システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

仕掛け銘柄数	手仕舞い銘柄数	当日損益	当日末口座残高*
3	3	29,328	11,306,150
保有中銘柄数	保有玉総額	当日含み損益	本年トータル収支
2	651,900	40,900	1,306,150
*手数料、税金の計算更新ﾀｲﾐﾝｸﾞの都合で計算上ずれが生じることがあります

各システムの成績一覧（手数料と税金は含まず）

システム名	タイプ	仕掛	仕舞	保有	含み損益	手仕舞い 損益	2016年度 損益
ボラタン系	逆・買	0	0	0	0	0	1,069,600
キュルZU	順・買	0	0	1	8,000	0	-149,100
ｷｬﾝﾄﾞﾙR	順・買	1	1	1	32,900	8,000	1,600
トラウ改	逆・買	0	0	0	0	0	108,100
CHAS	順・買	2	2	0	0	29,200	75,820
ボトレ	逆・買	0	0	0	0	0	260,590
オシRR	逆・買	0	0	0	0	0	-97,240
SDR_X	逆・買	0	0	0	0	0	86,550
OHBO	逆・買	0	0	0	0	0	275,690
キュルLBF	逆・買	0	0	0	0	0	34,300
ING-B	逆・買	0	0	0	0	0	39,800
裁量	－	0	0	0	0	0	0
	計	3	3	2	40,900	37,200	1,705,710

本日の日経平均はけっこうな下落をみせています。ただマザーズ指数は上げており、昨日から1000ポイントを回復しているようです。外部環境に不安はあるけど、日本の会社はそれなりに元気だよね？って感じなのでしょうか。

さて、本日の手仕舞いは、キャンドルRが引いていた銘柄を薄利で手仕舞いすると、CHASが本日も利益を上げてくれて、少しずつではありますが、じょじょに資金を増やしています。

本日仕掛けたキャンドルRもかなりの含み益を計上しており、こちらもそれなりに頑張っています。

ところが、ブログ周りをしていると、順張りがあまり機能していないという内容を見かける事がここ最近多くなったように思います。

もし昨年の1月～3月に既にシステムトレードを始めておられる方が今年も同じようにやられているなら、それはカーブフィッティングの可能性を疑った方が良いかもしれません。

私のブレイク型の順張りシステムであるキャンドルRは昨年3月に大負けを喫して一度運用をやめ、大幅な改造を行って戦線復帰させていますが、今月は確かにほとんど勝てていないのですが、負けてもいません。

このような持ち合いの地合いは苦手と書いているのですが、それなら儲けられなくても仕方がないと思う反面、損害を出さないように、おとなしくしてくれるように条件が組まれている事が望ましいと思います。

「上手くいっていないので、ちょっとロットを落としてみよう」というのはほぼ裁量取引と変わりません。本来ですとシステムがシグナルを出さないようになっていないといけない訳ですね。

残念ながらこのような持ち合いの相場では私は逆張りもほとんど機能させる事が出来ず、その点hamさんは本当にすごいと感嘆の念を覚えるしかないのですが、儲けられないなら次善の策は、何もせず待機し損失を出さないようにする事だと思います。

それを自分の感覚でするのではなく、システムにその心理なり状況を読ませるようにルール条件を加える事が大事だと思います。

【販売システムの成績】

★ボトレ★　（200万円レバレッジ1.5倍で運用）　税前、手数料なし

本日のシグナル数：3　本日の約定数：0  本日の手仕舞い数：0　本日の持ち越し数：0

本日の含み損益： 0円　本日の確定損益：0円

通算成績：23勝9敗（勝率71.9%）　通算損益：+242,390円

ボトレの詳細説明ページはこちら


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