システムトレードでマジに資産運用を目指すブログ！

あけましておめでとうございます。今年も皆様が爆益を得られる事をお祈りします。

今年の私のシステムトレードの方針を書きたいと思います。

【システム】

今年は運用するシステムをぐっと絞ります。昨年は12個のシステムを運用していましたが、そこから5個削減し、7個のシステムで始めようと思います。7個のシステムは以下の通りです。

ボラタンS（暴落時逆張り・スイング）

トラウ改（浅め逆張り・スイング）

ボトレ（中間逆張り・スイング）

SDR_X（やや深め逆張り・スイング）

OHBO（深め逆張り・スイング）

RSS-S（浅め逆張り・スイング）

CHAS（順張り・デイトレ）

昨年成績の良かったシステムだけ使う感じになっています。単純に「良いシステムはずっと良い」という考えですね。

皆さんもシステムを開発する時に検証をすると思いますが、その時はかなり良い期待値を出すシステムに仕上げていると思います。

しかし実際に運用を開始するとなかなかその通りのパフォーマンスを出すシステムは少ないです。過去ではなくフォワード運用で期待値が1.0を確保するシステムは難しいです。

また単年という比較的長い期間でマイナスになってしまうシステムも検証の時はほとんどないと思います。しかし昨年私のシステムでも年間マイナスというシステムはそれなりにありました。

そういう意味で昨年1年間を無事に生き残ったシステムは、現時点でも通用する事が期待できますし、通用する期間はそれなりに長い期間である事が期待されます。

私も3年以上システムトレードをしてきましたが、その経験のなかで良いシステムはずっと良い成績を収め、良くないシステムはその時がドローダウンの最中というわけではなく、単に優位性を失ったか、カーブフィッティングにすぎないという考えに至ったというわけです。

 

【トレード資金】

結論から書きますと今年も1000万円で始めようと思います。

昨年の私のシステムトレードの成績は、税後で250万円のプラスというそれなりに満足できる結果を得る事ができました。

ただ私は次のステージである専業投資家を目指すに当たり、リスクをヘッジするために、幅広く投資活動を展開しており、システムトレードは有力ではあるものの、利益率はそれほどでもありません。

先物とFX、他にもここでは書けない投資も行っており、それらは年換算すると50%以上の利益率を上げる事ができました。

システムトレードも簡単には安定した収益をあげられる投資法ではないと思いますし、私の実力も不足しているなかで、ちょっと他のものよりも利益率が低いという状態です。

それゆえに昨年得られた利益を乗せて複利運用すると言う事はせずに、今年も1000万円から始めようと思います。昨年の儲けは言うまでもなく他の投資に回します。

 

【仕掛け金額】

ポイントはここで、今年はシステム数を絞る分、1銘柄当たりの仕掛け金額を上げようと思います。

特にデイトレで1年半以上も収益を上げているCHASは100万円程度の仕掛け金額に引き上げます。デイトレなので、その日のうちに資金を戻せるので、多少多めに仕掛けても良いと考えています。

他には、押し目も狙う逆張りであるトラウ改や勝率が高いボトレ、安定しているSDR_Xも仕掛け金額をそれぞれ引き上げます。とはいえ、CHASほどではなく、1日最高いくつ約定し、ポジションが幾らになるかを計算して資金設計しています。

但しボラタンSの仕掛け金額はほとんど変更しません。本来なら、販売ルール通りの資金設計にしようかと思いましたが、他のシステムとのバランスも考え少し変更します（システムのルールそのものは変えませんが）。

ボラタンSは暴落時に発動するので、その時の状況を考えると、1銘柄当たりの仕掛け金額を大きくするわけにはいかないのです。

本来なら、幅広く浅く仕掛けてリスクを出来るだけ低くするようにするのですが、今年は実績のあるシステムを信用し、少し高めの仕掛けを行う事で、昨年の利益を維持したいと思っています。

今年も色々な波乱が起きる要素はたくさんあります。トランプ政策は先が見えませんし、ヨーロッパでもドイツを中心に議会選挙などのイベントが多く予定されています。

システムトレーダーとしてはこれらの動意要素は大歓迎です。これらを上手く乗りこなして今年も利益を上げていければと思います。

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