2016年7月のトレード結果まとめ

今月のトータル収支:-225,183円(税後)
 

日々の資金の推移はグラフのようになっています。

日々の推移(2016年7月)

トレードの勝敗は、43勝36敗、勝率54.4%でした。

今月は最終週に5連敗を喫して大きなマイナスを一気に計上し、マイナスで終える事になってしまいました。極めて残念ではありますが、ここから立て直せるかが重要だと思います。

その為にも後半に頻発した手仕舞いミスや突発的な裁量取引などをしないようにきっちりとシステム通りにトレードしていく事が肝心と思います。

それではシステムの振り返りをしたいと思います。

ボラタンS
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 35 12,080,700 12,342,800 253,023 2,014,991
2016年6月 24 9,272,500 9,653,200 374,214 2,389,205
2016年7月 14 5,247,000 4,988,900 -261,841 2,127,364
今月は4勝10敗であり、今年これまでの期待値は2.11%となっています。

ここまで2年にわたってフォワード運用しているのですが、過去最大の負けを記録してしまいました。本家トレジスタを見ると当日手仕舞い無しでは2000年からの全期間でも月間最大のマイナスになっているようです。

マーケットインパクトの影響があるのは確かですが、底抜け銘柄を立て続けに引いてしまった事も原因と思います。このような銘柄は有る一定の確率でどうしても掴んでしまうのですが、それを除くようなカスタマイズはしていません。それは結局カーブフィッティングになってしまう可能性を高めてしまうだけだと思っているからです。

そのような方法でトレードを絞っても、底抜け銘柄はおそらく同じ確率で掴んでしまうと思います。

私が大事と思っているのはそのような銘柄を掴んでも退場しないで済むような資金設計だと思っており、今月は手痛く負けていますが、販売開始後のトータルの私の成績(当日手仕舞い有りです)はまだ何とかプラスを保っています。

マーケットインパクトの分だけ今後も苦戦する事は予想されますが、システムの仕掛け優位性そのものに私は自信を持っているので、いずれは戻ってくると思い、このままシグナル通りに仕掛けていきたいと思います。

キュルZU
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 14 5,331,500 5,288,900 -46,363 1,491,767
2016年6月 16 5,692,800 5,360,800 -336,195 1,155,572
2016年7月 3 1,034,200 1,036,000 1,022 1,156,595
今月は2勝1敗であり、今年これまでの期待値は-0.49%となっています。

今月は日経平均が大きく上昇しており、上昇トレンド相場といっても良いのかもしれませんが、キュルZUはあまりシグナルを出しませんでした。

実際には新興系銘柄は苦戦しているので、これで良かったのかもしれません。今年はここまで逆張りが活躍する年だと思っているので、別に気にしていません。周りの順張りが好調な時に同じく成績が好転するかどうかに注視し、それ以外では被害が小さければ問題なしです。

トラウ改
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 19 6,771,000 6,911,200 135,813 401,313
2016年6月 6 2,008,700 1,903,700 -106,362 294,950
2016年7月 9 2,987,400 2,980,900 -8,539 286,411
今月は6勝3敗であり、今年これまでの期待値は0.27%となっています。

今月はそれなりに勝ち越しているものの、負けトレードの影響が大きくマイナスになってしまいました。

今月は他のシステムにも言える事ですが、負けトレードの負けが大きくなっています。ダメな銘柄はとことんダメという感じでした。こういう地合いはコツコツドカンのシステムが多い私にとって最も苦手な地合いと言えるのかもしれません。

CHAS
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 12 8,000,090 8,242,900 240,290 1,592,489
2016年6月 15 9,938,610 9,783,410 -158,346 1,434,142
2016年7月 18 11,764,820 12,027,340 258,755 1,692,897
今月は13勝5敗であり、今年これまでの期待値は0.55%となっています。

今月唯一奮戦してくれたシステムです。良く似たシステムであるキャンドルストライク(これはスイングですが)も好調のようでした。

最近はトレード金額を上げている事もあり、月間の成績は大きく振れていますが、今月の価値でシステムとしては最高益更新を果たしており、相変わらず私の主力システムとして機能しています。

トレーダーズ効果にもっとも敏感なシステム思想となっていますが、それが逆に上手くいっている可能性もあります。

当然ながらまだいけると判断しているので、今後も期待したいと思います。

ボトレ
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 2 512,800 563,200 49,982 667,884
2016年6月 2 708,700 706,500 -2,653 665,231
2016年7月 1 237,600 240,000 2,194 667,425
今月は1勝0敗であり、今年これまでの期待値は3.18%となっています。

こちらはボラタンよりも大きなマーケットインパクトを感じていますが、その影響は約定率に表れている感じなので、トレード数は少なくなってしまいますが、勝率などはまずまずの位置を維持できています。

