システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

日々のお仕事お疲れ様です。Sandです。

利極改にレギュラーの座を奪われ、休止していたキャンドルストライクをカスタマイズしました。キャンドルストライクの説明は↓をご覧ください。

2013年度の利益率210％超え！！弱いと思われた銘柄に挑むストラテジーです。期待値1.8％以上・取引回数4500回以上で申し分ありません。総資金50万円から運用可能となっております。

上昇相場に滅法強く、奇抜な仕掛けルールであまり他のシステムとシグナルがかぶらないのが強みの戦略と思っています。但し仕掛け位置が節目の位置なのでスリッページは非常に気になります。

まずはカスタマイズする前の検証結果を書いてみたいと思います。但し販売時のそのままではなく、現行に見合う条件をつけています。

スリッページを0.3⇒0.5%として、売買代金を2日平均で2億円以上、手仕舞い条件は私の好みに少し変えて、300万円単利、手数料なしで実施しました。これらの条件は、以下の検証結果すべてで共通の事項です。

取引回数	勝率	期待値	利益率	最大DD
3524	53.22%	1.60%	765%	1356

スリッページを厳しくしたにも関わらず、なかなかの結果です。しかし2つの点でこのままでは使えないと思いました。

１．仕掛け値が節目の数値なので、スリッページの増大が懸念される。

２．最大DDが初期資金の40%を超えており、大きすぎる。

そこで、まずは前回の記事でもご紹介したとおり、相場判定を入れて上昇相場のみで取引するようにしました。その結果が下の表で、資金設計などその他の条件は全く同じです。

取引回数	勝率	期待値	利益率	最大DD
1686	55.69%	2.52%	651%	534

取引条件は減ってしまいますが、期待値も非常に高く、なんといっても最大DDが大きく低減したのは非常に評価できると思います。このストラテジーは本当に上昇相場に強いです。

このまま運用してもよいレベルなのですが、私はスリッページがどうしても気になってしまうタイプなので、ここを改善しないと使う気がしません。まずは単純に仕掛け位置を従来値×（-1%）としてみました。それが下の表です。

取引回数	勝率	期待値	利益率	最大DD
2192	51.32%	1.68%	563%	848

仕掛け位置が低くなるのでヒットしやすく取引回数が増えましたが、期待値が0.84%も減少し、スリッページ低減の意味をなくしています。最大DDもまた大きくなり、単純にこれだけではうまくいかない事が分かると思います。

そこで結果を色々考察していたのですが、このストラテジーは2種類の仕掛けがあるのですが、片方の勝率・期待値が他方に比べてかなり高いことが分かりました。そこで、高い方の仕掛けのみ仕掛け値×（-2%）と大胆に下げてみました。それが下表です。

取引回数	勝率	期待値	利益率	最大DD
2165	53.12%	2.12%	697%	610

そうすると期待値をあまり損なわず、高い利益率を確保する事が出来ることが分かりました。

こうなるともっと大胆に改造してみたくなり、もう勝率の悪い方の仕掛け条件は削除して、高いほうだけにし、さらに仕掛け値は-2%という一律のものではなく、別の指標を使ってみました。その結果が下の表です。

取引回数	勝率	期待値	利益率	最大DD
1248	60.74%	3.20%	611%	297

仕掛け条件の片方を除去したので、取引回数は大幅に減ってしまいましたが、もともと上昇相場のみで仕掛けるようにしていたので、仕掛けた日は3日に2回はヒットする感じです。これぐらいなら空回りしているという感じはないと思います。私に既にキュルLU改と利極改という同系統のストラテジーがあるので、そこまで回数にはこだわりません。

仕掛けを厳選することで、勝率6割超、期待値3.2%はなかなかの数字だと思います。なによりDDが10%にまで低減されているのが良い点だと思います。

これで運用していきたいと思います。この戦略はかなりいじってしまったのでいつもの「改」では収まらないと勝手に考え、キャンドルSFと名づけて正規運用ラインに乗せることにします。活躍が楽しみですね

本日の最後までお読みいただきありがとうございました。（以前の記事がバグってしまったので2014/3/19に書き直しました）

同カテゴリーの前の記事⇒ついに販売戦略「利極」を購入しました。

同カテゴリーの次の記事⇒やっぱり私は「利極」推しですね