今月のトータル収支:+551,543円(税後)
日々の資金の推移はグラフのようになっています。
トレードの勝敗は、79勝42敗、勝率65.3%でした。
セルインメイと言われる5月ですが、終わってみればなんて事はない1ヶ月でした。GWの最初に少し大きめの下落があり、「セルインメイか!?」と思わせる展開もありましたが、その後はゆるやかに上昇していったように思います。マザーズ指数も途中で大きな暴落といってよい下げがありましたが、その後盛り返しています。
このように終わってみればヨコヨコでしたが、途中で下げたり上げたりがあり、ボラティリティは決して小さくない1ヶ月でした。
結果として持ち合いでもボラティリティが高ければ、システムトレードとしてはやりやすいはずで、しっかりとしたシステムを組んでいれば、今月は比較的戦いやすい1ヶ月だったのではないでしょうか。
それでは恒例のシステムごとの振り返りを行いたいと思います。
ボラタン系
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 2 | 616,800 | 595,000 | -22,299 | 1,705,098 |
2016年4月 | 11 | 4,088,700 | 4,148,500 | 56,870 | 1,761,968 |
2016年5月 | 35 | 12,080,700 | 12,342,800 | 253,023 | 2,014,991 |
今月のマザーズ指数の急速な下落を受けてシグナルが発生し、ちょっと苦戦する場面も足ましたが、後半に取り返してしっかりとした利益を計上してくれています。
先月RSSを使用したシステムを運用したのですが、結局バグを直せぬまま、シグナル数が少ないので、自力で発注を行っていました。そちらも結果は良好で、あとはバグを何とかするだけという感じです。
キュルZU
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 21 | 7,860,900 | 7,744,500 | -122,008 | 1,156,434 |
2016年4月 | 25 | 9,461,900 | 9,850,300 | 381,696 | 1,538,130 |
2016年5月 | 14 | 5,331,500 | 5,288,900 | -46,363 | 1,491,767 |
今月はプラス10万級が1銘柄、マイナス10万級も1銘柄と波の大きな展開となりましたが、いかんせん負けすぎで、この勝率ではさすがにプラスにするのは難しいですね。
地合いはヨコヨコと言う感じなので、このぐらいは仕方ないかという感じです。
このシステムは上昇相場でしか勝機を見いだせないので、その時だけしっかり機能して残りは小動きの損益なら問題なしとします。
キャンドルR
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 12 | 3,606,600 | 3,683,800 | 74,548 | 173,383 |
2016年4月 | 7 | 2,599,000 | 2,520,000 | -80,635 | 92,748 |
2016年5月 | 3 | 944,500 | 885,800 | -59,371 | 33,377 |
今月も機能せずに負けてしまい、いよいよ累計損益がマイナスに転落するところまで追い込まれました。
そして今月の後半にトレードを完全停止しました。当分スイングの逆指値システムは使用しないと思います。
残念な結果ではありますが、このシステムの思想はデイトレのCHASとING-Bに受け継がれているので、そちらが活躍してくれれば良いと思います。
トラウ改
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 3 | 937,700 | 987,500 | 49,131 | 296,964 |
2016年4月 | 12 | 3,676,300 | 3,647,500 | -31,465 | 265,499 |
2016年5月 | 19 | 6,771,000 | 6,911,200 | 135,813 | 401,313 |
今月の荒波をきちんと乗りこなしてのプラスは素直にうれしく、約2年ぶりにドローダウンを改善回復してくれました。
残念ながらカーブフィッティングの要素があり、その分だけ割り引いて考えるしかありませんが、その条件がキーとなっているので、カスタマイズも悩ましいところです。
まだこのまま運用していきますが、カスタマイズの有力候補である事はずっと変わらないですね。
CHAS
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 19 | 12,906,310 | 13,081,900 | 171,585 | 1,365,569 |
2016年4月 | 19 | 12,200,610 | 12,191,200 | -13,371 | 1,352,199 |
2016年5月 | 12 | 8,000,090 | 8,242,900 | 240,290 | 1,592,489 |
このシステムはそこまで勝率の高いシステムではないのですが、今月はラッキーな要素もあって大きく勝ち越し、大きな利益をいただく事ができました。
このシステムも今月1月以来の最大ドローダウンを更新しています。
4月にカスタマイズした事がプラスに作用していると素直に考え、しばらくこのまま運用していこうと思います。
ボトレ
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,748 |
2016年4月 | 3 | 870,800 | 865,600 | -5,846 | 617,903 |
2016年5月 | 2 | 512,800 | 563,200 | 49,982 | 667,884 |
今月も手堅く2連勝で、利益を伸ばしてくれました。イザナミの検証上は3連勝となっていますが、ライブスターで取り扱っていない銘柄だったので残念でした。
