2014/11/25 トレード資金は多い方が良い?・・・Yes

仕掛け銘柄数 手仕舞い銘柄数 当日損益 当日末口座残高*
0 3 68,292 6,721,682
保有中銘柄数 保有玉総額 当日含み損益 本年トータル収支
4 1,667,600 17,900 566,072
*手数料、税金の計算更新タイミングの都合で計算上ずれが生じることがあります

本日の手仕舞い銘柄一覧

銘柄コード 銘柄名 取引株数 手仕舞価格 損益
4092 日本化学工業 2000株 234円 51,776
3668 コロプラ 200株 2930円 9,792
2121 ミクシィ 100株 5280円 23,797

本日の仕掛けはありませんでした。

3連休も明けて、いよいよ年末って感じがしてきましたね。本日の手仕舞いは、それなりにGUしてくれて利益を上乗せ計上です。新規の仕掛けはなく、残っているキュルZU銘柄の上昇を期待するのみの状態です。シグナルもそれほど多くないですね。まだ日経平均は高値圏でもみ合っている感じですので、ひょっとすると少し調整が入るかもしれません。

さて、先週末からhamhamsevenさんのブログでトレード資金についての記事をたくさん投稿して下さっていますね。読み応えのある記事ですので、是非チェックすることをお勧めしますが、私なりの見解を書かせていただくと、「トレード資金は多ければ多いほど有利」と言う事は言えるのだと思います。

ただし、ひとつの戦略に限ってそのパフォーマンスを見れば、500万円だろうが、100万円だろうが、同じような利益率を出す事は可能ですよと言っておられると思います。だから資金が少ないことを戦略が機能しない理由にしても意味は無いという事が一番おっしゃりたい内容だと思います。

ちなみに私の戦略の中でも一つご紹介しましょう。キャンドルSFで500万円と100万円で検証してみました。資金設計は、500万円は上限800千円、下限400千円で下限狙い、100万円は、上限250千円、下限100千円の下限狙い(ともにレバレッジ無し)としました。その結果はこちら(上が500万円で下が100万円の結果です)

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD
1665 58.68% 2.50 403% 520
1143 59.41% 2.60 410% 140

最大DDは500万円で10.4%、100万円で14%と上がりますが、勝率、期待値、利益率がいずれも500万円を上回っています。100万円でも十分に運用できそうに思います。

ですが、私が言いたいのは「トレード全体」を見れば、資金量は多ければ多いほど有利で、100万円では少なすぎると言わざるを得ないということです。

まず資金量が多ければ有利な点に以下のものがあり、これはhamさんも言及しておられます。

・ロット単位があがれば、手数料で有利になる。

・複数の販売ルールが運用でき、資金挙動が安定する。

特に2番目の恩恵は大きいと思います。

さらに、私が加えるならば、「利益の絶対額に対する心理的影響が大きい」ということがあると思います。

例えば、100万円と600万円(私のケース)で考えてみます。利益率20%/年で運用できたとすると、資金100万円では+20万円にしかなりません。これだと税金とイザナミ購入代を引けば、初年度は赤字になります。イザナミは保守費用がかからない(ここがイザナミの非常に素晴らしいところだと思います)ので、2年目は儲かりますが、2年頑張って+16万円では、さすがにちょっとしょぼい感じが否めません(人それぞれかとは思いますが)。

これが資金600万円でやれば初年度から120万円の利益を出し、税金とイザナミ代を引いても80万円は手取れる計算です。これなら「運用して儲かった」という実感を持てる感じになると思います。同じ利益率でも当然ながら資金量が多い方が利益の絶対額は大きくなる訳で、これが心理的に及ぼす影響は、無視できないと思っています。

そうすると100万円だと50%の年間利回りが欲しいなどと思ってしまえば、それだけ破産のリスクを高めてしまいます。

(くどいですが、個人差や事情の別は色々あると思いますが)世間一般的に見てやはり年50万円ぐらいは儲けたいと考えるのが平均的ではないでしょうか?なかなか儲からないというもどかしさ、焦りはトレードにおいて大きなデメリットとなるでしょう。これがトレード資金は200万円以上欲しいと私が常に書いている所以でもあります。

よってもし私が100万円しかなければどうするかと言えば、まずリスクを極小に抑えて運用できる事を確認するためにトレードはしますが、その間に必死に働いて(もしくは昔の杵柄のスロットで稼ぐか笑)、お金を100~200万円貯め、資金を速やかに200万円以上にする努力の方に重きを置きますね。先日の大内さんがニコ動で言われたように「お仕事がんばろう」です(笑)。

なお年20%の利回りが大きいとみるか小さいと見るか、これも個人差があると思いますが、ブログを公開しておられる方は、皆さん非常に研究熱心な上級者ばかりであることを思いつつ、自分自身の運用を見れば、決して簡単に達成できる利回りではないと私は思います。

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