システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

 

今月のトータル収支：+86,016円（税後）

 

日々の資金の推移はグラフのようになっています。



トレードの勝敗は、64勝37敗、勝率63.4%でした。

今月はとにかく順張り系がダメダメ、浅めの逆張りもダメという展開が序盤に来て非常に厳しい1ヶ月となりました。中盤以降、特にイギリスのEU離脱が決まってから、逆張りが大活躍をして順張りの損失を埋めて何とかプラスを確保したと言う感じでした。

先日の記事で全シ連のマンガに対して偉そうなことを書いていたので、ほぼ横ばいながらも勝てて良かったと思います。毎日の収支では最後は取引なしを2日はさんで9連勝となりました。さて、恒例のシステム毎の収支を振り返りたいと思います。

ボラタン系

今月は21勝3敗であり、今年これまでの期待値は2.69%となっています。

先月に引き続き今月も大活躍をしてくれました。販売ルール第2弾として売り出したわけですが、おかげさまで想定をはるかに超える多くの方にお買い上げをいただきました。

最初の方にお買い上げいただいた方は、資金設定にもよりますが、元が取れている方もおられると思います。

ただ今月は調子が良すぎたため、今後は少し調整する可能性もあります。

これまで23ヶ月にわたって運用してきて17勝6敗という月間成績になっています。マイナスの月の金額は大きくはないのですが、すでにマーケットインパクトが見られる状況でもあるので、カスタマイズをして運用される方の割合は不明ですが、今後は少し低調な場面があるかもしれません。

それでも今年は下落の1年になっており、さらなる下落があった場合は、また活躍してくれると思います。

キュルZU

今月は3勝13敗であり、今年これまでの期待値は-0.51%%となっています。

今月はまったく良いところなく負けてしまいました。幾ら勝率が低くても期待値重視の順張りといってもこの出来では話になりませんね。

今年の収支もマイナスに転落しています。

ただ運用停止するとかそういう事は考えていません。このシステムこそ私のシステムバランスの中で今年もっとも苦手な相場が来ているシステムであると思うので、少々のマイナスなら許容するつもりです。

2013年前半のような相場が来たらこのシステムはものすごい収益を上げる事が出来るわけで、その時は逆にボラタンSはほとんどシグナルすら出なくなるでしょう。

得意な相場が来るまで大きな損をせずにじっと我慢しておけば良いと思います。

トラウ改

今月は1勝5敗であり、今年これまでの期待値は0.33%となっています。

今月は本格的な下落が来ているので浅めのこのシステムでは歯が立ちません。5敗は同じ日にやられているもので、その他の日はむしろシグナルを出さずによく耐えた印象です。

先月最大DDを回復したばかりなので、ここはもう少し様子見とします。

CHAS

今月は5勝10敗であり、今年これまでの期待値は0.23%となっています。

このシステムもかなり苦戦を強いられる1ヶ月となりました。今年の収支がプラスだけでも御の字という感じです。

このシステムも基本的には上昇相場が良いわけで、得意な地合いが来るまで、横ばいであれば、他のシステムとの組み合わせでプラスになると思います。

ボトレ

今月は1勝1敗であり、今年これまでの期待値は3.24%となっています。

今月は指値＝始値がそれなりにあったようで（見落としていました）、イザナミ上は3勝2敗となっており、1つが大きく負けているため、マイナスとなっています。

完売後の成績はなんとかプラスを保てていますし、ドローダウンのないシステムは無いので、この程度でうろたえる事はないと思います。

こちらもマーケットインパクトは有ると言わざるを得ませんが、大きな相場になれば関係なくなるので、取引機会が減少するだけで、期待値は今後もそれなりの数値を期待できると思っています。

オシRR

今月は4勝0敗であり、今年これまでの期待値は-0.52%となっています。

逆張りのなかで今年唯一マイナスのシステムとなっていますが、今月は一矢報いた形です。それでもまだマイナスですが、取引がない月が多いシステムなので、次回の取引ﾀｲﾐﾝｸﾞまで様子見とします。

SDR_X

今月は9勝1敗であり、今年これまでの期待値は0.99%となっています。

ボラタンS、ボトレと並んで非常に頼りにしているシステムで、今月もしっかりプラスを計上してくれています。

実はこのシステムを販売しようと思った事が何度かあるのですが、このシステムはこれまで17ヶ月の運用で、取引なし、もしくは取引が1回だけだった月が8回もあり、ほぼ半分はかなり暇な月になってしまっています。

さすがにこれでは売り物にならないと言う事で、ボラタンSの販売を決めました。

まともに取引のあった9ヶ月でマイナスとなった月はなく、着実にプラスを積み上げてくれています。

このシステムは既に仕掛け金額を引き上げており、今後も活躍が期待されます。

OHBO

今月は5勝0敗であり、今年これまでの期待値は1.38%となっています。

今月はきっちり5連勝で利益に貢献してくれています。このシステムは大型株専門と言う事で将来を見越したシステムであり、今年4月にやられていますが、今月はきっちり取り返して最高益更新となっています。

検証結果はあまり良くないのですが、ロジックをちゃんと考えたつもりだったので、それがしっかりと機能してくれている事は非常に自信になりますね。

今後も安定した成績に期待したいと思います。

キュルLBF

今月は12勝2敗であり、今年これまでの期待値は0.88%となっています。

これまであまりぱっとしない成績でカーブフィッティングを疑う必要があるしすてむだったのですが、今月は見事な成績を収めてくれました。

まだ疑いが完全に晴れたわけではないのですが、長い目で見て少し勝てる要素があるように思えてきました。挙動には注意が必要ですが、まだまだこれからといった感じです。

ING-B

今月は1勝2敗であり、今年これまでの期待値は0.67%となっています。

3トレードだけでは判断できない感じですが、負けは負けです。

このシステムは期待値1%前後あれば十分という感じで、勝率が高くドローダウンさえ小さければ文句はありません。ここまで22勝13敗で70％弱といったところです。

70%の勝利があれば文句なしなのですが・・・今後に期待しましょう。

そうじて、順張りは地合いがあわないので、イーブン～少し負けぐらいは許容できる感じです、ボラタンやSDR_Xが活躍していない時にこれらが活躍してくれるか？これが重要となると思います。

 

さて、月間の運用利回りの推移を見てみます。



わずか0.7%でもプラスはプラスです。これで15ヶ月連続の月間プラスを達成しています。本当に出来すぎだと思います

いずれこの連勝は止まると思いますが、問題はその次の月だと思います。ここぐらい月間というスパンではプラスを確保できるレベルにきたと思えば、もし2ヶ月連続でマイナスとなるような事態があれば、それはシステムの陳腐化やマーケットインパクト、相場の状況が変わったなどの要因が発生したと考えられると思います。

やはり日々のトレードの推移というのはしっかり追っていき、変化にいかに早く気がつくか、ここがシステムトレードとしては重要なポイントになると思います。

ボラタンSの販売ページ

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