検証完了!新規戦略の狙い

週末いかがお過ごしでしょうか?今日も仕事してました(滅)Sandです。

先日デビューした新規戦略「ボトレ」なのですが、残っていた検証も終わりましたので、少しご紹介してみたいと思います。

今回の戦略を構築するにあたってのコンセプトは以下のような感じでした。

1.上昇相場で活躍出来る逆張り

現在逆張り戦略は既に3つあります。それらと同じようなものでは、シグナルがかなりかぶってしまうと思われ、それでは同じ銘柄を2倍の資金で取引するだけになってしまい、リスクが高くなるだけで意味がありません。よってこれまでの逆張りがあまりシグナルを出さないと思われる上昇相場で機能する戦略を考えようと思いました。そこで今回はトレンドフィルターに「上昇相場判定」を入れました。

2.勝率70%以上、期待値2.0以上を目指す。

昔はまんべんなく儲かり、きちんとした右肩上がりになるような戦略を構築したいと思っていましたが、最近はそうは思っていません。取引回数は少なくても勝率が高く、期待ができる取引をしたいと思っています。シグナルや仕掛けのタイミングがかぶらなければ、そのようなシステムを複数もてば総合的に緩やかに資産が増えていく理想的な資金曲線が出来ると思うようになりました。

さて、それではまずは一般的な検証結果をトレンドフィルター有り無しで記載してみます。

資金設計は200万円レバレッジ1.5倍で、30~60万円の範囲で30万円下限狙いでの仕掛けとなっています。

取引回数 勝率 期待値 利益率 最大DD(千円)
相場判定なし 1644 78.10% 1.67% 509% 568
上昇相場判定あり 450 81.78% 2.01% 172% 205

相場判定なしでもなかなかの出来だと思います。但し期待値はあまり高くありません。そして最大DDがかなり大きいのも気になる点です。

それと下落相場ではヒノボラやボラタンがそれなりに初期DDを喰らいます。これは逆張りの宿命ともいえる現象で最初はDDから入らざるを得ません。そしてこの戦略の相場判定なしの資金の推移をみると下図の様になります。

ボトレ(相場判定なし)

なかなかきれいな資金曲線に見えます。しかし所々に下ヒゲが見えます。これが下落相場における最初のDDとなります。そして同じタイミングで、他の逆張りたちもDDを喰らってしまいます。それに今年2月の下落相場では取り返せていません。この時にこれを運用していればかなり凹んだと思います。

もし将来、資金に余裕が出て、仕掛けサイズを上げてさらに利益を目指そうという時にこのフィルターを外して使うというのも一考かと思います。その時に他の逆張りの仕掛けサイズを上げるよりは資金曲線が安定するのではないかと考えています。

そして、他の逆張りはトラウを除いて、上昇相場ではほとんどシグナルが出ません。ですが、この戦略はは上昇相場でそれなりにシグナルが出て勝率も上がります。これは今年5月末からの上昇相場での押し目に逆張り(トラウ)があまりヒットしなかったのも何か開発したいという動機づけとなりました。

実際には、6月も2回しかヒットしていないのですが、2連勝しています。そして7月も現時点で2戦1勝含み益1という事で、いまは戦略が飽和しているので、そのぐらいの頻度でも確実にちょっと稼ぎを上乗せしてくれれば十分という感じです。

ちなみに今回はオシレーター系の指標を多めに使用しています。とりわけ本格的な下落トレンドでは効果を発揮しないと言われるRSIという指標を使ってみました。狙いが上昇相場(保ち合い相場でもOK)なので、効果があると期待した指標ですね。

さて、次の検証としてトラウ改との「かぶり」具合を調べてみました。

取引日数 トラウ仕掛け日数 ボトレ仕掛け日数 両方仕掛けた日数
3568 1177 827 318

2000年からの3568日で、約定しなかった日も含めて、仕掛けを行った日を調べてみました。その結果、ボトレが仕掛けた日の4割ぐらいで、トラウにもシグナルが出ているという結果でした。いずれも押し目を狙うので、当然と言えば当然の事なのですが、残りの6割は、トラウのフィルターにかかる場面で仕掛けている事になります。

それでもそれなりにヒットし、勝率80%越えですから、仕掛けに安心感があると思います。DDも20万円なので、もし今後機能せずとも、20万負けた時点でスパッと停止するつもりですから、被害もたいしたことはありません。

最後に、トラウと同じ銘柄を保有した事がどのぐらいあるのかを調べてみました。

ボトレで引いた全450銘柄のうち、同じ日にトラウ改でも引いた銘柄は、49銘柄ありました。全体の10.9%に過ぎません。これなら戦略が似通っているという事はほとんどないと判断して良いのではないかと思います。

ちなみにこの両方の戦略で同時に引いた銘柄の勝率は83.7%とさらに上昇し、平均利益も3.75%となっていました。よって喜んでどちらも仕掛けて良いと思っています。14年で49銘柄ですから滅多にありませんけどね。

現在は残念ながら上昇相場が途切れそうなので、しばらくシグナルはないかもしれません(ちなみにこの戦略の上昇相場判定は日経25日移動平均の上にあるかどうかではありません)が、ちょっと頼りない順張り戦略たちをフォローしてくれる戦略として期待していいと思います。

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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