CHASのスリッページ実績

お正月も1週間が過ぎました。新年のトレードの調子はいかがでしょうか?Sandです。

先日CHASもスリッページについて記事にすると書きました。その後さらにいろいろ調べてみましたので、記事にしてみようと思います。

CHASは高値更新タイプの順張り、デイトレのシステムで、昨年私のシステムトレードの中でもっとも稼いでくれたシステムです。

本来稼いでくれているので何も手を入れなくても良いのですが、ロットサイズを上げるとどうなるか、この点についてはスリッページを無視するわけにはいきません。

まずは、仕掛けの買い付け金額とスリッページの散布図を下に示します。

仕掛け金額とスリッページ

まったく相関は見られません。3000円の銘柄を100株購入しようが200株購入しようが、この程度の仕掛け金額では影響がないという事だと思います。

これで検討が終わってはさすがにさびしいので、さらに調べています。まずはこれまでのCHASのスリッページ実績の分布をみてみたいと思います。これは実トレードでしか得られない情報ですね。

スリッページ分布

まず0%以下があるのはなぜかというと、トリガー金額に到達した直後に大きな売り物が浴びせられ、約定金額がトリガーよりも低くなることが結構あります。16回に1回という割合で発生しています。トリガー付近での売り買い攻防の激しさを表していますね。

さて、スリッページ0.5%以下という許容できる範囲に多くは収まっているのですが、なんといっても注目は2.5%以上の大すべりの発生割合が20%近いという事です。0.5%~2.0%という中途半端なスリッページはあまり発生していない事が分かります。

すなわち「スリッページが発生する時はとことん滑る事が多い」という事を意味しています。この事も仕掛けの大きさとスリッページはあまり相関がないのではないかと思わせる要因となりました。

更なる確認として、シグナル発生時(仕掛け当日ではありません)での売買金額を調べてみました。売買金額が大きければ滑りにくいというのは感覚的には当然考えられる事ですね。

これはかなり面倒な作業で、CHASも途中でカスタマイズしているので、仕掛けている実績がある銘柄でもイザナミの検証結果にないというものも結構あり、これは今回省かせてもらいました。

下のグラフはシグナル発生時点での3日間平均の売買金額(CHASの初期設定と同じです)とスリッページ実績の散布図です。

売買代金とスリッページ

横軸は、100億円が上限となっています。ご注意ください。

こうして見ると確かに売買金額が小さいところはスリッページが大きくなっているように見えます。ただし取引回数そのものも多いので発生割合は、これでははっきりしません。

最後に3日平均の売買代金ごとの期待値などをまとめた一覧表を示したいと思います。

まとめ損益

スリッページに関しては、2億円から8億円まであまり変化がないことが分かります。売買代金が5億円以上の比較的大きな規模の銘柄でも滑るときは滑るようです。

さすがに30億円以上の大型株になると滑りにくく仕掛けは安定しそうですが、取引回数も大幅に減ってしまうので、これはさすがにもったいと思います。

よって今までの平均売買金額の設定で、仕掛けロットは上げて行く事にしています。

最後に、スリッページ対策としては、売買代金の大きさ以外に、みんながあまり狙わない銘柄の高値更新を狙うという事で仕掛け条件をユニークなものにしようと試みるという手もあるのかもしれませんが、私はあまりそれに多くの労力を費やすことはしません。

もっともCHASの場合は以前にも書いた様にトレーダーズ効果を逆用する事を考えているので、むしろみんなが飛びつきそうなイナゴ銘柄に仕掛ける事にしています。

という事は、仕掛けと手仕舞いの方に多くの工夫を凝らすという事になりますが、その詳細はさすがに企業秘密とさせてください(やっている事は難しくないですけどね)。

今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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2 thoughts on “CHASのスリッページ実績

  1. キー坊

    Sand様 いつも楽しく読ませていただいております。スリッページの貴重なデータありがとうございます。私も以前スリッページを記録していましたが高値圏順張りで平均1.2%くらいのスリッページでした。その後イザナミでスリッページ負荷を1.5%として検証するようにしました。2014年8月のNTTデータイントラで17%のスリッページを食らったときは一瞬何が起こったのかと頭が真っ白になりました。今はスリッページが大嫌いでスリッページ無しでシステムを組むようにしました。
    これからも楽しみにSand様の記事を読ませていただきます。よろしくお願い致します。

  2. もんちゃん

    こんにちは、いつも拝見させて頂いております。
    貴重な情報とても参考になりました!証券会社によっても変わると思いますが
    おおよその全体像がこれに近いと思ってます。
    これからも応援していますので、宜しくお願い致します。

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