4月に完売御礼となり、その後にきちんと利益を積み上げてくれてほっとしています。
マーケットインパクトの影響は約定率に表れているように思いますが、仕掛けの優位性そのものは保たれているように思えますので、このままの調子で勝率高くトレードが出来れば良いなと思います。
オシRR
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,626 |
2016年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,626 |
2016年5月 | 2 | 912,900 | 899,000 | -14,389 | 41,237 |
逆張りラインラップの中で唯一負けているシステムですが、残念ながら今月も振るいませんでした。
昨年は非常に良かっただけに残念な動きではありますが、まだトレードをやめるほどではないと思っています。ただちょっと中身の精査はしておいた方がよさそうですね。
SDR_X
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,619 |
2016年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,619 |
2016年5月 | 7 | 2,664,000 | 2,693,800 | 28,182 | 650,801 |
ボトレと並んで私が高い信頼性を置くシステムで、今月も安定したトレードをしてくれました。シグナルが出ない時が多すぎるため販売システムにはできないタイプですが、ここまでトレードのあった12ヶ月のうちマイナスだった月は1月だけという安定感のあるシステムとして今後も活躍が期待されます。
OHBO
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,581 |
2016年4月 | 10 | 3,926,500 | 3,849,900 | -78,933 | 333,648 |
2016年5月 | 2 | 915,500 | 924,000 | 8,010 | 341,659 |
今月は薄利が2つで地味に勝利しました。先月大きくやられているのでドローダウンの最中なのですが、ここまでのトレードは安定感のあるものなので、早期のドローダウン回復を期待しつつ様子を見守りたいと思います。
キュルLBF
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,257 |
2016年4月 | 7 | 2,171,300 | 2,166,600 | -6,231 | -14,488 |
2016年5月 | 8 | 2,449,230 | 2,483,280 | 32,306 | 17,817 |
あまりぱっとしないシステムなのですが、今月は勝つ事ができました。勝ったり負けたりの繰り返しでなかなか収益を積み上げる事ができません。
ちょっとカーブフィッティングの恐れがあるので、年初からロットは低めで運用していますが、引き続きそのままのロットサイズで運用してみていこうと思います。
ING-B
月次 | 取引数 | 買い金額計 | 売り金額計 | 単月損益 | 累計損益 |
2016年3月 | 5 | 1,612,600 | 1,642,200 | 28,638 | 12,217 |
2016年4月 | 3 | 1,087,300 | 1,106,100 | 18,215 | 30,432 |
2016年5月 | 17 | 6,478,200 | 6,533,750 | 52,218 | 82,650 |
ついにこのシステムが機能する時が来ました。このシステムには期待を寄せていたのですが、ここにきて良い状態になっています。逆張りのデイトレシステムで、利益の幅はまったく大きくならないのですが、高勝率でコツコツと利益を積み上げる思想で構築しており、狙い通りのパフォーマンスを見せてくれました。
利益も小さいですが、損失も小さいシステムなので、デイトレでもあり徐々にロットサイズを上げており、4月下旬に1段上げておいて正解でした。
さて、月間の運用利回りの推移を見てみます。
今月も無事にプラスで終える事ができ、14ヶ月連続の月間プラスを達成しています。
利益幅も言う事無しの高さで、5ヶ月でトータル利回り20%を超える事ができたのは本当にうれしいです。
ここまできたら、連勝は伸ばしたいですし、利回りもいけるところまで伸ばしていきたいですね。
私のトレードは1銘柄当たりの仕掛けが30~40万円のものが多く利益の挙動が穏やかなので、見ていてもつまらないと思いますが、安定したトレードで着実な利益を上げていきたいと思う方の少しでも参考になるような内容にしていきたいと思います。
いつもご覧いただきありがとうございます。
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△
5月もお疲れさまでした。
こんな順調な結果が出せるなんてインチキだ
なんって言ってみちゃったり(w
Sandさんはシステムで抽出したものを裁量手仕舞いしないので
素晴らしいですね。
最近順張り不調とのことが色んなところで散見されていましたが
短期戦略も回復しつつあるようですね
私の押し目システムは連日例のS安を掴んでいますが(w
こういうのは裁量で省いています。
山田太郎さん、毎度コメントありがとうございます。
当ブログ初めてのやっかみコメントゲットですね(笑)
そうですね、裁量手仕舞いをする事はまずありません。
キチンとマイルールがあり、それの優位性を確認していれば、
ザラ場途中で手仕舞いをすることも立派なシステムトレードに
なると思いますが、なんとなく危なさを感じたとかは、私は逆に
動いちゃいそうなので、やらないようにしています。
例の銘柄ですか、危なかったですね。
私の逆張りはストップ安(終値)をはじくようにしているので、掴む事は
無かったですね。
順張りもこのチャートを見る限りは仕掛ける事は無かったと思います。
ライブスターの取り扱い銘柄ではなかった事を考慮せずとも今回は
回避できていたかなという感じです。