難解な質問に答えます

本日の手仕舞い状況

ボトレ:-1.3万円(1銘柄)

OHBO:+0.8万円(1銘柄)

本日の保有状況

ボトレ:-0.9万円(1銘柄)

本日も日経平均は続落、そしてマザーズ指数もついに大きなマイナスとなりました。

本格的な下落に入っているように思います。

逆張りたちの出番が近づいてきましたね。

さて今日は私の友人がシストレを始めようとしていて、彼からこのような質問を受けたのでここで答えてみようと思います。

その質問内容とは「シストレとはPDCAを回しながら原因特定しつつ、少しずつ閾値や設定値を補正していくイメージなのでしょうか」

というものです。うーん難しい言い回しですね(笑)

順に答えていきます。

私はシストレの検証をする時にPDCAを意識したことはありません(笑)

「原因特定しつつ」という部分は最も重要で、あらゆるビジネスでも重要な所ではないかと思います。原因が特定されないと改善が出来ませんから。

しかしここがシストレで一番難しい所だと私は思っていますが、原因が「特定」出来る事は非常に希です。マーケットはそこまでわかりやすく動いてはくれません。

出来る事は特定ではなく「仮説を立てる」事だと思っています。そしてその仮説が正しいのかを検証し、その傾向や度合いを調査します。

ここでも特定できているわけではなく、あくまで傾向を掴む程度しか分からないことが多いです。

その検証の過程において少しずつ閾値や設定を変えてその変化をグラフにして傾向を掴むような事はしますが、ここで最も大事な事は最適解を見つけようとしない事、すなわち原因を何が何でも特定しようとしないことではないかと思います。

それよりもなぜその傾向が出るのかをマーケット参加者の心理などから推し量り、それに再現性が期待出来るのか等を考えます。

再現性がありそうと思えばそれは、優位性のあるポイントである可能性がたかくなるので、それをシステムに取り入れます。

決して期待値が悪いから、勝率が悪いからという理由で設定を変えてより良いポイントを探すようなことはしてはいけません。それは何度も書いていますがカーブフィッティングにつながるリスクが非常に大きいからです。

私が運用しているシステムの設定値は過去の検証の最適解ではない事がほとんどです。その仕掛けポイントに優位性があるなら、その指標が+1%高くても低くても優位性は保たれるはずです。

例え18年という長い年月の検証をしても偶然の偏りは生じてしまいます。

なので指標のちょっとしたずれは未来の結果を何も保証してはくれないと思っています。

まとめるとシストレとは最適解を探すことではなくエッジ(優位性)を探すことであるという事かなと思います。

抽象的な書き回しですが、こんな感じで検証しています。

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