万円になりますね。

それぞれをこのように入力していき、手数料は往復250円で、今回はhamさんがやっておられたように、単利・単年で実施しました。資金が十分なので、結果として通年でもほとんど変わらない結果となりましが・・・。

さて検証実施です、すべての戦略でやっているので、ここまでやってきたことの総合テストのような気分になりドキドキしました(笑)。

その結果がこちら!

総合単年成績

年度別の成績がこちら

総合年度別

さらには通年で回した時の資産グラフがこちら

総合通年トレンド

かなり良い成績だと思いました。DDも200万円以内に収まっているので、昨年の暮れから今年の5月まで220万資産を減らした経験からすれば、なんとか耐えられるかなと思いました(実際にはじわじわ減るのと一気に持っていかれるのでは違うと思いますが)。

去年と今年は、hamさんも言っておられるようにDDが小さく、利益も大きく、かなりやりやすい年なのだということが傾向として分かります。

私の現在の利益は50万円しかないということで、現在のシステム群の構築がほぼ完備されたのは今年5月なので、ちょっと調べてみました。

今年の成績グラフはこちら

2014年の総合成績

一番儲けているのはキャンドルSFで次がキュルLU改、そして次がCHASということで、順張りが大活躍しています。やはり破壊力という点では順張りは魅力ですね。逆張り1位はトラウ改で、これもそれなりに良い感じです。

さて5月末時点で+250万円、現時点で+570万円なので、320万円儲かっているはずです。しかし私の5月末時点が470万円で、現在は税金を考えると680万円となり、+210万円です。100万円ほど乖離していますね。この原因は何でしょうか?

一つはボラタン派生系がまだ出来ていないので、8月の暴落時に取れていた感じの利益がとれていません。ただしこの影響は小さいです。

大きいのは実は、キャンドルSFとCHASです。これら主力の戦略のロスが大きいと思われます。ひとつはスリッページで、キャンドルSFには0.8%、CHASには1.0%を掛けていますが、それでも実際にはそれ以上滑っています。またキャンドルSFは逆指値がヒットしたのちに成り行きでは買っていないので、そのまま約定しない場合があり、それがそのまま上昇してしまっていると検証上は儲かっても実際には儲かっていないことになります。

このような、逆指値戦略はある程度割り引く必要があり、それがキュルLU改をエースと位置付けている理由でもあります。これも挙動はかなりやんちゃですけどね(笑)

それでもここ4ヶ月は調子が良いのは事実で、システムもだいぶ良いものになってきなと思いました。

さて、ここまできたら次に、実際の運用資金に近い667万円ならどうなるかを検証したくなります。667万円だと仕掛けが資金ショートする可能性があるので、主力の順張りの順位を上げて、レバレッジも3.0にしてやってみます。

特に年初に最大DDを記録した2006年や2008年や2011年の成績が気になるところですね。その結果がこちら

667万円での総合成績

年度別はこちら

667万円の総合年別

嬉しいことにほとんど同じ結果となりました(正直驚きました)。これは私に自信を与えてくれる結果と言えそうです。

勿論「まだ取らぬ狸」であり、これでもうOKで後は回すだけ等とは全く思っていないのですが、私のいままでの取り組みの方向性は大きく間違っている事はないように思います。

そしてこのブログを読んでいただいた方に申し上げたいのは、hamさんのような凄腕トレーダーが言っても説得力に乏しいですが(笑)、私のようにイザナミを始めて1年、5月まで200万円以上のDDを喰らっていた初心者シストレの私でもちょっと努力すれば、この程度の戦略は構築できると言う事です。

この記事が皆様の戦略構築の参考になり、私がhamさんから受けたような刺激になると嬉しいです。ちなみに今回のまとめ検証は時間的にも結構大変だったので、ご褒美に下のブログランキングをぽちっと押してくれると嬉しいです(笑)

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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