皆様、良い週末をお過ごしでしょうか？Sandです。
ちょっと間があいてしまいましたが、先日購入した販売戦略のキャンドルストライクをカスタマイズしてみましたので、その内容をご紹介したいと思います。キャンドルストライクの詳細は↓
2013年度の利益率210％超え！！弱いと思われた銘柄に挑むストラテジーです。期待値1.8％以上・取引回数4500回以上で申し分ありません。総資金50万円から運用可能となっております。
この戦略の最大の弱点はスリッページだと思っています。スリッページに関しては前回の記事「スリッページの軽減対策」をご参考になさってください。
まずは、キャンドルストライクの標準のものを私の資金設計で検証した結果です。
| 取引銘柄数割合 | ||||||
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 東証 | マザーズ | JASDAQ |
| 5038 | 52.02% | 1.20 | 415% | 49% | 16% | 35% |
まずは同様の条件で、仕掛ける銘柄の優先順位を売買代金の指数を乗せたものに変更してみました。
| 取引銘柄数割合 | ||||||
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 東証 | マザーズ | JASDAQ |
| 4567 | 51.65% | 1.08 | 340% | 55% | 14% | 31％ |
前回の記事にも書きましたが、スリッページの程度は検証ができないので、これは難しい判断になってしまいます。
困ったと思いましたが、この時ふと思いました。「この戦略は順張りの買い戦略なのだから、全体相場が上昇の時は、多少のスリッページが発生しようとガンガン買い向かっていけるのではないか？」
そこで、スイングキュルLUにも導入されている上昇相場判定を入れて標準のものを検証すると以下のようになりました（上昇相場判定の中身は、有償のスイングキュルシステムのものですので、公開はできません、あしからずご了承ください）。
| 取引銘柄数 | ||||||
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 東証 | マザーズ | JASDAQ |
| 2777 | 54.70% | 1.92 | 362% | 46% | 16% | 38% |
ちなみに年度別に見ても、すべての年度で利益が出ていました。これなら標準と比べてスリッページが0.7%悪くても同等レベルで勝負できることになります。元々が0.5%ですから、平均スリッページが1.2%でも期待値が1.2以上を確保できているので仕掛けに安心感があります。
逆に下落相場だと以下のような結果となりました。
| 取引銘柄数 | ||||||
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 東証 | マザーズ | JASDAQ |
| 2247 | 48.95% | 0.35 | 55% | 53% | 13% | 34% |
結論として今回は、スリッページそのものを対策するのではなく、高い期待値が見込める相場環境の時のみ運用する事で、スリッページがあっても収支がプラスになるように対策をすることにしました。
これは複数の戦略を持っているから可能なことだと思います。株式取引で「相場環境が悪い時は待つ」というのは、簡単そうに思えてなかなか難しいです。できれば、システムはまんべんなく複数用意し、それぞれが得意な相場環境を探してあげて、そこで勝負するようにした方が良いと思います。
私の場合は下落時はスイングキュルLBという戦略があるので、常に何らかの取引を狙っているようにできます。下落中は何もしないのが本当はいいのでしょうけど、私にはまだ無理なので、ヒットは少なめでも常時狙えるシステム構成は必要かなと思っています。
いかがでしたでしょうか？改造にも色々な方向からのアプローチがあるという事がお分かりになると思います。皆様のシステムのカスタマイズの参考になればうれしいですね。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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