システムトレードに必要なもの｜基本1～検証ツール

新シリーズ「システムトレードに必要なもの」を書いていこうと思います。

最初は、基本的な事から書いていこうと思います。普段からこのブログにお越しくださっている方には今さら的な退屈な内容になるかもしれませんが、最近このブログに来てくださった方や、これからシステムトレードを始めてみようと思っておられる方の参考にはなると思います。

そして徐々にそれなりに深い内容ものを書けると良いなと思っています。

今回はシステムトレードに必要な物の第1段として「検証できるツール」について書こうと思います。

そもそも株式のシステムトレードとは、過去に同じような状況になった銘柄は、それ以降の挙動が過去と同じようなものになるだろうという概念に基づいています。

いわば「歴史は繰り返す」と言うわけですね。

これは株価にはさまざまな人間心理や思惑が働く事に起因しているわけですが、難しくなるのでこれは別の機会に記事にするとして、まずは、過去に同じような状況になっている銘柄を集計する必要があります。

私もそうですが、私がリンクを張らせてもらっている方のほとんどが使用しているツールが「イザナミ」です。

このツールは2000年から現在までの全銘柄の日足のすべてデータがインプットされています。十分なボリュームと言って良いと思います。

但し日足にしか対応しておらず、日中足は分からないので、デイトレのシステムを構築したいと考えておられる方には向いているツールではありません。

このイザナミを使用して、自分が考える仕掛け条件を設定し、その条件に過去15年で合致した銘柄を抽出して、それを仕掛けて設定した手仕舞い条件で手仕舞いしたとしたらどのような勝率や期待値になるのかを検証する事が出来ます。

さらに、資金が幾らあり、1銘柄当たりの仕掛け金額などをかなり柔軟に設定して実際に運用したとした場合の資金の挙動を検証する事ができる「最適分散投資」というきのうがあります。

この最適分散投資は使い方を誤ると反ってリスクを高める可能性があるのですが、しっかり活用すれば、自分の投資をかなり制御しやすくなります。

ここで、その仕掛け条件の設定なのですが、難しいプログラムのスキルは必要なく。簡単なアイコン操作で出来るので、買ったばかりでもすぐにシステムを作成する事が出来ると思います。それが儲かるシステムかそうでないかは別ですが…。

移動平均かい離率や、各オシレーター系の指標など標準的な指標はすべて備わっており、また全体相場の状況を仕掛け条件にいれる事でも出来ます。

さらに汎用の指標を演算させて独自の指数を作ってそれを条件に組み入れる事もできるので、条件設定は無限にあると言って良いでしょう。

勿論イザナミを購入したら必ず資産運用ができるとか、儲ける事が出来るとかそういう事は約束できません。

しかし株のシステムトレードをしようと考えている人が、イザナミを使ったのにも関わらず資産運用をうまくする事が出来なかった場合、それはイザナミに問題があると言うよりは、使用しているシステムとか資金管理など他の要因で失敗していると言って良いと思います。

勿論イザナミをしっかり使っていると「こういう機能もあればよいのにな～」と思う事も出てくると思いますが、それでもシステムトレードで必要な事をしっかり網羅してイザナミを使えばまず良い資産運用の結果が得られると思います。

次も基本的な内容を書いていきたいと思います。私の書く事が必ずしも正しいと言う事はないと思いますが、少しでも皆さんの気づきのきっかけになると嬉しいです。次回もよろしければ是非ご覧くださいね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。