2014年10月のトレード結果まとめ

10月のトータル収支:-366,443
2014年1月から10月までの資金の推移

日々の推移(2014年10月)

全体の勝敗は56勝49敗(.533)でした。

今月の勝率は5割越えでしたが、それなりに大きな負けとなってしまいました。原因は、ウィズという銘柄1つにやられたという印象です。今月の当該銘柄の取引は数多くありますが、ほとんど負けで、収支は-35万を超えており、ほぼこれだけで今月の負けに相当します。

勿論、その銘柄を引いたのは各ストラテジーであり、それを運用している私の責任なのですが、残念に思う気持ちがあるのは確かですね。

それでは恒例の戦略別で詳しく状況を振り返っていきます。

裁量
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 7 7,377,700 7,619,600 239,947 1,261,477
2014年9月 2 808,400 794,000 -14,614 1,246,863
2014年10月 3 1,536,300 1,375,100 -161,607 1,085,256
今月は1勝2敗であり、トータルの期待値は0.78となっています。負けの一つはカジノ期待のCWEであり、これは仕方ないと思っています。問題はナンピンで手を出したウィズの負けの方ですね。ナンピンもシステムに入れたと思っているので、裁量では不要であり、それでも実施するなら銘柄は分散してやらなければなりません。これが実にもったいなかったです。

ボラタン系
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 9 2,884,500 2,940,400 53,625 40,011
2014年9月 3 979,000 1,013,400 33,637 73,648
2014年10月 28 8,761,400 8,803,800 35,377 109,026
今月は18勝10敗であり、これまでトータルの期待値は0.13となっています。同じくウィズでかなりやられましたが、後半取り返して、わずかながらプラス収支となりました。本隊とも言える仕掛け「ボラタン改」のシグナルは出ず、その手前の仕掛けばかりなので大きな利益にするのは難しい地合いでしたが、なんとかまとめてくれて今後の運用もやっていけるという感触を得ました。

キュルLU改
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 21 11,350,700 11,598,200 240,968 1,281,088
2014年9月 31 16,001,300 15,653,500 -357,243 923,845
2014年10月 7 3,587,200 3,455,000 -134,325 789,520
今月は3勝4敗であり、これまでトータルの期待値は0.37となっています。

月初と月末のみ仕掛けましたが、いずれも負けており、今月もマイナスとなってしまいました。現在のDDが50万円ほどになっています。

この戦略はずっとエース戦略と位置付け、今年の1月にカスタマイズしてから何も変えずにここまできました。6~8月の爆発は見事でしたが、やはりDDが大きいという事、エース戦略だからと言って聖域化してはいけないと思い、この1週間ほどで大々的に改造整備を実施しました。

すべてのルール項目について1つ1つ検証し、かなり多くのルール項目が削除や変更され、以前は優先順位の高いものと低いものでパフォーマンスに差が有りすぎる問題を抱えていましたが、それも是正して分散投資を可能にするようにしました。その結果DDが低くなることも期待できる内容にしました。

トータルの利益率は下がってしまうのですが、検証上のDDは800千円から560千円になっています。しかしこの戦略の最大のウリだと思っている「成り行きで仕掛ける」という点はそのままにしました。

今年の1月と現在では私のスキルが全く違うと自負しているので、やはり定期的なメンテナンスは必要だなと改めて認識しました。

今回は大幅な改造になったので、名称も(最終進化系になっていてほしいという願いを込めて)キュルZUに変更して、11月より運用開始とします。月間成績はこのままキュルLU改のものを踏襲していきたいと思います。

上昇相場に戻ってきた雰囲気が出てきたので、11月の活躍に期待したいと思います。

キャンドルSF
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 12 5,228,700 5,463,000 231,361 328,184
2014年9月 19 7,789,100 7,749,500 -44,166 284,018
2014年10月 4 1,898,340 1,960,800 61,453 345,471
今月は2勝2敗で、ここまでトータルの期待値は0.91となっています。月初の手仕舞いは損失でしたが、最後に大きなプラスを引きなんとかプラスで終えています。カスタマイズ前の借金を考えると、半年で50万円以上を稼いでおり、利益率は25%を超えているので、十分な働きをしていると考えています。現在もっとも頼りになる戦略と言えるでしょう。

