システムトレードに必要なもの~雑記1|満足できる利益とその先

相変わらずhamさんは精力的に記事を書いておられて、考えさせられる内容のものばかりです。というわけで、それに便乗して私も書いてみようと思いました(笑)。

今回は目標とする利益について書いてみます。

利益目標を設定する事に意味はないという事は前々からhamさんも書かれていますが、その一方で、ほぼ目論見通りの利益を上げているという事を書かれています。

この部分は矛盾しているわけではなく、たとえば年初に今年の利益目標を掲げてもそれはあまり意味がないと思います。利益なんてものは伸びれば伸びるほど良いわけで、いくらでも行けるだけ行けば良いものだからです。

それでも、「最低限このぐらいの利益をあげることが出来れば満足かな」という数値は持っておいても良いと思います。言うなれば「最低目標」という感じです。その理由は以下のようなものです。

・システムトレードについやした費用と時間に見合うリターンは確保しておきたい。

・ある程度儲からないとモチベーションが維持できない、もしくは上がらない。

・システムの開発や検証の目安にすることが出来る。

そしてこの最低目標に達していないならば、その原因を考察して出来るものは対策したいと思います。

さて最初にこのような数値を出す場合は、先に絶対金額ではなく、まずパーセントで表した方が良いと思っています。パーセント⇒利益金額という順番です。○%の利益を上げれば満足、それなら今の資金なら○○万円だな、という感じです。

私は年間10%の利益を上げていれば満足かなと思っています。これは税引き後の数値なので、トレードとしては12.5%の利益を上げたいという事です。

これは私の現在の運用資金が800-900万円なので、年間100万円程度の利益を上げたいな、という目論見があることになります。

ところが、もし資金が300万円なら、10%の利益では30万円という事になり、物足りなく感じる人も多いのではないでしょうか?

しかしここで、それなら年間利益目標を30%に引き上げるという事は簡単ではありませんし、おススメもしません。私で当てはめると、昨年の利益は8%であり、今年はどうにか10%に乗せる事できるかどうかという状況で、その過去を振り返れば30%に上げるなんてことは容易ではない事は明らかだからです(もちろん世の中にはもっと高い利益率を上げてあっという間に億トレーダーに到達している人がいることも認識しています)。

私の能力的な問題と言われるとそれまでですが、目標を10%から30%に引き上げるという事は、リスクを3倍に引き上げていることと同じなので、破産、退場リスクもそれだけ高くなります。

この場合は、能力を高める努力はしますが、一方で資金を調達する努力にも重きを置きます。分母が大きくなれば、同じ利益率で大きな利益額を手にすることが出来る訳ですから。

そう考えると、私は「これから先のこと」を意識したシステムを作っているつもりで、今年は100万円を追加で資金に組み入れましたが、これからも少しずつ頑張って追加したいと思っています。なおこれは今なら年間の収支をプラスに出来るレベルに達したと言う自負が必要にはなると思います。

そのうえで、これから考えるのは資金が増えても10%の利益を維持するという事です。これが簡単そうに思えて実際には簡単ではないと思っています。

それでも例えば年間200万円の利益が欲しければ、1000万円の資金で20%の利益率を確保するのか、2000万円で10%の利益を確保するのか、このどちらが容易なのかを考えた場合、私は後者の方がまだやさしいと思っています。

そして私のシステムはこの先々の事を意識した構成になっていて具体的には以下のことを考えています。

・複数のシステムを持ち、それらが重複しないものを目指している。

・売買代金の高い銘柄を選定するようにしている

・スリッページの必要なシステムは極力作らない

・自動発注できるようにしている。

複数のシステムというのは、資金が増えたときに1銘柄当たりの仕掛け金額を増やすのではなく、そこは維持しながら、仕掛ける銘柄数を増やすという事を目指しているという事です。まずはこの状態でどこまでいけるかが、最初のステップだと思っています。現在の資金900万円でシステム数は、9システム(多くのシステムに相場判定があり、いつも9つのシステムが動いているわけではなないという状況)となっており資金繰りはちょうど良いぐらいとみています。

とはいえ、私のシステム開発能力ではいずれ限界が来ると思います。その時に、2番目の売買代金の高い銘柄だけ選ぶシステムは、少し1銘柄ごとの仕掛け金額をあげてみると思います。勿論資金設計を十分に考えたうえでの事になります。

そして仕掛け金額を上げるのに障害となるスリッページは、現時点でも問題がますます深刻になっているので、私は現在順張りのシステムを開発中ですが、逆指値は最初から考慮しないで作成しています。それで納得できるものが作れなければ、逆張りメインのシステムトレードを展開していこうと思っています。

それらが出来るようになると、1日の仕掛け銘柄数は100銘柄を超える事が起こりえます。この前の8月下旬の暴落時の仕掛け数は50ほどありました。この運用をスムーズに実施するためには自動発注ツールは必須と思います。

イザナミを購入すれば、無料で使える自動発注ツールがありますが、これは当日手仕舞いには対応していないので、私はボラタン系とCHASの発注用にVBAで手仕舞い注文まで自動で出来るものを作成しました。今後の課題はRSSを使ったザラ場監視からの発注ですね。

投資(投機)の醍醐味は複利による利益の上乗せだと思います。しかしシステムトレードでは検証上は簡単にできますが、実際に実現させるとなると、DDや最大含み損に耐える精神力的な問題以前に、市場インパクトを乗り越えてちゃんと運用できるかという問題があります。

多くの方は現在の資金を年単利で運用するよりも、増えたら複利でより大きな利益を得たいと考えておられると思います。その時に実際にどんなやり方が必要なのか、取らぬ狸の皮算用ではありますが、このことを考えて準備することは現在のシステムを良くする事にもつながるので無意味ではないと思います。

あくまでも私個人の考えではありますが、ご参考になる部分がちょっとでもあればうれしく思います。

文字ばかりの読みにくい記事ですが、最後までお読みいただきありがとうございました。

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3 thoughts on “システムトレードに必要なもの~雑記1|満足できる利益とその先

  1. ゆうし

    はじめまして。ゆうしと申します。
    いつも拝見させてもらってます。
    Sandさんたちを真似して、私もシステムトレードブログを始めました。
    お時間がありましたら、一度見に来てやって下さい。
    これからも更新を楽しみにしています。
    よろしくお願いします。

  2. Sand Post author

    はじめまして、コメントありがとうございます。
    ブログ拝見しました。資金がどの程度か分からないのですが、かなり大きな資金で
    運用しておられるようですね。
    お互い経済的自立を目指して頑張りましょうね!

  3. ゆうし

    リンクありがとうございます。
    現在は2000万で運用しています。目標は年利40%で800万なのですが、なかなかうまくいきません(苦笑)
    お互いに経済的自立を目指して頑張りましょう!!

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