システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

仕掛け銘柄数	手仕舞い銘柄数	当日損益	当日末口座残高*
0	10	-151,517	6,688,854
保有中銘柄数	保有玉総額	当日含み損益	本年トータル収支
1	384,000	24,000	-137,106
*手数料、税金の計算更新ﾀｲﾐﾝｸﾞの都合で計算上ずれが生じることがあります

各システムの成績一覧（手数料と税金は含まず）

システム名	タイプ	仕掛	仕舞	保有	含み損益	手仕舞い 損益	2015年度 損益
キュルZU	順・買	0	4	1	24,000	-91,400	59,500
キャンドルSF	順・買	0	0	0	0	0	-386,340
ボラタン系	逆・買	0	0	0	0	0	35,000
トラウ改	逆・買	0	5	0	0	-28,400	-8,000
CHAS	順・買	0	0	0	0	0	226,840
ボトレ	逆・買	0	0	0	0	0	75,100
オシRR	逆・買	0	0	0	0	0	64,500
SDR_X	逆・買	0	0	0	0	0	54,000
裁量	－	0	1	0	0	-36,000	-218,400
	計	0	10	1	24,000	-155,800	-97,800

5月1日の状況は、ほとんどの手仕舞いを完了し、唯一残った銘柄は有り難い事に上昇しており、含み益です。ただ手仕舞い銘柄は手ひどくやられたので、当面は再び水面下での戦いをしいられそうです。

さて、ご質問を頂いていたキャンドルSFのその後なのですが、以下のような状況になっています。



上段がキャンドルSFで下段はキャンドルストライクの標準ファイルとなっており、さらにグラフ上段の青い線は実運用の推移を示しています。キャンドルSFは2月までは決して悪くはなかったのです。

キャンドルSFは4月にさらに成績が悪化しており、どうやら3月末の時点で運用を停止して正解だったようです。一方のキャンドルストライクの標準ファイル（スリッページだけ0.8%で統一しています）では、今年は少しプラスという状況です。

ただし、2つ問題があります。

一つは、検証上の結果と実運用の結果ではマイナス側の乖離が出ると言う事です。おそらく標準版を運用していても、滑り過ぎて仕込めなかった銘柄があると思います。仕込めなかった銘柄というのは一瞬で上昇してそのまま下落してこなかった銘柄なわけで、大きな利益をもたらした取引になっている事が多く、逃した大きな魚なのです。これを割り引くと標準版もプラスで乗り切るのはかなり厳しいと思います。

もう一つは、フォワードテスト開始となる2014年からの成績です。下図をご覧ください。



標準版の資金の推移なのですが、昨年の上半期は130万円にも及ぶDDとなっており、目も当てられない結果になっています。私が改造したキャンドルSFは実運用でも60万円以上のプラスだったので、2014年からの成績でみると改造したキャンドルSFの方が成績はかなり良いです。

標準版のスリッページは0.3%しかないので、毎月の事務局の成績ではそれほどのマイナスになっていないのかもしれませんが、実際にはかなり厳しかったのではないかと思います。

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