販売ルールを再活用

シルバーウィークですね、いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

先日新しい逆張りシステムを構築しようとしてもう少しで行けるかなと思うところまでいったのですが、最終的には納得できずにボツにしてしまいました。

次どうしようかな~と思っていたのですが、ふと「大昔に購入した販売ルールを見直してみよう」と思いつき、それで何とか使えそうなレベルになったので、それをご紹介したいと思います。

まず元ネタとなった販売ルールは「スイングキュルLB」です。下落相場判定を持ち、下落相場でのみ仕掛ける逆張りのシステムです。

イザナミを購入しシステムトレードを始めて間もない2013年の秋に購入して運用していましたが、成績はいまいち振るわず、2014年2月の暴落時に損を拡大させてダメだなと判断して早々に運用し停止したシステムです。

まずは、販売ルールそのままに現在までを検証してみました。

バックテスト年度別の成績です。

元システム(年度別成績)

私が購入した2013年の落ち込みが非常に目立ちますが、2014年以降はそれほど悪い成績ではありません。

最適分散投資は150万円、レバレッジ2倍、300千円に近い金額で仕掛けてみました。

元システム(最適結果)

元システム

悪くありませんが、2013年以降はかなり平坦になっています。

ただ決して負けているわけではなく、システムの条件を見ても、これはなんとかなるのではないかと思いました。

ここで2013年の成績が悪いのはなぜかという事を考えましたが、これはそんなに難しくありません。2013年と言えばみなさんご存知の通りアベノミクス第1弾と言われた歴史的な上昇相場であり、このシステムが下落相場でのみシグナルを出す逆張りなので、半年以上出番がなかったという事の影響があると思われます。

ちなみにスイングキュルLBはスイングキュルシステムと呼ばれる4つのシステムの1つであり、買いシステム、売りシステムがそれぞれ2つずつあります。当時システムトレードを始めたばかりの私は、売りシステムは怖いなと感じたので、買いのシステムを2つ購入しました。

もう1つはスイングキュルLUであり、これは現在大幅にカスタマイズされて、キュルZUとして現在も運用しています。

スイングキュルシステムは相場判定で2つに割り、外部指標で2つに割って、それぞれのパターンに1つずつ配置するようにして、同時に動くシステムはなく、常にどれか1つだけがシグナルを出すという風に構成されていたのです。

すなわちスイングキュルLBはある意味「無理やり」下落相場で外部指標(何の事はお分かりになると思います)がマイナスの時だけシグナルを出すようになっていました。

上昇相場でも逆張りはうまく機能するものが多くあるので、相場判定を外して、外部環境も外し、毎日のシグナルを検証するのがカスタマイズの第1歩でした。

案の定2013年の成績は向上しました。ただしその他の年の成績は大きく落ち、それだけでは使えませんでした。

また仕掛け条件からすると新興市場と東証1部では成績が異なるのではないかと思い、チェックすると・・・

元システム(市場別)

やはり東証1部の方が安定していることが分かりました。そこで思い切って新興市場は仕掛け対象から外して、東証1部銘柄のみを取引するようにしました。

その仕掛け条件とは何かというと、ある一定の指値(終日)で狙う仕掛けの事です。前日比-X%といったようなものですね。新興市場は値動きが荒いので、あっさりと下に抜けてしまい、損害が大きくなる傾向にあると私は考えています(儲けも大きくなるのは確かだと思うのですが)。

新興市場は寄り差しか、その銘柄のボラティリティの大きさなどで仕掛け位置を変える、いわゆる「フレキシブル指値」で狙うのが私は良いと思います。

さらにこのシステムのキーとなっている条件を中心にカスタマイズして、シグナル数も絞り出来たのがこんな感じです。

改造版(最適結果)

改造版(年度別)

改造版

いつもそうですが、元の販売ルールより利益率、期待値が悪化しています(苦笑)。ただし2013年以降PFは良くなっています。

ちなみにこのシステムのキーとなる条件は、販売ルールでもあり企業秘密でもあるので詳しくは書けませんが、私が最近よく使っている手法だったのに驚きました。2年前のシステムトレード初心者の私ではこのシステムのカスタマイズは出来そうにないですね。

さらに2014年、2015年は暴落時しかほとんど取引していないような感じになっていますが、これはSDR_XもオシRRもOHBOも同様の傾向を示してしているので、私の実力ではこれが現状で仕方ないのかなと思います。

逆張りは暴落時に取れれば良いと思っていますし、今回の開発の目的は資金の増加による余剰資金の活用なので、これでも良いと思っています。

なお資金が同じなら、私のシステム群のシグナルや取引回数の少ない場面にシグナルが出るようなシステムを開発すると思います。今度はその開発に取り組もうと思っていて、そうなると上昇相場の順張りという事になりそうですが、スリッページ対策をどうするかで悩みそうですね。

また開発出来たら記事にしたいと思います。

さて、このシステムは週明けから運用を開始していこうと思います。その名もキュルLBF、Fは「復活」のFです(笑)。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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