システムトレードに必要なもの第4弾は、「システム開発力」です。今回から応用編と書いています。基本編では必要な物として、「解析ツール」「資金」「システム」の3点を挙げています。これらがないとシステムトレードは全くできないと言う意味で基本としていますが、これだけでシステムトレードで儲かるようになるのは至難の業です。
ここからは応用編として勝てるようになるために必要なものという感じで書かせてもらいます。イザナミを購入したのは良いけど使いこなせていない方、損失を出してしまっている方が少しでも参考になればと思います。
今回のテーマであるシステムの開発力なのですが、当然簡単ではありません。
私もまだまだ勉強中の身であり、現在運用しているシステムですら、ほぼ毎週のようにどれかをカスタマイズしている状態です。そういう意味でも、「こうすれば儲かる」などと甘言を書くつもりは全くないので、ご承知おきください。
前置きが長くなりましたが、まだシステムトレードを始めたばかりの初心者の方ですと、どうやってシステムを開発して良いのか見当もつかないという方もおられると思います。
そういう人のために販売システムというものがあると思います。
イザナミで販売しているシステムは大体1つ4～6万円ぐらいで決して安くはないのですが、それでも適当なシステムでやるとこの程度の損害は簡単に出てしまうのが株の世界なので、「全く開発の見当がつかない」という方はまずこのシステムを購入しても良いと思います。
先日驚きましたが、ブログを公開している勝ち組のtrademamさんですら、システムを購入しているぐらいです。自力開発は決してやさしくありません。
現時点で私はおすすめするシステムは、ビリオンラボ、ヒュプノス【トランザム】、キャンドルストライクぐらいです。売りシステムは非常に難しいので私はおすすめしません。
但し、そのまま運用するのはまったくお勧めできません。2年ぐらい前なら通用したのかもしれませんが、現在販売システムは相当売れるようで、希少価値がなく、最初から陳腐化しているような感じです。
ただし、これらは非常に良い教材となりえます。
私がお勧めするシステムもそのままで儲かるかどうかという観点ではなく、カスタマイズがしやすいか、もしくはカスタマイズのやりがいがあるかという視点で判断しています。
ビリオンラボは、売買代金を高めることでスリッページを抑制する事を狙っていますが、その状態で、儲かる（動く）銘柄をどう抽出しているのかに興味があります。
ヒュプノス【トランザム】はあまり話題になっていないシステムですが、安値圏と高値圏のいずれの状況でも狙っていくので、カスタマイズがしやすく、幅が広がり易いと思います。
キャンドルストライクは、大幅カスタマイズした私のシステムキャンドルSFこそ運用停止していますが、昨年60万円、今年も30万円以上儲かっているCHASはこのシステムから生まれています。
あとは意外性でスイングキュルLUでしょうか。今年一番もうかっているシステムであるキュルZUの原型がこのシステムです（今や見る影もないほどにカスタマイズしていますけど）。
いずれも順張りですが、順張りの方が比較的資金管理はしやすいので（これはまたの機会に）、順張りは一つ持っておいても良いと思います。
さて、それらの販売戦略のカスタマイズ方法なのですが、これは以前も書いたのですが、「期待値」と「勝率」を上げて、「取引回数」が下がるのは仕方がないというカスタマイズをお勧めします。
基本的に利益率がさらに高くなるようなカスタマイズはお勧めしません。たとえ利益率が高く出来てもそれはカーブフィッティングの可能性が高いと思います。
販売システムはどうしても利益率を高めるため、期待があまり高くない取引も極力拾う様にしているのですが、実際の運用では、過去よりパフォーマンスが下がると考えておいた方が良いので、低い期待値の取引は、損害となってしまうかもしれません。
そのシステムの優位性が何なのかをしっかり考える事が大事だと思います。その優位性を高めるようなシステムを考えていくの基本方針です。
具体的には、バックテストの段階で、「その他集計」から「ユーザー指定設計」でそのシステムが強調している指数を中心に期待値の傾向を図り、期待値の低い方はばっさりとすべて切るぐらいのカスタマイズがおすすめです。
カスタマイズをするとどうしても、もったいないという意識が働き、幅広く取引を拾ってしまいがちですが、それで検証上の最大DDがあまり変わらなくても、実取引で負けが多くなってイライラしたり、ストレスを感じたりするような事になっては、システムトレードにおいて長く運用を続けるのは難しくなります。
私の例でキュルZUはカスタマイズすればするほど取引回数が減っていきました。それでも成り行きで仕掛けるので、取引回数は確保できるというこのシステム特有の特性を考えたやり方です。
長くシステムトレードで資産運用していきたいと思われるなら、1つのシステムは年間20%の利益を上げれば十分だと思います。15年で300%ですね。こんな低利益率の販売システムはありませんが、実際に利益率20%上げられればプロのトレーダー顔負けの数値である事を認識すべきです。
検証上は倍の年間利益率40%で、実際の取引では半分の利益率20%でした。そのぐらいが私の感覚的ながら考える利益率です。後はそんなシステムを先日述べたように種類分けしながら揃えていければ、全体のパフォーマンスはどんどん上がっていくと思います。
次回はシステムトレードに限らずトレードにおいて最も重要と言っても過言ではない資金設計について、考えてみたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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お疲れ様です。
今回から応用編なのですね。
ぜひぜひ楽しみにしていますので次回も期待しています。
あと、カスタマイズ方法ですが若干期待値を削っても自分で運用しやすいほうに
カスタマイズすることが多いですね。
山田太郎さん、いつもコメントありがとうございます。
自分が運用しやすいようにという所は非常に大事だと思いますね。
それが自分が納得できるかどうかのポイントでもあると思います。
応用編も基本編もあまりクオリティは変わっていないと思いますが、
またご覧くださいね（笑）