2018年10月システムトレード結果まとめ

2017年月間損益(証券口座ベース・税引き後)
1月損益:+231,715円
2月損益:+459,571円
3月損益:-149,739
4月損益:-115,194
5月損益:+158,419円
6月損益:-256,508
7月損益:+22,689円
8月損益:-125,555
9月損益:-34,679
10月損益:+25,456円
2018年トータル:+216,175円

 

暴落の10月、皆さん儲ける事が出来ましたでしょうか。

私は何とかプラスで終える事が出来ました。月間収支はわずかですがプラスです。今日の手仕舞いでそれなりに上乗せは出来たので、今回の暴落も何とか勝ちでつないでいけそうです。

今週月曜の段階では大きなマイナスで年間損益もマイナス圏に沈んでいたのですが、残り2日で一気に取り返して何とか形になった感じです。

逆張りでは含み損になっている期間を避けることは出来ない(←ここせっかくなので後述で詳しく解説します)のですが、この期間の資金設計をどのようにするのかが重要かなと思います

まずはシステム別成績です。

2018年10月システム別

今月残念だったのはSDR_Xが引いてきた下落銘柄です。タイミングが悪かったという事もありますが1つの仕掛けで‐14万円というものがあり、これは痛すぎました。

さらにライブスターが扱っていない銘柄を仕掛けることが出来ず、こちらは爆裂利益となっているのでイザナミの検証結果はではプラスなのですが、実トレードはマイナスという結果になってしまいました。

ボトレはコツコツドカンを繰り返していますが、この勝率ではトントンになってしまう感じです。

ドカンは前半にやられたものがあり、暴落時の動きは決して悪くなかったのですが。

良かったのはこの夏に導入したstcatです。

このシステムは8月に勝率80%を目指して運用を開始して、いきなり2連敗という最悪の出だしでしたが、そこから16連勝、今月も負けなしの10勝と本領発揮してくれました。

惜しむらくは試運用という事で仕掛け金額を少し落としていたというところです。

今上げると次やられそうなので、やられた直後に仕掛け金額を上げてみようかなと思います(笑)。

このシステムのおかげで月間プラスを確保できた感じで、幸運だったという他ありませんね。

さて、先ほどの「逆張りでは含み損を避けることは出来ない」という所を少し解説します。これは絶対に避けることはできないと断言しておきます。

但し大事なのは含み損である期間とその大きさだという事です。まず期間について書きます。

仮に保有3日で時限手仕舞いするシステムがあったとして、5日営業日でプラテン(それまで含み損)という状況なら、このシステムはそもそも話にならないと思います。

これが2日営業日の引けでプラテンしていればまあなんとか勝負できるシステムとなりますが、この2日間のストレスはかなりの強さになる可能性があります。

これが仕掛け日の翌日にはプラテン出来るシステムなら、保有期間3日を待たずして利益確定出来る感じになっておりシステムとしては十分に機能するものだろうと思います。

それでも仕掛け日は含み損で終えているのであり、その日の夜は眠れなくなるかもしれません。

ならばさらに短く仕掛けの大引け時にはプラテンできるようなシステムなら、ストレスはより小さくなることは自明です。それでもザラ場は含み損なのであり、板をずっと監視している人であれば(全体暴落の時などは特に)不安になってしまうかもしれません。

それなら仕掛け後2時間以内にはプラテンするようなシステムであれば、それらのストレスもほとんどない非常に優秀なシステムと言う事になります。

但しこれはもはやデイトレの領域であり、イザナミの日足データだけでこのようなシステムは構築するのは事実上不可能かと思います。難易度は極めて高くなります。

一応書きますが、究極的に仕掛けが常に底(安値)になり含み損と言う期間が一切ないシステムは、完全ストレスフリーですが、それこそ神でもなければ構築できないでしょう。

よって含み損の状態は必ず存在することになります。それがいつまで続くのかという所が問題な訳です。

一般的に含み損を許容する期間を長くすればするほどシステムの構築は容易になる傾向にあります。

それなりの暴落局面で、その中でも特に下落している銘柄に仕掛ければ、いずれは反発しますから。

但し含み損の期間に我慢できるだけのシステムへの信頼と余剰資金(手仕舞い出来ないので新規の仕掛けが出来ない)が必要になり、資金全体からみるとパフォーマンスは下がります。

含み損の期間を短くしようとすればするほどシステム構築の難易度は高くなります(あくまで一般論ですが)。

含み損の期間は誰でも短くしたいと思うはずですが、あまりにそれを目指すとシステムがカーブフィッティングしたものだけという事になりかねません。

また仕掛けが慎重になるので、普段まったく動かないシステムになってしまうかもしれません(こういうシステムも一つ備えておくべきと言うのはまた別の話として置いておきます)。

この辺りはご自身のシステム構築能力を冷静に見て、それを許容できる資金設計をするという事を念頭にシステム群を揃えるのが重要ではないかと思います。

さて一方含み損の大きさという事についての対策ですが、これは期間よりは容易ではないかと思います。

システムそのものの欠陥によるものなら、過去の検証からでもある程度は把握できると思いますし、含み損を小さくしたければ仕掛けを小さくすれば良いという事もあります。

新興市場を避ける、売買代金の小さな銘柄を除去するなども対策となりえるように思います。

なお順張りには含み損がまったくないシステムというのはあり得るのかもしれません。言うまでもなく仕掛けの考え方が全く異なるからですね。

参考になる部分があればありがたいです。

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