このシステムも典型的なコツコツドカンのシステムなので、今月のドカンが出やすい地合いでそれらに当たらずしのいでくれたのは助かりました。

以前宣言したとおり、12月にカスタマイズを実施しますが、それまでは販売した時と同じ内容を維持して運用します。

オシRR
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 2 912,900 899,000 -14,389 41,237
2016年6月 4 1,605,900 1,644,400 37,561 78,797
2016年7月 1 330,300 336,000 5,478 84,275
今月は1勝0敗であり、今年これまでの期待値は-0.48%となっています。

今月も地味に勝ち、2月にやられたマイナスを少しずつ返している状況が続きます。このシステムは有る程度まとまった下落がないと発動しないシステムなので、今月のような状況では出番が限られます。

来月もマザーズが回復せず、日経平均が下落に転じるとシグナルが出ると思うので、そのような状況で勝てるかどうかがポイントになりそうです。

SDR_X
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 7 2,664,000 2,693,800 28,182 650,801
2016年6月 10 4,222,600 4,284,300 59,315 710,116
2016年7月 1 440,400 448,000 7,358 717,474
今月は1勝0敗であり、今年これまでの期待値は1.01%となっています。

このシステムも地味に1勝だけしています。こちらは今年マイナスになった月はなく、順調にきています。取引がない月が2ヶ月ありコンスタントに勝っていけるシステムではないですが、非常に堅牢な成績を残しており、今後は少し取引金額の引き上げも出来ると思います。

OHBO
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 2 915,500 924,000 8,010 341,659
2016年6月 5 1,876,770 1,969,000 91,079 432,738
2016年7月 6 2,759,900 2,735,000 -26,371 406,367
今月は3勝3敗であり、今年これまでの期待値は1.11%となっています。

今月は勝率5割ですが、逆張りでこの勝率では勝てません。このシステムは大型株専門で、東証1部だけしか対象にしていないので、今月は出番がないのかと思いきや、それなりにシグナルが出ました。

東証1部でもダメな銘柄はとことん叩かれる状況は変わりなく、ドカンと負けがでてしまいました。

被害は小さいし、今年も昨日はしているので、このまま継続運用となります。

キュルLBF
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 8 2,449,230 2,483,280 32,306 17,817
2016年6月 14 4,143,500 4,277,500 130,973 148,790
2016年7月 10 3,423,950 3,367,300 -58,894 89,896
今月は6勝4敗であり、今年これまでの期待値は0.51%となっています。

先月は頑張ってくれましたが、今月は冴えませんでした。逆張りはどれも冴えないので、今月の成績だけでダメ出しする事はできないですね。

ただこのシステムはカーブフィッティングが最も疑わしいシステムなので、今後も注意してみていく必要はあります。

運用開始から来月の終りでちょうど1年になるので、その後総合成績がマイナスになるようではダメでしょう。

ING-B
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年5月 17 6,478,200 6,533,750 52,218 82,650
2016年6月 3 1,093,800 1,066,600 -27,785 54,865
2016年7月 10 3,926,100 3,742,300 -185,767 -130,902
今月は3勝7敗であり、今年これまでの期待値は-0.66%となっています。

金額はともかく今月最も痛い負けとなったのがこのシステムです。勝率70%でコツコツドカンのシステムなのですが、勝率も悪く、負けトレードはドカンと5万円以上の負けが3回もあり、ひどい結果となりました。

現時点でこれを防ぐ方法が見つからず、危ない状況となっています。来月もこの傾向が続く場合は運用を停止してメンテナンス入りとなりそうです。

RSS-S
月次 取引数 買い金額計 売り金額計 単月損益 累計損益
2016年7月 2 822,000 890,000 67,501 67,501
今月は2勝0敗であり、今年これまでの期待値は8.21%となっています。

今月(厳密には先月から運用開始)からの新しいシステムです。名前の通りRSSを使って運用するものなのですが、実はRSSではまだ上手く動いていないため、手動で運用しています(汗)。シグナル数が非常に少ないので出来る感じですね。

非常に優位性の高いところで仕掛けている実感があるため、今後の期待は非常に大きいです。勿論負ける事もあると思いますが、幸先のよいスタートがきれました。

 

さて、月間の運用利回りの推移を見てみます。

月間成績(2016年7月)

ついに15カ月続いた月間プラスが終わってしまいました。先月も書いたとおり大事なのは連敗しない事だと思います。1か月単位ではマイナスになる事があるのは私実力では仕方無い事だと思っていますが、それでも年間では10勝2敗、もしくは9勝3敗ぐらいにならないと安定して勝っていると言う感じにならないと思います。

来月は何とかプラスにして、また最高益更新を狙えるような位置に戻ってくることに期待しながら、一番ポンコツな自分自身がボーンヘッドをしないように気をつけてトレードしていきたいと思います。

ボラタンSの販売ページ

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