システムトレードで必要なもの基本3|システム

暑くなってきた週末、いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

システムトレードに必要なもの第3弾は、「システム」です。解析ツールをもっていても、それを利用して作成したシステムがないと何もできません。

そして、システムは儲けるシステムでないと儲けるどころか、損をして資金を減らしてしまいます。システムトレードにおいて勝てるシステムを持つ事は非常に重要ですが、それが非常に難しいのも事実です。

基本3と書いていますが、実に奥が深いのが、このシステムです。今回はまずシステムの分類とそれぞれの私の考え方を書いてみたいと思います。ご参考になればと思います。

システムは大きく分けて2種類に分かれます、順張りと逆張りですね。そしてそれぞれ仕掛けのタイミングが早いか遅いかで別れて、4つに分類されます。

早いと遅いの間の普通というものを加えて6つに分類する考え方もあると思いますが、まずは単純に4つに分類したいと思います。

それではその4分類に分けたシステムのメリットを下の一覧表にしてみました。

メリット 早め仕掛け 遅め仕掛け
順張り 大きく利益が伸びる可能性がある。 ダマシが比較的少ない。 逆指値を使用しなくても良い
逆張り 仕掛ける機会が多い 勝率/期待値が高い

順張り・早め仕掛けの場合

これは比較的最近の直近高値を超えたようなポイントで仕掛けるタイプで、直近高値を超えた辺りで、逆指値で仕掛けていくようなシステムです。

まだこれからおおきく上昇していく可能性を秘めており、上手く仕掛けられれば、期待値の高いシステムとなるでしょう。いわゆるトレーリングストップを用いるのはこのタイプのシステムになると思います。私のシステムの中ではCHASがここに分類されます。

順張り・遅め仕掛けの場合

これはかなり長期間における期間高値を超えたときに仕掛けるようなタイプのシステムで、誰の目にも明らかに高値を更新しているような状態で仕掛けるものです。

これは終値で高値を超えている事を確認してから仕掛けると言う事も可能なので、必ずしも逆指値を使用する必要がないと言えると思います。私のシステムではキュルZUが該当します。

逆張り・早め仕掛けの場合

逆張りで早めに仕掛けると言うのは、下落している銘柄のなかで、押し目を狙うようなやり方だと思います。どんな銘柄も上昇すれば必ず調整する局面が来るので、その調整を押し目と考えて仕掛けるやり方です。ですので、仕掛ける対象は自然と多くなります。取引る対象数が多いと言う事もシステムとしてはメリットとなると思います。私のシステムでは、トラウ改やボラタン系の一部が該当します。

逆張りで遅めに仕掛けると言うのは、相場全体が下落もしくは暴落して、信用取引の追証は発生して強制手仕舞いをさせられているような人が出現している局面です。

下落の最終局面といえ、そこで仕掛ければ、かなり高い確率で反発して利益を得られると思います。全体が下落しているなかでより大きく下落している銘柄を抽出出来れば、勝利と期待値は自然と高くなると思います。また底に近い局面なので、資金に余裕を持たせる事が前提になりますが、比較的長めの保有日数を設定すればどんどん勝率が上がります。私のシステムではボラタン系の一部やオシRRなどが該当すると思います。

ここまではメリットを書いてみました。しかし当然ながらデメリットもあります。今度はデメリットを一覧表にしてみました。

デメリット 早め仕掛け 遅め仕掛け
順張り ダマシが多い。 スリッページが大きい 上値が限定的、その局面が最終高値圏なら損害が大きい
逆張り 暴落の入り口だったら損害が大きい 取引回数が少ない。資金設計が悪いと資金繰りで失敗する

順張りで早め仕掛けのデメリットは、その上昇が本当に高値更新して上昇していくのか、確実性がないと言う事です。終値での高値更新を確認する前に仕掛ける事が多いので、大きな上髭をひいてしまうようなパターンになると、スリッページも相まって大きな損害を出す可能性があります。また最近では実践する人が多いので、スリッページが非常に大きくなっているのも欠点と言えるでしょう。

順張りで遅め仕掛けのデメリットは上値の余地が限定的であると言う事が挙げられます。既に高値更新や上昇をしている事を確認してから仕掛けるので、その場面が実は最終の高値局面だったという事もあり、仕掛けた直後にナイアガラの滝のような大陰線を引いてしまう事もあります。

よってあまり長い保有日数を設定するのは考えものかなと思っています。

逆張りで早め仕掛けのデメリットは何と言っても、押し目と思っていたその局面が実は下落の入り口だったら悲惨という事です。この場合は仕掛けた後に底なしのように下がっていく事があります。よってあまり長い保有日数は危険です。一瞬の上昇でさっと手仕舞いする事も考えたいです。

またザラ場の途中で暴落が始まった場合(当然翌日は暴落継続が多い)、仕掛けポイントが浅いと大きな含み損になりますので、寄り指しという仕掛け方が有効になる事があります。

逆張りで遅め仕掛けのデメリットは、仕掛け数対象が少ないと言う事です。追証が発生するほどまで待ってから仕掛けるので、そのような場面になる事は少なく、仕掛ける前に上昇していってしまいます。また暴落中に仕掛けるので、本当に底がすぐに来るかは分からず、綿密な(余裕を持った)資金設計が必要になります。

いかがでしょうか。こうして分類して書いてみれば、それぞれは当たり前っぽい事ばかり書いていると思います。

しかしこれらを意識してちゃんとさまざまなタイプのシステムをバランスよく配置していますか?偏っていると得意な地合いでは全部がうまく機能して大きく儲ける事が可能ですが、苦手な相場が来ると大きな損失を抱えてしまったり、取引数が極端に少ないシステム群になり、我慢しきれずに中途半端なシステムを動かしたり、裁量で無理な取引をしてしまったりする事があると思います。

私の考えと違うと思われても、さまざまな地合いに応じたシステムをバランスよく配置するというのはシステムトレードを安定して運用するために必要な事だと思っています。ご参考になる部分があれば是非取り入れてみてくださいね。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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