ついに販売戦略「利極」を購入しました。

週末いかがお過ごしでしょうか?Sandです。

先日このブログでも記事にさせていただいた新着の販売戦略である利極をついに購入しました。我慢しきれませんでした(笑)。今回は使い勝手などを考察しながら、運用するまでに実施した事をご紹介します。

利極の説明は↓をご覧ください。

複利運用にて運用益8億円を突破し、公認ストラテジー中最高となる通算利益率1610%を達成したブレイクアウト戦略!検証上すべての年度において、利益率65%、PF1.6、勝率50%以上を達成!(13年度末時点)逆指値トレイリング版&特典戦略「Trawler」を同梱!

前回の私の記事「新着の販売戦略を考察してみました」でも書いていますが、複利運用で8億円はいささか無理があります。その理由も前回記事で推測した通りでした。

それでも、中身を見て極めて優秀なストラテジーと言わざるを得ません。開発者の方は、当然といえば当然ながら、これがエース戦略ではないというからその開発能力には驚くしかありません。

私がこれから運用していくので、ここであまり宣伝してさらに売れると市場インパクトが大きくなって良いことはないのですが、下記に述べる通り、私はカスタマイズして運用しますので、簡単にこの戦略の優秀性を述べてみたいと思います。

1.簡単な指標で構築されている。

私も普段から良く使うような簡単な指標を使って構築されています。これは何気に重要で、過剰最適化の懸念が少なく、これからの運用にも期待ができます。

2.逆指値のスリッページ対策がある

これもとても気になる点です。シストレを始める人がどんどん増えてきている昨今、逆指値の指定は他の戦略と同じ様な値になることが懸念されますが、この戦略は、当日の終値を基準に終値からX%離れたところで逆指値を指定しているので、たとえば「直近高値」「期間高値」という多くの人がポイントとして見ている指標だと増大しかねないスリッページの発生リスクが低減されています。

2月は地合いが悪く、残念ながらこの戦略も赤字ですが、この戦略は14年間の検証ではDD期間も短いので、3月からはその反動高がありえると期待しています。

今日はお昼頃にこの戦略を購入して中身をみて、色々いじってみたわけですが、正直「このまま運用するのが一番かもしれない」と思いました。完成度も非常に高いと思います。

それでも少しのカスタマイズを加えることにしました。その理由は以下の通りです。

1.市場インパクトが気になる

逆指値を使う販売ストラテジーというのはどうしても市場インパクトが気になります。もし私の他に一人しか購入していなくても、その人の資金量がとても大きな人だったら、それだけでも結構な影響を受けます。やはり全く同じでは、永続的な運用を目指す私には不安が残ります。

2.複利運用を見据える

先ほど書きましたように、なるべく長い期間で運用していきたいと考えています。そして資産運用の醍醐味は、複利で運用する事にあります。年利10%でも単利なら10年で100%に過ぎませんが、複利なら159%になります。自分自身が言っているように、複利にして1銘柄当たりの仕掛け金額を上げると、市場インパクトが大きくなり、スリッページが増大し収支は落ちます。その対策は、単利で評価している現時点のうちから、考慮する必要があると思っています。

上記、1と2から言える事は、スリッページ対策に他なりません。寄り付きでの成り行きや指値ではここまで気を配る必要はないと思います。しかし場中にいきなり成り行きを出す逆指値は、日々の売買金額が2~3億円の銘柄なら100万円の注文でも特買いになる可能性があります。

さて、それでは今回私が行ったカスタマイズの概要を書きたいと思います。販売戦略でもあり、詳細は書けませんが、概要だけでも参考になる部分はあると思います。

まず、この戦略を私が想定している資金で検証した結果が、下の表です。

資金:200万円 レバレッジ:1.50 標準ストラテジー通りで検証

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
2840 57.64% 2.23 1587% 439

利益率1587%!本当に凄まじい数字です。もし2000年から始めていれば、単利ですから、実際に3000万円以上の利益を上げていたでしょう。勝率、期待値、ともに全く申し分なく、想定スリッページは0.5%ですから、素晴らしい数字と思います。

