システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

今月のトータル収支：+193,185円（税後）

日々の資金の推移はグラフのようになっています。



トレードの勝敗は、56勝43敗、勝率56.6%でした。

今月は月初に大きな下落があり下げ相場になるのかと思いましたが、その後非常に力強い上昇を見せました。特にマザーズ指数の上昇は2013年前半を思い出させるものがありました。

ですので順張りが機能するかどうかが勝負の月だったと言って良いと思っていますが、全体でみるとプラスで終える事が出来ました。

ただシステム毎に集計を取ってみると、手放しで喜べる状況ではなく、メスを入れなければならないシステムも存在する事がわかりました。

それではシステム別の成績を振り返りたいと思います。なお、今月はオシRR、SDR_Xの仕掛けはありませんでした。

ボラタン系

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	58	20,041,900	20,345,500	288,552	1,727,397
2016年3月	2	616,800	595,000	-22,299	1,705,098
2016年4月	11	4,088,700	4,148,500	56,870	1,761,968

今月は8勝3敗であり、今年これまでの期待値は2.57%となっています。

本来暴落時に活躍するシステムなのですが、このような相場なら出番があります。上昇が大きな状況では調整時の下落も大きいというのがその理由です。

そこでしっかり利益を残してくれているので、このシステムは現時点で問題はありません。ただ派生系でRSSを使ったシステムがあるのですが、今月は唯一の発注機会にバグが出て発注しなかったので、そちらは改善が必要になります。

キュルZU

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	6	2,277,800	2,245,100	-34,311	1,278,443
2016年3月	21	7,860,900	7,744,500	-122,008	1,156,434
2016年4月	25	9,461,900	9,850,300	381,696	1,538,130

今月は13勝12敗であり、今年これまでの期待値は1.15%となっています。

今月の地合いなら負けられない状況でしたが、見事に大きな利益を残してくれました。年間収支がプラスに転じて、最大ドローダウン回復まであと少しというところまできています。

このシステムは大改造を行ったとはいえ、最初から運用しているシステムで、運用期間はもうすぐ3年になろうとしています。

コンセプトがオーソドックスな高値更新を狙うタイプなので、息の長い活躍をきたいしていましたが、その通りに頑張ってくれています。

波が激しいシステムでもありますが、長い目で見て勝てると思える状態を維持してくれています。

キャンドルR

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	0	0	0	0	98,835
2016年3月	12	3,606,600	3,683,800	74,548	173,383
2016年4月	7	2,599,000	2,520,000	-80,635	92,748

今月は4勝3敗であり、今年これまでの期待値は-0.10%%となっています。

先月はがんばってくれましたが、今月は最後にジャンピングキャッチ2連発をしてしまい、マイナスに転落してしまいました。

昨年の3月に大敗した時よりもマシな状態ですが、安心して儲かる状態とも言い難いですね。高値更新を逆指値で仕掛けるシステムはこの先ちょっとどうしようか非常に悩ましいですね。

デイトレのCHASというシステムがありますが、このように1泊2日すら持ち過ぎのような感じをもっているので、CHAS1本にするか、ちょっとコンセプトを変えたデイトレ2本にするか悩み中です。

トラウ改

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	25	8,957,600	8,969,600	6,220	247,833
2016年3月	3	937,700	987,500	49,131	296,964
2016年4月	12	3,676,300	3,647,500	-31,465	265,499

今月は5勝7敗であり、今年これまでの期待値は0.33%となっています。

今月のような上昇相場での押し目を狙うシステムなので、もう少し活躍を期待したいのですが、残念な結果になりました。あまりぱっとしない状態が続いています。

このシステムもてこ入れするか、あたらしいシステムに置き換えるか悩ましいところです。

CHAS

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	14	8,039,490	7,775,710	-266,639	1,193,985
2016年3月	19	12,906,310	13,081,900	171,585	1,365,569
2016年4月	19	12,200,610	12,191,200	-13,371	1,352,199

