先日、大きな反発で利益を得ていますが、その中に基本的なミスがありヒヤリとした内容をお伝えしたいと思います。
かなり基本的な内容なので、すでにベテランのイザナミユーザーには笑われるような内容ですが、初心者の方の参考になればと思います。
イザナミの最適分散投資の画面にあるオプションで「同じ時間に、仕掛けと手仕舞いが重なる場合は、余剰資金を有効に使う」というものがあります。私は作業効率化のため、すべてのシステムをまとめて一括で最適分散投資させてシグナルを出しているのですが、この機能をONにしてしまっていました。
この機能は、翌日成り行きで手仕舞いするときは、その分の資金を使って翌日の仕掛けを行うことが出来るという機能だと思います。
例えばあるシステムでフルポジションになっていて本来は、翌日に新規仕掛けは出来ないけれど、50万円分のポジションを成り行きで手仕舞いするなら、50万円分の仕掛けが新たに出来るという事になります。
この機能、現実的には使えない場面があると思います。
いうまでもなく成り行きでの手仕舞いとはいえ、朝イチで特買いや特売りとなるケースは良くある事で、新しい仕掛けが寄り差し等であれば、実際に対応できません。
そもそも証券口座でフルレバレッジをかけていれば、注文を出すことが出来ません。
よってこの機能を使うには条件が必要になります。
一つは、信用レバレッジ1.5倍以下で運用している場合は使っても良いと思われます。最大レバレッジの1.5倍で仕掛けていても、それと同じ額の余力がある訳ですから、翌日の手仕舞いが寄り付きなら、その分は仕掛けても良いでしょう。
寄り付き手仕舞いというのは、ストップ安比例配分にならない限りは資金が返ってくるので、エクスポージャーは一定以下保たれます。
もう一つは、最適分散では1.5倍以上のレバレッジをかけた設定にしているけれど、実際の証券会社の口座には十分な余力を持っているケースであれば、使っても良いかもしれません。
同じですが、手仕舞いにより仕掛け余力が回復するので、終値ベースでは、ポジションの取りすぎになることはないと思います。
そしてこの機能を有効に使う事のメリットは、そのシステムが毎日コンスタントにシグナルを出すようなタイプであって、リスクを取っても良いならば、バックテストと最適分散投資の結果の差が小さくなることが期待できると思います。
ちなみに販売したボトレの標準資金設計のファイルでは、この機能を有効にしています。（恥ずかしながら偶然ですが）資金設計を200万円レバレッジ1.5倍としていますので、この通りに運用していれば機能させることができるので、問題はないと思います。
勿論運用の資金設計に応じてこの機能を使うかどうかは、検討していただくことをお勧めします。
今回の私の状況では、この機能をOFFにして再度計算させると、暴落時のボラタン系の保有銘柄数が3銘柄減少していました。
今回は月曜日の反発で事なきを得ましたが、やはりポジションサイズが大きすぎたという反省はあります。この機能をOFFにしても2500万円程度のポジションサイズにはなっていたので、まだ大きいのかもしれませんが、今回利益をいただきながら仕掛け金額は変更していないのでエクスポージャーは相対的には縮小される方向だと思われます。
ですので、この機能をOFFにするだけに今回はしました。
ご参考になる部分があればと思います。
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