2月のトータル収支：+115,070円
今月の全取引の勝敗は、39勝24敗で、勝率61.9%でした。日々の資金の推移は以下のようになっています。
1月に引き続き、年間収支ラインで資金が這う様に行ったり来たりしている状況です。
それでも今月は何とかプラスで終える事が出来ました。裁量によるロスがなければ+20万円を超えており、それならかなり満足のいく収支になるのでそこだけが非常に残念な月となりました。
日経平均は力強く上昇していましたが、それも官製相場というか、決して楽な相場つきではなかったように思います。そんな中シストレとしてはまずまずの成績を収めているので、そこは自信を持ちたいと思います。後は運用する私の問題ですね…。
それでは恒例の戦略別成績に参ります。
裁量
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 4 | 1,422,900 | 1,338,900 | -84,713 | 974,719 |
| 2015年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,719 |
| 2015年2月 | 2 | 1,122,500 | 975,700 | -147,433 | 827,286 |
今月の最低最悪の仕掛けがこの裁量によるものでした。裁量取引を私は完全には否定しないし、今後もチャンスと見れば仕掛ける事があると思いますが、その場合、ファンダメンタルによる中長期保有か、検証をした事がある仕掛けや、現行ルールの一部変更などに限定する必要があると思います。今回は何となくいけそうなチャートだったので仕掛けたという非常にあいまいなもので、これはダメですね。
ボラタン系
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 21 | 6,735,400 | 6,688,500 | -52,211 | 153,707 |
| 2015年1月 | 2 | 554,000 | 516,000 | -38,483 | 115,225 |
| 2015年2月 | 12 | 3,871,700 | 4,009,300 | 134,559 | 249,784 |
今月最も活躍してくれたのがこの戦略です。勝率、期待値ともに満足の内容です。上昇相場だったのですが、個別に下がってきた銘柄を狙い打つ形でしっかり反発を取れたという感じでした。以前のボラタン改は暴落専門でしたが、今回は派生系が上手く機能してくれて嬉しかったです。
キュルZU
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 18 | 7,260,700 | 7,354,600 | 88,954 | 904,154 |
| 2015年1月 | 12 | 4,671,400 | 4,676,700 | 2,048 | 906,202 |
| 2015年2月 | 15 | 5,576,800 | 5,668,800 | 88,004 | 994,206 |
順張りには厳しい地合いと言われた今月にしっかりと利益を上げてくれて、満足しています。12月に断行した大幅なメンテナンスが今のところ上手くいっているようです。
この戦略はスリッページがありません。ひょっとすると今後このようなタイプの順張り戦略が見直されるかもしれません。
キャンドルSF
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 11 | 4,755,900 | 4,804,600 | 46,013 | 577,758 |
| 2015年1月 | 6 | 2,691,700 | 2,680,200 | -12,983 | 564,775 |
| 2015年2月 | 13 | 5,834,920 | 5,870,900 | 32,766 | 597,542 |
なんとかプラスで終える事ができました。しかし今月の平均スリッページは大きく心配の種が芽を吹き出している感じです。
ここまでの記録を見直すと、スリッページの大きな時とそれほどでもない時は固まっているようにも見えるので、今がたまたまそうなっているだけという楽観的な見方もあるかもしれませんが、この問題はこれから縮小する事はないように思えるので、対策を講じていく必要がありそうです。
トラウ改
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 13 | 4,526,400 | 4,640,900 | 111,517 | 307,006 |
| 2015年1月 | 5 | 1,746,200 | 1,722,900 | -24,448 | 282,558 |
| 2015年2月 | 2 | 556,700 | 533,000 | -24,134 | 258,424 |
今年に入って冴えない状況が続いていますが、取引回数が少ないので、ここは様子見かと思っています。ただ逆張りの中では一番心配している戦略でもあるので、近々大幅なメンテナンスを実施する予定で、データを取っているところです。
CHAS
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 7 | 2,778,800 | 2,817,400 | 37,249 | 589,940 |
| 2015年1月 | 7 | 3,581,700 | 3,596,000 | 12,898 | 602,839 |
| 2015年2月 | 11 | 5,133,000 | 5,128,420 | -6,751 | 596,087 |
遂に運用開始からの月間連勝記録が9ヶ月で止まってしまいました。連勝はいつか止まるものなので、それほど気にしても仕方がありません。内容はそれほど悪くなかったとみていますが、今月は平均スリッページが何と3.5%にもなってしまい、これが敗因と言えそうです。運用開始からこれまで140回の取引における平均スリッページは0.8%なので、この数字は飛びぬけています。ここが3月どうなるかに注目していきたいと思います。
ボトレ
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 10 | 3,874,600 | 3,900,000 | 23,076 | 196,615 |
| 2015年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,615 |
| 2015年2月 | 2 | 696,300 | 699,800 | 3,049 | 199,664 |
取引が少ないので何ともいえませんが、運用開始後の期待値は1.49%となっており、十分な働きかと思っています。もともと取引回数の少ない戦略なので、地道に収支を底上げしてくれればそれで良いです。
オシRR
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2014年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,047 |
| 2015年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,047 |
| 2015年2月 | 2 | 708,400 | 715,600 | 6,445 | -1,602 |
3ヶ月ぶりに取引が発生しました。全体でもまだ9回しか取引しておらず、本領発揮は下落相場だと思っているので、今は出番がなくても仕方ない感じです。今後に期待します。
SDR_X
| 月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
| 2015年2月 | 4 | 1,717,200 | 1,764,800 | 46,641 | 46,641 |
今月からデビューした新しい戦略ですが、いきなり良い働きをしてくれました。この戦略は11月ごろに構想を思い付き、試行錯誤を繰り返しながら、途中諦めかけた事もあったのですが、長い時間をかけてじっくり検証して2月に得意な地合いが来たので、一気に仕上げて運用開始としました。
それだけに今月の活躍は非常に嬉しいものがあります。今後にも期待したいと思います。
それでは月間収支の推移を見てみましょう。
月間収支ベースでわずかですが、過去の最高値を更新しています。しかし700万円の壁は突破できず…。陸上100mの10秒の壁のように1度超えたらあとはどんどん上に向かって伸びて行ってくれると嬉しいですが、まずはこの壁を破らないとダメですね。
3月は過熱感のある日経平均は、どこかで調整が入ると思っています。その時に逆張りがうまく押し目を拾えるかどうかがカギになりそうです。
そして調整しているときに新興市場に資金が流れてくれるかどうか、その時に順張りは何と言ってもスリッページの増大が継続するのかに注目してみていきたいと思います。
いつもご覧いただきありがとうございます。
このサイトが役立ったと思ったら、押してくださるとうれしいですm(_ _)m
△
