販売戦略のカスタマイズ方法~順張り

週の中休み、いかがお過ごしでしょうか、Sandです。

株式のシステムトレードを始めようとするならばイザナミは非常に有効なソフトです。それでも衝動的にイザナミを購入するという人はあまりいないでしょう。約16万円と非常に高いですからね(笑)。関連のブログを色々見て回ってじっくり検討されたうえで購入されると思います。

色々なブログでしっかり検討して、実際にイザナミを購入したのは良いものの、最初はどのようなストラテジー(戦略)で取り組んで良いのか分からないという方も多いと思います。私もそうでした。

その為にイザナミでは戦略も販売しています。

販売戦略を購入して使う事には色々なブログで賛否両論がありますが、私の考えは「参考として購入するのは大いにアリ、但しそのまま使用するのは危険、カスタマイズして使用するべき」というものです。

しかしこれから始めようという初心者ではどのようにカスタマイズしたら良いのか分からないと思います。この記事では、私が考えるカスタマイズの思想的な話(具体例が少なくすみません)を書きたいと思います。具体的なやり方は過去にもいくつか書いてありますので、「イザナミの活用法」のカテゴリーを是非ご覧ください。まずは順張り戦略に関して書きますが、下記1は逆張りと共通です。

1.カスタマイズの方向性

何を目指してカスタマイズするのか、この部分で間違えてしまうとカスタマイズはうまくいかないと思います。私も最初は間違えていましたが、利益率を向上させるようなカスタマイズをしてはいけません

カスタマイズをして、トータルの利益率が下がってしまうと「改悪をしたのではないか」と思ってしまいがちですがそうではありません。利益率が下がっても期待値と勝率が向上していれば、それは良い方向にカスタマイズしている可能性が高いです。

そもそも販売戦略は売上に影響するので、利益率は目一杯に上げている可能性が高いです。すなわち大なり小なりオーバーフィッティングされていると思っていた方が良いと思います。

我々が目指すのは「過去に儲かったシステムデータを作る」事ではなく、「今後、儲かるシステムを構築する」という事ですよね?これを忘れてはいけないと思います。

大事なのでもう一度書いておきます。カスタマイズは、期待値(これが最重要かと思います)、勝率の向上を目指しましょう。

2.バックテストの検証結果を向上させよう

次に最適分散の設計を変えて、数値の向上を図る事が可能ではありますが、これは少し危険なやり方だと思いますので、注意が必要です。先日の記事で「順張りは銘柄数を絞って仕掛ける」という事を書いていますが、これは確かにこの危険性をはらんでいるのですが、少なくとも私のなかに、「イナゴが好きな銘柄に仕掛ける。その銘柄数は決して多くはない」という考えがあってやっています。

「なんとなく仕掛け金額を振ってみたら良い結果になる資金設計が見つかった」というやり方ではカーブフィッティングの可能性が高いと思います。

重要なのはすべてのシグナルを取引したと仮定しているバックテストの期待値や勝率を高める事だと思います。この時逆張りには罠がありますが(これは逆張り編で書きますね)、順張りは期待値が向上すれば基本的に良いカスタマイズの可能性が高くなると思います。

3.簡単なカスタマイズ例

順張り戦略で最も簡単なカスタマイズをご紹介いたします。それは相場判定です。私が良く拝見している既にスタイルを確立されているブログの中の方々には常識の内容ですが、それでも相場判定が広く認識されたのは昨年の春ごろの事かと思います。

試しに私が購入した戦略をカスタマイズした「キャンドルSF」で検証してみました。相場判定で最も良く使われている日経平均の終値が移動平均(25日)より上の時だけで仕掛けるとどうなるか、バックテストの結果を下表に示します。

取引回数 勝率 期待値
相場判定無し 5481 54.00% 1.12%
相場判定有り 2721 56.41% 1.87%

続いてそのまま最適分散投資してみます。200万円でレバレッジ1.5倍、300-600千円の下限に仕掛け、スリッページは0.8%となっています。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD
相場判定無し 2570 55.95% 1.81% 878% 766
相場判定有り 1463 58.37% 2.65% 717% 492

もうこれだけで、カスタマイズ出来ています。移動平均より上の時だけ取引すれば良いということになります。

利益率は下がってしまいますが、スリッページの影響を考えれば、移動平均より下の時はほとんど儲からず、DDにイライラする展開が予想されます。下落相場の時は逆張りに任せておけば良いのです。

販売戦略では全体の利益率にどうしても目が行くのでそれを高める為、常にトレードをするようになっていますが、順張り戦略なのですから、上昇相場だけで取引するのがむしろ自然です。

個別ルールの数値を変更したり、項目を追加したりという難しい事をするよりもまずは相場判定を導入する事を私はお勧めしたいと思います。

いかがでしたでしょうか?上中級者には当たり前のことですが、まだ導入されていない方は、是非参考にして頂ければと思います。

次回は逆張りに関して注意するべき事を書いてみたいと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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2 thoughts on “販売戦略のカスタマイズ方法~順張り

  1. みなちゃん

    初心者の嵌りやすい落とし穴って気がしますな~

    1と2はそのままオーバーフィッティングにつながる
    3は概ねその通りなのだが、それをすると平均スリッページもあがるので、2%程度では
     カスタマイズ完了しました (´◉◞౪◟◉) ドヤッ!できるほどのものでもない
    うちはだいたいどうすればいいかわかるけど、全てわかってるわけでもないんで
    こうすればいいって明言はしないでおく(方法は1つではないし、うちとハムさんの方法は違う)

    アドバイスするとなるともっと広く見ろかねぇ~

  2. Sand Post author

    コメントありがとうございます。
    今回の記事は私の思う方向性と、3.で具体的なカスタマイズの例として相場判定を書かせてもらいました。キャンドルSFは期待値2.6%程度ですが昨年実際に40%の利益率を出した実績のある私の主力戦略なので、例としては、どやっとは言えないですが、まあまあのものかと思っています。
    今回の記事はシストレを始めたばかりの初心者の方の参考になればと思い、書かせてもらっているので、みなちゃんさんや他のブログを書かれているような上級者の皆さんには参考にならない記事なのだと思います。

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