日曜日、いかがお過ごしでしょうか？Sandです。
先日は、順張りのカスタマイズについて書きましたが、今回は逆張りのカスタマイズについて書きたいと思います。
何度も書いていますが、私個人の意見としてカスタマイズは利益率を高めるようにしようとするべきではないと思っています。あくまでも勝率や期待値の向上をするべきとだと思っています。
その中で、順張りは、バックテストで期待値を高めるようなカスタマイズはかなり有効と書きましたが、逆張りの場合、それも大事なのですが、その時に気を付けておくことがあります。
逆張り戦略の多くは、全体相場が底になった局面でほとんどの銘柄が反発に転じる為、この時の期待値が異常に高くなることが多いです。
よってそのようなところで効果を発揮するようなカスタマイズをすると、その部分の期待値が上がってトータルでみると期待値が大きく上がっているものの、それ以外の時の期待値が全く上がっていない（もしくは下がっている）という事態が発生する可能性がありえます。
よってバックテストで確認する時は、年度別の成績にも注意を払う必要があります（順張りも同様ですが、順張りではこのような事になるケースは稀です）。理想としては年度に関わらずまんべんなく期待値が上昇しているようなカスタマイズだと思います。
さて、逆張りで簡単なカスタマイズをご紹介しましょう。それはシグナルフィルターによる仕掛け判定です。
イザナミの検証結果画面で、「その他集計」タブを選択し、「ユーザー指定」を選びます。右隣にある「設定」ボタンをクリックして集計するテクニカル指標の選択を「特殊データ」を選び下図のように設定します。
判定数値は、図のように数値の大きい順に並べていきます。数値はお好みで変えて下さいね。
ボラタン改の結果はこのようになります。
これで見ると、シグナル数が3以上であれば、期待値は2以上が期待できます。さらにシグナル数が20を超えるような場面では、勝率は急激に上昇し、期待値も5を超えてくる感じです。
シグナル数100以上の時の平均損失が異常に大きいのはライブドアのせいです。これだけを除くようなチューニングはしていません。
これを実際に使いたい時は、最適分散投資のオプションをクリックし、上から2番目にある「フィルター設定を使う」にチェックを入れて、フィルター設定をすれば、その指定シグナル数の時にしかシグナルを出さないように出来ます。
この時に、単純なシグナル数だけで設定する事も出来ますが、シグナルが突然増加したと言う時に仕掛けたいと思えば、「仕掛け銘柄数の期間平均」を超える時に仕掛けるような設定もできます。色々試してみてください。
勿論シグナル数が20以上になる事は滅多になく、昨年は1月に1度、2月に3度と8月に1度の計5回しかありませんでした。それまでじっと待つというのが、「勝てるときだけ勝つ」素晴らしいトレーダーなのだと思いますが、私はそれが出来ないヘボなので、勝てそうにないシグナル数の時は、条件を厳しくしたりして仕掛けたりする事もあります。
それはともかく、逆張りはまずはシグナル数で期待値や勝率がどのように動くのかは必ずチェックされる事をお勧めします。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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シストレでカーブフィティングを避けながら良いシステムにするために、何を指標にしてシステムをいじるかは、いつも悩ましい問題です。
sandさんは、指標として利益率を使うのは良くなく、勝率や期待値を使いべきとのことですが、
頭の悪い私には、いまひとつ理解できません。
なぜ、利益率がダメで期待値が良いのか？
期待値を上げることはカーブフィッティングの心配がないのか？
このあたりをもう少しお教えください。
リージン
「イザナミの活用法」の次の記事でお返事していますので、参考にしてみてくださいね。