| 仕掛け銘柄数 | 手仕舞い銘柄数 | 当日損益 | 当日末口座残高* |
| 6 | 2 | 15,306 | 5,516,868 |
| 保有中銘柄数 | 保有玉総額 | 当日含み損益 | 本年トータル収支 |
| 7 | 3,525,100 | -72,900 | -639,884 |
| *手数料、税金の計算更新ﾀｲﾐﾝｸﾞの都合で計算上ずれが生じることがあります | |||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引株数 | 手仕舞価格 | 損益 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | 300株 | 1750円 | -805 |
| 3807 | フィスコ | 1400株 | 385円 | 16,111 |
今日の朝一手仕舞いは、大きなGDを喰らってしまい、NTT～に至ってはまさかのマイナス転落で、トータル小幅な利益にとどまってしまいました。
そしてお昼休みにチェックした時は含み益だったのですが、終わってから見るとトータルでマイナス・・・。最後に下がってしまったかと思いきや、保有中の銘柄はすべて上がっており、本来ならかなりの含み益のはずでした。
しかし、キャンドルSFが14時ごろに引いた銘柄がものの見事なジャンピングキャッチで含み益をすべて消してしまっていました。2日連続で痛い状況です。
それにこのような大きな上髭をつけた銘柄の翌日の手仕舞いは高確率でGDするので、明日はマイナス計上の可能性大です・・・。せっかくキュルLU改が頑張ってくれていただけに残念ですね。
さて、そのキャンドルSF、改造後はなかなか安定した成績だったのですが、ここ最近のスリッページと本日の高値掴み（2銘柄とも）を考慮すると、もう少しフィルターが必要な感じがしています。
最近は、フィルターや条件を厳しくして、利益率は下がっても勝率と期待値が確保できる方向が良いと考えるようになっています。そのような戦略をたくさん作れば良いという事かなと。
この時にカーブフィッティングに気をつけなければなりませんが、それに対しては、特定の取引を消すようにするのではなく、ある条件（フィルター）をぼ～んと放り込んで取引数の減少よりも期待値のUPがあり、利益率の減少が抑えられれば基本的には良いのではないかと考えています。
もう一つは、たくさんの戦略を用意してもそれらが似たり寄ったりでは、シグナルがかぶり資金管理が出来ているとは言えない状態になります。よって異なるフィルターを使うなり、得意相場と思われる場所を変えた戦略を作るなどの工夫をしながら、実際にシグナルがかぶっていないかの検証をするようにしようと思っています。
現在、新しい戦略を開発中なので、それと同時進行で、キャンドルSFの条件ももう少しいじってみようと思います。それらの内容は完成したら記事にしてみますね。
どうもこんばんわ
サンドさんが、運用しているシステムは、全部で７つですよね？
これに、新たに開発中のストラテジーが、完成すれば８つ。
ブログにも書いてありますが、同じ手法だと同じ銘柄がヒットするだけで、
資金効率が良くないですが。
実際購入されたストラテジーで、手法が、似ているものとかありましたでしょうか？
もうすぐで強烈な台風が来ますので、気をつけてください。
どうもです。
私がこれまでに購入した戦略をまとめると以下の通りです。
順張り系
スイングキュルLU
キャンドルストライク
利極
逆張り系
スイングキュルLB
ヒノカグ（ボラティリティ）
このうち、順張りと逆張りではシグナルがかぶらないので問題ないですね。
続いて逆張りの2つですが、仕掛けは同じようなアプローチなのですが、手仕舞いが、デイトレとスイング3日とまったく異なるため、同じ銘柄を仕掛けても結果は大きく異なります。これはこれで問題ないのではないかと思います。
さて、順張りですが、スイングキュルLUは成り行きで仕掛ける戦略なので、逆指値で仕掛ける他の2つとは全く異なる仕掛け位置となります。同じ銘柄のシグナルが出ることがありますが、キュルLUはほぼ100%約定するのに対して、逆指値の約定率は20%以下なので、保有銘柄にしてみるとかなり異なります。
最後にキャンドルと利極はたまに同じシグナルが出て、仕掛け位置も同じような位置なので、これらは重なってしまう感じがあります。
ですが、これは当然で、私はキャンドルに不満だったので利極を買いました。すなわち同じような戦略を求めていたという事で、重なって当然です。
もっとも2つの中身はまったく（本当にまったく）違うので、シグナルがかぶるのは、偶然の2戦略による上昇の可能性が高い銘柄候補と考え、喜んでどちらも仕掛けていました。
その後、キャンドルは、カスタマイズにより上昇相場にのみ仕掛けることでかぶる割合を低減したという経緯があります。
よって、同じ順張り系で逆指値を使う所まで同じなら、シグナルが重なる可能性はかなり高くなりますね。それでも開発者もそこは認識しているので、同じ開発者なら、そんなに似通った中身の戦略は販売しないと思いますよ。
ちなみに私はいくらシグナルが重なってもすべて仕掛けます。よって資金効率は悪くなく、資金管理におけるリスクが高くなるという事だと思います。微妙な違いで恐縮ですが。
ご参考になれば幸いです。