トラウ改
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 11 4,123,500 4,096,200 -29,876 224,689
2014年9月 10 3,898,900 3,980,600 79,332 304,021
2014年10月 17 6,633,700 6,466,300 -171,426 132,595
今月は7勝10敗で、ここまでトータルの期待値は0.37となっています。

これまであまり大崩れすることがありませんでしたが、今月は過去最大のマイナスとなってしまいました。ウィズやられの影響はそれほどないのですが、反発の戻しが弱く仕掛けのタイミングが合っていない感じでした。とはいえDDはまだ17万円ほどであり、オロオロするほどでもありません。現在保有中の銘柄たちはそれなりの含み益であり、来月の復調を期待したいと思います。

CHAS
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 17 6,276,700 6,378,500 98,548 257,674
2014年9月 18 7,053,900 7,185,000 127,632 385,305
2014年10月 23 8,573,100 8,581,800 4,296 389,601
今月は11勝12敗であり、ここまでトータルの期待値は0.95となっています。

ほんのわずかですが、今月もプラスで終え、運用開始から6カ月連続プラスを維持することができました。実際には手仕舞いの誤発注があり、ちゃんとやっていればさらに3万円ぐらいはプラスを乗せているので、システムとしては何ら問題ない状況です。この状況が変化するまではこのままコツコツと利益を乗せてくれる頼もしい戦略として期待できると思います。

ヒノボラ改
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 6 1,850,000 1,873,200 21,890 -69,851
2014年9月 0 0 0 0 -69,851
2014年10月 11 3,875,600 3,700,300 -177,788 -247,639
今月は4勝7敗であり、ここまでトータルの期待値は-1.80となっています。

現在もっとも悩ましい戦略です。浮上のきっかけがつかめないままずるずる負けています。トータルのマイナスも25万程度なので、まだ我慢して使っていきますが、このまま期待値が下がっていくようだと、運用停止を考えていかなければならないと思います。

今月はこのストラテジーもカスタマイズを試みているのですが、上手くいきません。ちょっと改善策がない状況なので、このまま不調が続くとちょっと救いようがない状態です。まだまだ勉強していかなければならないですね。

ボトレ
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 2 658,500 658,800 -260 42,861
2014年9月 0 0 0 0 42,861
2014年10月 11 4,520,400 4,596,000 72,201 115,062
今月は10勝1敗であり、ここまでトータルの期待値は1.63となっています。

今月唯一気を吐いたストラテジーです。7月の運用開始からトータルでも16勝2敗と9割近い勝率で来ています。但しシグナルは少ないですが。

今月の1敗が-8万という非常に大きな被弾だったため、トータル収支がそれほど良くなっていないのが残念ですが、期待値1.63はまずまず順調にきていると思います。

少し変則的な相場判定システムを搭載し、銘柄の抽出がそれにマッチしているのが高勝率の原因と思っています。

年間20~40回ほどしかヒットしないニッチな戦略ですが、シグナル数は増加している傾向(2005~2007年も多い)なので、現在の状況に有っているのかもしれないと期待しています。

オシRR
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2014年8月 0 0 0 0 0
2014年9月 0 0 0 0 0
2014年10月 2 684,500 692,600 7,530 7,530
今月は1勝1敗であり、ここまでトータルの期待値は1.10となっています。

今月デビューした逆張り戦略です。いままで私の手持ちになかったタイプの戦略として考えただけに、他の逆張り戦略とは違ったタイミングと銘柄を抽出してくれると期待しています。ボトレと違いシグナル数もそれなりにあるのが特長で、今月はまだ駆け出したばかりですが、今後の活躍に期待していきたいと思います。期待通りの活躍を見せてくれればヒノボラ改の運用を止めてこちらに注力することも考えています。

 

それでは月ごとの資金の推移を見てみましょう。

月間成績(2014年10月)

どうも700万円の壁というものがある感じのグラフになっています(汗)。今年は3勝7敗と大きく負け越していますが、それでも年間収支がプラスなのは1~5月のストラテジー群がダメダメの時も腐らずに、爆発せずに地道にやっていたおかげで致命傷となるようなマイナスにならず、6月からの上昇につなげられたからだと思います。今年1番良かったのはこの点だと思っています。

あと2ヶ月の目標は年間収支プラスが最低目標で、700万円の壁突破を目指していければ良いなと思います。昨日の超大陽線がどのような状況をもたらすか、3連休明けの相場は目が離せない展開となっていますね。楽しみです。

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