逆張りについて少し考えてみました（ご質問の回答）

桜満開の春の日をいかがお過ごしでしょうか？花粉症が少し改善（ヨーグルトに効果があったようです）して嬉しいSandです。

先日たけさんからコメントいただいた件に答えたいと思います。

ボラタン系は私が前回ご紹介した3Sシステム（S氏逆張りの私なりの活用法）とは異なります。

ボラタン系の根幹は企業秘密なのですが、暴落時にシグナルを出すようにしているのは確かで、それはシグナルフィルターで制御しています。ここは3Sシステムと同じですね。

システムの根幹に1つのスパイス的な条件が入り込んでおり、それがS氏よりも良い成績になる要因と考えています。

さてたくさんの逆張りのシステムを作ったとありますが、これは2014年から2年かけて作ってきており、一気に作ったと言う訳ではありません。日々の勉強の中で気付いた事を検証して作っていったという感じです。

移動平均乖離率しかないと言う事は決してないと思います。それしか思いつかない場合はもう少しテクニカル指標を勉強されても良いと思います。私も難しいのは知らないのですが。

また1つでも運用を始めたら、そのシグナルのチャートをよく見る事をお勧めします。イザナミには、チャートの下に任意の指標を設定して並行してみる事ができるので、それで気付きがあるかもしれません。

なお私は自分のシステム群の相関を見た事があります（各戦略の相関関係を調べてみました）。あれから1年以上が経過しているので、逆張りだけ集めてもう一度相関をみてみました。それが下表です。

0.2以下であれば、相関はほとんどありません。0.4以上はかなり相関があると言わざるを得ませんが、それほど多くはありません。

トラウ改は浅目を狙うだけあって、他との相関は非常に低くなっています。

ボラタン系は、いくつかの系統に分かれているので、どのシステムともそれなりの相関があると言う事なのかもしれません。

さて、たけさんにアドバイスができるとしたら、1つの逆張りシステムを作ったらそれの派生系を作るのはお勧めの方法です。特にS氏式に近いのなら可能だと思います。

難しくはありません。まず保有期間を変えてみる、手仕舞い条件を変えてみる、仕掛け条件を変えてみる、これらでもバラエティ豊かなシステムになると思います。

実際にhamhamsevenさんもこの方式を取り入れておられるので、しっかりやれば、私よりもよほど儲かるシステムが出来る可能性はあると思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

同カテゴリーの前の記事⇒バックテストと最適分散投資を考える