各戦略の相関関係を調べてみました

先日TO戦略の大内さんが全シ連の最新漫画を更新して下さっています。ご覧になった方も多いと思います。今回のテーマはリスク分散でした。

話の中に相関関数が登場します。これは各戦略の損益の相関を調べるもので、相関が強いと同じ時期に儲かり、同じ時期にDDが大きくなる事を意味します。これは利益の最大化にはなってもリスク分散が出来ているとは言えません。

逆に相関が弱いと、儲かる時期が異なり、損する時期も異なるので、それぞれの期待値がプラスであるならなだらかに儲かっていくという「資産運用」として理想的な資金曲線を描く事になるわけです。

そこで早速私の戦略についても調べてみる事にしました。全シ連の漫画では「当たり前」として詳しい方法を紹介してくれていませんが（汗）、hamさんが詳しく解説している記事があるので、そちらも参考にしました（いつもありがとうございます！）。

用いた数値は、hamさんがこれで十分と書いておられる「日々の含み損益」で計算しました。

まずすべての戦略を個別にイザナミで検証していきます。そして日々損益タブから、CSVファイル出力し、含み損益だけを選んでエクセルに張り付けていき、それぞれについて他の戦略との相関の強さを調べてみました。下図がその一覧表になります。

相関の強さに応じて色で区別してみました。

結果は-1から1の範囲で示されますが、一般的に0.2以上であればそれなりに相関があり、0.4以上でかなりの相関があり、0.7以上では強い相関があるとされています。マイナスは逆相関となり、一方が儲かっているときに一方が損をするという事を意味します。

さて私の戦略で見ると、順張り同士のキュルZUとキャンドルSFはやはり少し相関がありますが、仕掛けのポイントが違うのでそれほど大きな相関にはなっていません。

ところがトラウ改とオシRRとOHBOの3つはそれぞれにそれなりの相関が認められます。これらが順張りと相関関係がないのが救いと言うところでしょうか。

一方ボトレは、ちょっと変わった仕掛けと相場判定で作ったので、その影響か、いずれの戦略ともあまり相関がありません。ただ取引回数が少なく主力とはならない補助的な戦略です。

ボラタン系は、すでに6つの戦略の混成なので、他戦略と相関が薄れているのかもしれません。

なお、CHASはデイトレなので終日ベースでは含み損益が発生しないので、ここには載せていません。

この結果であれば、全体的に全く類似した戦略を使っているとまでは言えないと評価しました。そして次に戦略を作るとすれば、順張りか、変わった思想の逆張り、もしくは今は採用していない空売りの戦略を作るとバランスとしては良さそうです。

いままでも既存の戦略とはかぶらないような戦略を意識して作ってきましたが、このようにデータで見てみると改めて評価ができるので良いのですね。良い気付きとなったと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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