GWも終盤に差し掛かっています、いかがお過ごしでしょうか。Sandです。
先日完売したボトレをイザナミで少し確認がてら検証しています。
まず気になっていた約定率をみてみました。
あまり異なる期間でみても仕方がないので、2014年1月から発売開始までと発売開始から今までの約定率を見てみる事にしました。
その結果がこちらです。
| トレード数 | 未約定数 | 約定率 | |
| 2014年～販売開始 | 166 | 635 | 20.7% |
| 販売開始～2016年4月 | 41 | 180 | 18.6% |
ちなみに私のトレード回数の合計は35回で検証上は41回となっています。と言う事は、6回も指値＝始値となっており、実トレードで約定しなかった事を意味しています。
過去の検証ではこの現象は9回に1回発生する事が分かっています。41回で6回なので、やや多く、さらにほとんどすべてが約定していない状態です。ここはマーケットインパクトの影響があり得ると思います。
実際に指値＝始値で約定したトレードの勝率、期待値は全トレードのものより低くなる事が分かっているので、約定しない方が成績が良くなるのですが、トレード回数が減ってしまうので、トータルの利益率は下がってしまいますね。
朝一の板を見ても、お買い上げいただいた方の多くの方がカスタマイズをしてからご使用いただいているようなので、マーケットインパクトはそこまで大きくないと言う事が分かりましたが、まったくないとは言えないと言う事だと思います。
他にも欠陥がないか調べてみたのですが、現時点ではあまりこれという改良点がみつかりませんでした。私の検証能力が低いせいではあるのですが。
ちなみに2008年に大きなドローダウンをしている結果になっていますが、そちらの拡大図は下記のようになっています。
2008年10月に発生しており、その金額は461千円、初期資金は200万円なので、23%になります。これはちょっと高いと思われる方も多いと思いますが、私はその発生状況を重視しています。
このグラフでいくと、最大ドローダウンになる直前は儲かっており、最大ドローダウンのポイントでも年初から見るとプラスの位置に留まっています。
さらに最大ドローダウンから2週間で完全回復をしており、この時期は確かにストレスなのですが、直前の儲けがなくなっただけと考える事で、比較的乗り切りやすいドローダウンとみています。
よって私はこの最大ドローダウンを許容する事にしています。
なお、この部分を「集中的に」改善するようなカスタマイズは非常に危険で、そのままカーブフィッティングとなります。
まんべんなくルール条件を見直して厳しく設定するとトレード回数そのものが減ります。安全志向の方はそれでも良いと思いますが、ある程度のリターンを求めるためにシステムトレードをしているはずなので、私はこの程度のリスクは許容したいと思います。
私はこのままでセルインメイにこのシステムが活躍してくれる事に期待したいと思います。
本日の最後までお読みいただきありがとうございました。
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