RSS-Sをメンテナンス

こんばんは。Sandです。今日は久しぶりにしっかりとシステムと向かい合い、システムのメンテナンスを行いました。

対象はここのところ不調のRSS-Sです。このシステムは、当日引けで仕掛ける珍しいタイプのシステムで昨年から導入しています。

ここまで15ヶ月の運用でトータル損益は+68万円ですが、現在30万円ちょっとのドローダウン中です。

8月~9月の月間成績がマイナスであり、ちょっとシステムを見直すタイミングかなと思いました。

15ヶ月前にシステムを作ってからずっと好調だった事もあり、これまでまともにメンテナンスをしていなかったのですが、それでも「不調っぽいな」とか「このタイミングはダメっぽい」などの感触を確認していたのでそれらが検証で実際にどうなるかを確認した感じです。

ちなみにそれらの良くない感触はあくまで手仕舞いまで終えてからのものであり、仕掛けに抵抗を覚えていてもそれは仕掛けています。私の裁量などまったく当てにならないですからね。

まずはメンテナンス前のバックテストの結果がこの表です。

RSS-S改造前

期待値1.31%、よくこんなので運用する気になるな~と思われる方もおられるかもしれませんね。カーブフィッティングになっていなければ問題ない数値と私は思っていますが。

では、それからNo2以降は改善を加えていった物です。

新しい画像

1⇒2は期待値が下がっているのですが、必要な改造でした。

何かというと、手仕舞いなのですが、仕掛けた翌日のみ暴騰したら手仕舞いして、暴落しなければ翌々日からは薄利撤退をしていたのですが、さすがに1日だけのピンポイントでは厳しいだろうし、実際に私の手仕舞いでも数日粘っていた(このシステムは手仕舞いは結構裁量でやっていました)ので、それを確認しました。

期待値は下がるのですが、リアルな手仕舞いはここでやっていこうと思っているので、あまりにも下がっているという事でなければ良いです。

2⇒3はいつもやられる「あるパターン」があり、最近はこの場面で仕掛けを見送る事も多かった条件を検証してみました。こちらは私の感触があっていたようで、かなり改善されています。

3⇒4は上昇相場のみ仕掛ける事にしました。相場判定は一番汎用的な例の指標を使っています。これでぐっと仕掛け回数は減ったのですが、期待値はシッカリ上がっています。

このシステムは開発した時は大きめの下落を狙うものも対象と考えていたのですが、実際に運用していると「これって押し目だよね?」というタイミングでの仕掛けが多く、その場合は上昇相場だけの方が良いんじゃないかと思って確認したら、案の定という感じでした。

5は薄利撤退の幅を少なくし勝率アップを目指しました。薄利撤退の幅を小さくすると当たり前ですが少し勝率がアップします。期待値はほぼ変わらないので、これは好みの問題ですね。

そして6~7なのですが、手仕舞いにミスが発覚し修正しています。これで期待値が大幅にアップしました。

普通手仕舞いの設定をミスすると期待値が上がり、修正するとがっかりするほど下がるというケースが多いのですが(それでも気がつかないよりは良いですが)、今回は珍しく上昇しています。

私は手仕舞いにもそれなりに凝っているので、システムを間違えて作ってしまう事があります。この場合は過去の実トレードと照らし合わせて確認します。

この作業はなにげに重要で、システムと実トレードの結果が異なっているのを見つけた時は、その内容がシステムの不具合でない事は絶対に確認するべきと思います。

さて、最終的に私はNo6で運用する事にしましたので、その最適分散結果のサマリーを見せたいと思います。

資金設計は200万円レバ2倍で1銘柄当たり60万円に近づくように仕掛けています。

最適分散20171009

1銘柄当たり60万円という大きめの金額で仕掛けていながら、トータルの利益率は458%しかありません。これだけ見れば運用しようという気にならない人も多いかもしれませんね。

ですが、年度別成績はこうなっています。

年度別20171009

最初の3年はマイナスで、その後も2005年(上昇相場)以外は取引回数も少ない状態が続き、2013年から一気に増えて、PFも2前後を確保しながらそのペースを維持しています。

2013年以降は昨年まで100万円程度を稼ぐなかなかの成績です。資金の推移はこんな感じです。

資金推移

2013年からの伸びが顕著です。

これは狙って作っています。2013年以降は取引のルールが大きく変更されています。その結果いわゆるイナゴが発生しやすい相場となりました。

そのイナゴが投げきったところで仕掛けて反発を狙うというのが大まかなコンセプトです。

但しひとつだけ懸念点があります。

2013年以降はイナゴが出来やすい相場ではありますが、同時に未曾有の好景気を背景に日経平均はかなり伸びてきました。

そのおかげであるという可能性も完全には排除できません。すなわち2020年を待たずしてこの好景気が終了して不景気になると2010年頃の閑散とした相場に戻ってしまう可能性もあり、その時にはこのシステムも損はしないまでもかなり利益が減ってしまう可能性はあります。

この辺はこれからの運用でしっかりと見極めて行く必要があると思います。

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