今月は11勝8敗であり、今年これまでの期待値は0.14%となっています。

勝ち越しているのですが、負けた時の損失が大きくトータルでは負けになってしまいました。重要なシステムでもあり、今月に少しシステムのカスタマイズを行っています。それは良い方向に作用してくれる事を願いつつ状況を見守りたいと思います。

ボトレ

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	9	2,882,010	3,111,500	227,506	623,748
2016年3月	0	0	0	0	623,748
2016年4月	3	870,800	865,600	-5,846	617,903

今月は2勝1敗であり、今年これまでの期待値は3.15%となっています。

今月は勝ち越していながら負けトレードが大きく、トータルで負けてしまいました。

販売の方は先日お知らせしたとおり、完売とさせていただきましたので、これ以上のマーケットインパクトの心配はないのですが、4月は3トレードだけなので、まだ影響を見定めるほどのデータにはならないと思います。

約定率が下がっているように感じているので、この辺も踏まえてGW中に少し検証をしてみようと思います。

OHBO

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	23	9,273,740	9,435,590	156,442	412,581
2016年3月	0	0	0	0	412,581
2016年4月	10	3,926,500	3,849,900	-78,933	333,648

今月は7勝3敗であり、今年これまでの期待値は2.59%となっています。

今月は大きく勝ち越しているのですが、負けトレードがひどくまさにコツコツドカンにはまった感じです。他のシステムも同じ傾向であり、あのhamさんですら最終週は苦戦をするほどなので、逆張りにはちょっとしんどい地合いだったのかもしれません。

今年1月～2月はしっかり機能してくれており、今月も勝率は高いのでこの程度で慌てる事もないと思っています。このシステムは現状のまま様子見としたいと思います。

キュルLBF

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	21	6,832,700	6,825,700	-11,650	-8,257
2016年3月	0	0	0	0	-8,257
2016年4月	7	2,171,300	2,166,600	-6,231	-14,488

今月は4勝3敗であり、今年これまでの期待値は0.14%となっています。

OHBO同様にコツコツドカンにやられてマイナスになっています。こちらの方がよりコンセプトはぼやけており、カーブフィッティングを疑わなければならないシステムです。

勿論ある意図をもった仕掛けになるようにはしているのですが、その意図そのものが市場心理とマッチしているのかを疑う必要もあるかと思います。

トータルでマイナスになっているものの、被害は少ないのでもう少し現在のロットで様子を見ますが、場合によってはいったん運用を停止してでもメンテナンスする必要があるかもしれません。

ING-B

月次	取引数	買い金額計	売り金額計	単月損益	累計損益
2016年2月	5	1,804,800	1,815,000	9,226	-16,422
2016年3月	5	1,612,600	1,642,200	28,638	12,217
2016年4月	3	1,087,300	1,106,100	18,215	30,432

今月は2勝1敗であり、今年これまでの期待値は1.24%となっています。

今月逆張りで唯一まともに機能したのがこのシステムです。

たった3トレードですが、いずれのトレードも動きがほぼ狙い通りになっており、負けトレードも納得感のあるものだったので、これは良い感じになってきた実感があります。

3ヶ月連続で地味にプラスを重ねており、元々多くの取引回数をこなすタイプではないので、それも過去の検証の動きと似ています。

デイトレの逆張りなのですが、時代はデイトレなのかなと思わせるものがありますね。

さて、月間の運用利回りの推移を見てみます。



今月も無事にプラスで終える事ができ、13ヶ月連続の月間プラスを達成しています。今月は順張り（キュルZU）が活躍し、逆張りはひっそりとしていると言う状態でのプラスでした。1月～2月とはまったく違う内容であり、それぞれの地合いで機能すべきシステムが機能し、その地合いを苦手とするシステムは取引が少ないか、負けても少しに留められているからこそであり、ここは意図した動きをしてくれていると思っています。

個別にみるとメンテナンスを入れた方が良いシステムもありますが、全体的にはまずまず良い状態を保っていると考えており、5月のセルインメイも無事にプラスで乗り切ってくれることに期待したいと思います。

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