マーケットインパクトの確認方法

さて、ボトレを販売させていただいた訳ですが、フォワードデストの結果から現時点では、カーブフィッティングにはなっていないという自負はあります。しかしマーケットインパクトについてはかなり心配しています。

実際このシステムをお買い上げいただきました皆さんにも是非チェックしていただきたいマーケットインパクトの状況を確認する方法を書いてみたいと思います。

難しくありません。朝8時に寄り付き板の状況を見れば良いと思います。

イザナミを使ってシステムトレードをしておられる方であれば、そしてボトレを運用しておられる方は、ほとんどの方が前日のうちに注文を出しておられると思います。その銘柄と仕掛け値をチェックして朝8時の板が出た瞬間をみて、もし同じ仕掛け値に異常な多さの買い注文があり、9時の取引開始直前までそれが目立つような状況であれば、これはかなり危ないと思います。

ちなみに11月26日は1つだけシグナルが出ており、その板を確認しましたが、(200万円レバレッジ1.5倍の仕掛け株数)×(お買い上げいただいた人数)で、ぴったりの数量の買い注文が出ていました。

もしボトレを販売していなければ、そこには私の注文しかなかったように思います。

まだ販売数は少ないという事もあり、10分もすればその注文数は完全に埋もれてしまい、この時点ではマーケットインパクトは全く心配ないと思いました。

あれからまたお買い上げいただいた方がかなり増えているので、次のシグナルも見ていきたいと思います(月曜はシグナルがありませんが)。

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