逆張り戦略の勝率をあげよう

かなり暑くなってきました。週末のお休み、いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

現在最もためになる記事を書いてくれると思っているhamhamsevenさんの記事に中にヒントがあり、逆張り戦略の手仕舞いを見直してみました。

私は現在、トラウ改、ヒノボラ改、ボラタン改の3つの逆張り戦略を持っていますが、これまでの手仕舞いは、トラウ改が条件付き指値(ほとんどは翌日寄り付き)、ヒノボラ改は完全に翌日寄り付き手仕舞いでした。

hamさんのブログにあった条件である「当日引けで手仕舞いより翌日寄り付き手仕舞いの方が良い成績であること」は確認できていたので、記事で言うところのステップ3を考えてみました。

今まで私は、利益率が出来るだけ大きくなるにはどうしたら良いかという事だけを考えていた(トラウ改の元戦略であるtrawlerもそうでした)のですが、「勝率を上げることを考える」という発想にピーンときて、今回、それを目指してみました。

その結果が下記の表です。まずはトラウ改です。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
2120 61.04% 1.45 488% 540
2056 70.33% 1.68 559% 589

つづいてヒノボラ改。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
949 66.60% 2.99 540% 455
919 76.61% 3.25 564% 486

手仕舞い方法を変えただけで、どちらも勝率が10%も上がりました!驚きです(以前の私が抜けすぎていただけですね)。

取引回数が減っている理由が、きちんとわかっていないのですが、翌日寄り付きと指値では、資金拘束(すなわち翌日買い付けの余力)が異なるのかもしれません。

勿論勝率がここまであがると、こちらを採用したいと思うのですが、良いことばかりではありません。それが最大DDで、いずれも悪化しています。

利益率もそんなに上がっていない事と併せて考えるとその理由が見えてくると思います。勝率が上がった分、負けた取引の被害が大きくなっていると思われます。いわゆる「コツコツ、ドカン」になりやすくなっている事だと思います。

それでもDDがそこまで増大しているという事はなく、ここ近年の成績もちゃんと向上している事から、手仕舞い方法は検討後のものを採用しようと思います。

成績上昇としての現象的な理由は、逆張り戦略は元々「売られすぎ、下げすぎ」と思われる銘柄に仕掛けている訳だから、プラス(勝利)になるところまでその日のザラ場は待ってみるのは理にかなっているとみました。

そこに着目すれば、今回私が実施した手仕舞い方法の変更内容はお分かりになると思います。

勿論、DDの増加というリスクがあるので、こちらが必ず良いという事はないと思うのですが、hamさんも言っているように、なぜそうするのかという事を適当に数値を振った検証で出てきた結果だけで判断するのではなく、理屈で解釈できるかどうかが大事だと思います。

ただ資金はそれなりにぎりぎり(負けているので益々厳しい・・・涙)なので、引け成りにしています。私の場合は、昼休みに注文を出せるので、対応可能という事もあります。ここも各人の状況次第ですね。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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4 thoughts on “逆張り戦略の勝率をあげよう

  1. ham

    Sandさん、はじめまして。

    私のブログをご紹介いただき、ありがとうございます。
    少しでも参考になれば、嬉しい限りです。
    またブログリンクも感謝いたします。
    こちらもリンクさせていただきました。

    今後ともよろしくお願いいたします。

  2. みなちゃん

    10%も勝率変わるのはけっこうな前進ですな
    (そのわりに、期待値、利益率あんまり変わらない気がするから負けがかなり大きくなってるのかな)

    回数が少なくなるのは、保有中や待機中の場合は、次の仕掛けをしないが入ってるからでしょう

    トラウ改ってTrawlerだったのか
    あれって期待値3%超うたってるくせして、期待値1%しかなくない?
    なぜにこんなにすぐにわかる嘘を平然と書けるのか理解できない部分

  3. Sand Post author

    >hamさん
    わざわざお越しいただき、コメントありがとうございました。今後とも勉強させてくださいね!

    >みなちゃんさん
    たしかに平均負け額は明らかに増えています。その理由の一つに「もともとどうしようもなかった負け取引は無視して、ちょっと負けている取引をプラスになるまで待ってみた」という要素があるからかもしれません。期待値と収益率があがっているので良いかなと思っています。

    ちなみにトラウ改はかなり改造しているので、名称をカタカナにしてみましたw

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