裁量取引が少し上手くなったかもって思った理由

私のメイントレードはシステムトレードであり、これは今後もおそらく変わらないと思いますが、実は証券口座には、先物取引用の資金を一部蓄えています。

一応貼っておきます。今の私のトレード資金です。

資金20151016

株式評価額は、現在裁量で保有している2銘柄分の金額です。これをみて気が付きました。「私は裁量取引が上達しているかもしれない」(笑)

勿論単なる独りよがりなのかもしれません。ですが、先物取引資金は、100万円を入れていたので、現在14万円ほど浮いています。8月にこの資金は入れたのですが、8月末の大暴落の時に、この14万円を稼ぎました(厳密にはもっと勝っていたが、その後少し損しています…汗)。

なぜ私が裁量取引が上達したかもしれないと思ったか、その理由を実際のトレードを振り返りながら、書いてみたいと思います。

8月25日(月)、日本市場は先週の時点ですでに大きな下落を記録しており、この日も寄り付きは安くなることが予想されました。そうなるとここでうまく仕込んで反発すれば7月のプチ暴落時のような大きな利益が見込めると思われる局面でした。

そこで、18900円で日経ミニを1枚指値買い注文しました。私の人生初めての先物取引です。

ところがこの日は歴史に残るような大暴落となり、あっさり大きな含み損となりました。ですが、購入していたのはミニ1枚だけなのでまだ5万程度の含み損であり、精神的もまだまだ余裕でした。

そこで、難平を仕掛けました。18430円と18005円でそれぞれ1枚ずつ指値買い注文をだしました。

夜間取引で、これらはあっさりと約定し、さらに下がっていきました。さすがにちょっと焦りが出てきたのを覚えています。その証拠にこの日の夜は、ずっとPC画面で先物の板を注視していました。

NY取引が始まるとさらに下落を強め、一時17200円まで下がっています。この時点で含み損は30万円を超えていました。

「やはり何をやっても下手だな」と自嘲していましたが、さすがに急落しすぎだろうと、ここでも17230円でさらに1枚追加で購入しました。

結果は、すぐに戻して17800円になったところで、これを利益確定し、5万円の利益を先に計上しました。含み損も20万円程度まで軽減されており、これならまだ辛抱できると思い、ダメ元で、18800円に決済注文を入れて就寝し、翌朝も継続して18800円で決済注文を出して出勤しました。

仕事中はシステムトレードの結果も含めて、さすがに気になりましたが、一切板を見ることはなく、昼休みになってすぐにチェックすると、大幅反発の最中で、奇跡的な値段で先物も約定しており、大きな利益を上げる事が出来ました。

さて、この記事は別に自慢したいから書いているわけではありません。

今振り返り、あの時利益を上げる事が出来た最大の要因は、資金管理(ポジションサイジング)の基礎が身についていたからだと思います。そのことを皆さんにお伝えしたいから書いています。

以前、裁量で株式トレードをしていた時は、ピークである2013年5月は1銘柄あたり、200万円程度で取引していました。そして2013年6月に300万円を失ってしまいました。まさに壊滅的なダメージを受け、絶望の中から、システムトレードを探し当てました(そういう意味では大変に高い出費でようやくシステムトレードまでたどり着いたことになりますね)。

最初の取引をミニ1枚で行ったことが自分の中での成長です。裁量取引で大して考えていなかったとはいえ、私の想定は17000円割れが最下限として、20万円以内の損失を許容するというものでした。

以前の私ならば、「18900円で買って19400円で手仕舞い出来るとして利益は5万円、ちょっと物足りないから2枚買うか」という取らぬ狸の皮算用的な発想をしていました。

あの時、2枚買って、さらに難平で今回同様に2枚買うでしょうから、先物価格が17500円を下回ってきた時には含み損が40万円を越え、50万円に到達する状況でした。100万円入れた証拠金があっというまに半分になってしまうという大損害です。

この状況で、我慢できたかどうかすらわかりませんし、17230円で最後の難平をする事は出来なかったと思います。逆に17230円で1~2枚投げていたかもしれません(その可能性が高い)。過去に大失敗した経験の記事もあります(株で資産運用 失敗編(3))。

この最後の難平が結果論と言われればそれまでなのですが、勝敗を分けたのは事実であり、最後に「投げ」ではなく「買い」に気持ちが向かったのは、まだ資金と精神に余裕が残っていたのは、まぎれもない事実です。

そういう意味で、実は私の裁量の仕掛けに関する技術は何も向上していないのです。私が上達したかもしれないと思ったのは資金管理の部分だけで、今回はたまたまの幸運でそれが功を奏したという事でした。

繰り返しでくどいですが、もしポジションサイズが大きければ、そのたまたまの幸運も拾えていなかったという事で、相場に生き残る意味でも、心に余裕や平常心を保つ意味でも、資金管理は非常に重要だと改めて言いたいです。

現在保有している裁量銘柄2銘柄の合計代金は78万円です。1年前も裁量取引はしていましたが、その時のポジションサイズは1銘柄当たり60万円以上でした。システムトレードは30~40万円で行っているのに、裁量になると途端にポジションサイズが大きくなっていたのです。

この時は資金管理をどこか軽視していたのだと思います。今でも裁量取引のサイズはまだ少し大きいですが、それでもここまで抑えることが出来るようになったのは、これまでの勉強のたまものと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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