新年明けましておめでとうございます！本年も皆さんの参考になるような記事を書いていくべく、一生懸命勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
本年最初の記事は、今年の目標などを書いていきたいと思います。
本年の収支目標
収率とか、目標金額と言うのは、「行けるだけ行く」という事になるので、具体的な目標はあまり意味をなさないと思うのですが、1年前と比べるとシステムトレードに関する技術面、知識面ともに大きく向上したという自負があるので、まずは昨年の実績である税引き後で10%の利益は確保したい感じです。最低達成目標
とにかく「退場しない事」、これだけは達成したい目標です。そのためには資金管理は非常に重要であり、加えて大きな下落に遭遇して資金を400万円以下まで減らしてしまったら、いったん運用停止、再構築の後ポジションサイズを落として来年のお正月までに資金がなくなるという事態だけは避けたいと思っています。ブログの継続
「継続は力なり」とは良くできた言葉で、慣れてくると「このままやっていればもう大丈夫だろう」などと考えてブログの更新がマンネリ化してくると、その時点でスキルの向上は無くなってしまいます。そしてブログの内容が面白くないと見て下さる方も減ってしまい、モチベーションの低下につながると言う悪循環になります。今年も株式にこだわらず色々なネタを見つけてみて、それを自分の頭でまずは消化してからご紹介することで、理解を深めて更なるスキルアップに努めていきたいと思います。
戦略構成
今年最初は以下のラインラップでスタートしようと思います。【順張り】
キャンドルSF：エース的戦略。上昇相場判定有り、逆指値有りの一番「流行り」の戦略といえますが、まだ陳腐化した兆しは見えないので、当面はこのまま継続運用する方針です。
キュルZU：上昇相場判定有りの戦略ですが、最大の特徴は成り行きで買い向かう事です。それを守りながら大幅なカスタマイズを実施して1ヶ月、今のところ機能しています。70万円のDDで停止するイメージで運用します。
CHAS：フォワード8ヶ月で安定感抜群の成績を収めてくれています。最大DDはこれまで10万円少しであり、検証でも2013年からは15万円ほどなので、ちょっとロットを上げてスタートします。具体的には20%ロットを上げます。なおキャンドルSFとキュルZUのロットは従来通りに実施します。
【逆張り】
逆張りはすべての戦略でロットはそのままとしています。
トラウ改：最近DDを回復したばかりであり、機能している状態と判断しています。このまま引き続き運用を継続します。
ボラタン系：ボラタン系は、ボラタン改、ボラタン改L、ボラタンナン、ボラタンナンN、ボラタンGN、ボラタンGNNの6つから構成されています。ナンピン戦略やシグナルフィルターで仕掛けを区分けしています。12月はマイナスでしたが、系統を整備してから順調に利益を出してきていたので、ここはそのまま運用します。
ボトレ：仕掛け数は多くないですが、これまで32回の取引で勝率80%を超える実績を残しており、勝率はこれまでの検証通りの数字となりました。我ながらちょっと変わった指標を使っており、これからも運用できると思っています。
オシRR：運用したばかりでもあり、これまでまだ実績が出ていませんが、この戦略は地合いがある程度下落した場面でないとシグナルが出にくい事が分かりました。まだこれからの戦略です。
OHBO：最後は12月中旬から開発を進めていた新しい戦略です。やはり新年だし1つぐらい目新しいものが欲しいですね（笑）。逆張りの短期スイングなのですが、他の戦略とかぶらないように、これも少し変ったコンセプトで開発しました。
今回のコンセプトの最大のポイントは、大型株に仕掛けると言う点です。売買代金が15日平均10億円以上の東証一部銘柄のみを対象としました。検証結果を見ると普段見た事のない銘柄が続々と出てきました。他戦略とのかぶりはほとんどない感じです。
但しやはりボラティリティは小さいので利益率を上げるのが難しいです。ですが平均損失も小さいので、そこはロットサイズを考えれば良く、問題ないと思います。勿論最初は他の戦略と同じで小さめで始めますが、うまく機能していれば、そこは大型銘柄なのでロットサイズを上げても市場インパクトはほとんどありません。
本来逆張りでロットサイズを上げるのは良いとはされません。逆張りで一番やってはいけないのは、暴落時に株価が下がっていくのに対応して仕掛け数が増えていったが、その過程で仕掛けた銘柄のロットサイズが大き過ぎ、底打ち反転が来るまでに資金がショートしてしまう事だと思います。よってこのブログでも資金管理は非常に大事ですと何度も書いてきました。
そこでこの戦略は、暴落時判定を入れています。日経平均が暴落したら取引をやめるようになっています。2008年リーマンショックや2011年の地震では取引をしません。
逆張りが得意な方にいわせれば、何を考えているのかと言われそうなやり方なのですが、今回私が考えたのは、「大型銘柄ゆえ、統計的な指数には忠実に動くだろう」というものです。
ところがこのコンセプトの最大の問題は、「株価は、結構頻繁に統計学上ありえにくい動きをする」というものがあります。それがリーマンショックであり地震ショックのような動きなのです。地合いが普通の時は、大型銘柄は新興市場などの小型株よりよほど素直に動くのではないかと考えて今回はルールを作ってみました。
文字ばかりなのでデータを入れてみます（笑）。イザナミの結果です。まずは、今回運用しようと思っている戦略のバックテスト結果です。
続いて、対象市場をすべてにして15日平均1億円の銘柄まで対象を広げてみました。
普通は、大型株の方の結果が小さくまとまってしまう事が多いのですが、今回の検証では平均利益はあまり変わらず、平均損失が大きくなってしまい、小型株ではかなり不安定な結果になっている事が分かります。小型株でこの戦略をものにするには、もう少し仕掛けのパラメータを工夫する必要があると思います。ちなみに暴落判定を外してもちょっと厳しい感じになっています。
その暴落判定を外して暴落時も取引した時の結果が下図です。
それほどの差はないのですが、最適分散投資で検証すると2011年の地震の時は利益ですが、2008年に大きなDDになってしまっています。よって暴落時は儲かったり儲からなかったりしているわけで安定せず、今回はそのような不安定な時は取引しない戦略に決めたわけです。暴落時には他の逆張りが頑張ってくれれば良いと言う事も当然あります。
さあ、今年はこれらの順張り3個、逆張り5個の戦略でスタートしたいと思います。どのような相場になるのか分かりませんが、それなりにさまざまなシーンに対応できるように準備しているつもりなので、楽しみと思う部分が大きいです。いざ出陣！って感じです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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