そして、今日のお昼の間ずっと試行錯誤を重ねて、ルールを一つ追加し、仕掛け条件を変えて、「これで運用しよう」と思った戦略の検証結果が下の表です。資金設計は全く同じです。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
2835 56.51% 2.21 1598% 495

あれ?っと思われた事と思います。取引回数はほぼ同じ、期待値、利益率もほぼ同じです。ですが、勝率は1%以上下がり、最大DDも増加しています。これじゃ改善ではなく改悪と思われるかもしれません。

(なお、取引回数と期待値がわずかずつでも下がっているにもかかわらず、利益率が若干上がっているのは矛盾だと思われたかもしれません。このストラテジーは相場環境によって1銘柄当たりの購入量を変えているので、今回の変更では、良い相場環境(1銘柄当たりの購入金額が高い)の時にヒットした銘柄の割合が多いのだと推測しています)

数字的には変わっていなくても、この中には確固たるスリッページ抑制対策が織り込まれています。スリッページ対策で良くあるのは、売買金額の大きな(板が厚いと思われる)銘柄を優先的に仕掛けるというものがありますが、このストラテジーでそれをすると、期待値が下がってしまいます。それでは、スリッページが低減された分と期待値が相殺されており、意味がありません。スリッページ対策では、期待値を維持する必要があると思います。

そこで別の対策として、私が今回考案したのは「仕掛ける位置を出来るだけ低くする」という内容です。株価は高騰すると提灯がつき、加速的に上昇していきます。よって仕掛け位置が高ければ高いほど市場の注目を集めて買いが殺到するケースが多いです。このような状況で成り行きで買いに行くのでスリッページが発生しやすくなります。

位置が低く、まだ市場がそれほど注目していないときに仕掛ければ、その時に買う人がまだ少ない訳で、売り板がふんだんに残っているだろうというのが今回の私の『実戦的な』考えです。但しただ単に仕掛け位置を下げるだけでは、上昇の確実性も下がるのが一般的で、勝率や期待値が落ちます。

そこを今回はあるルールを入れることで、期待値を維持する事が出来たので、これで行こうと思ったのです。皆さんも購入した戦略で他の人より少しでも早く仕掛ければ、スリッページが軽減すると思い、少し仕掛け位置を下げるような事を考えたことがあるのではないでしょうか?でもそれだけではダメだと思います。

開発者は意味があって、その仕掛け位置を設定しているので、補完する何かがないと期待値を維持できないと思います。また下げるのも0.1~0.2%程度下げても効果は少ないでしょう。私は今回かなり仕掛け位置を下げることができていると自負しています。

ここまで、利極のカスタマイズについて説明してきました。このストラテジーを購入した理由の一つに先月購入したキャンドルストライクのスリッページ対策に相当不安があるという点があります。短期間だけですが運用した時、9銘柄だけのヒットでしたが、その9銘柄の平均スリッページがなんと1.6%という数値でした。これでは、期待値をすべて吹き飛ばしてしまっています。

このストラテジーの構築の発想というか、ひらめきには本当に関心しましたが、そのまま使用するのはかなり不安になっています。なので、来週からは利極をまず正式運用とし、キャンドルS改はちょっと休止し、再度カスタマイズするつもりです。

ですが、このまま停止するつもりはありません。今回のカスタマイズがとても参考になっています。是非、上手くルールを入れて、スリッページを抑えられれば上昇相場のサブ戦略として使えると思います。

最後に、同梱されていたプレゼント戦略「Trawler」なのですが、まだまったく見ていません。明日、楽しみに見てみようと思っています。

本日も長文を最後までお読みいただきありがとうございました。

(追記:最大DDを更新してしまったため、私は現在(改造版ですが)利極の運用を停止しており、あまりお勧めとは言えない戦略です。ご購入される方はご注意ください)

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