逆張りで仕掛け当日に利益確定するシステムについて

台風一過の3連休いかがお過ごしでしょうか？Sandです。

本日は久しぶりにイザナミの技術的な記事を書いてみたいと思います。それはザラ場指値仕掛けでかつ当日指値で手仕舞いするというものです。

これは現在のイザナミでは厳密には検証ができません。

例えば、前日比-5%で仕掛け、建値+8%で利益確定の手仕舞いというシステムを作ったとします。下図Aのような動きをしていれば、実際に利益確定できます。

ところが、先に手仕舞い値がきてから、下落したような下図Bのような場合は、実際には利益確定できませんが、イザナミでは利益確定できたような検証結果になってしまいます。そしてこの2つの動きでの始値、高値、安値、終値はすべて同じとなります。

皆さんお分かりだと思いますが、これはイザナミが日中足に対応していないから発生してしまう現象ですね。

ですので、このような場合、以下のような手仕舞いルールを作ると異常に良い検証結果が得られますが、勿論検証の段階で間違えているので、使えるシステムにはなりません。

では私はどうしているかと言うと、「終値」が建値+8%以上になっている場合のみ手仕舞い出来ていると言う風にルールを作るというやり方で対応しています。下図のような感じです。これなら仕掛け値→手仕舞い値の順番が日中に必ず発生します。

この場合でも現実の取引との乖離は存在します。以下のような状況ですね

先ほどのA図のような動きだとリアルトレードでは利益確定していますが、検証では当日手仕舞いが出来ないていないという検証結果になってしまいます。

この場合の検証結果とリアルトレードの乖離について考えてみます。

翌日に始値付近で寄り付いてそのまま上昇して利益確定すれば同じ結果となりますが、寄り付きでGUをして利益確定値を超えて寄り付くと検証結果に比べてリアルトレードの方が損をしてしまいます。検証結果＞リアルトレードになるケースが多い場合は、それは使えないシステムとなってしまいます。

ただこのようなケースはかなり少ないと思います。ボラタン系で私はこのルールを採用していますが、実際にほとんどありません。むしろ利益確定ラインに届かずにリアルトレードの方が得をしたと言うケースの方が多いぐらいです。検証結果＜リアルトレードの場合は、得られた検証結果より良い成績になっているので、全く問題ないといっても良いぐらいです。

このシステムの狙いは、一瞬の上昇を捉えてさっさと利益を確定させてしまおうという事で作っているので、実は翌日に手仕舞いをするルールの方が期待値は良くなるのですが、当日手仕舞いにした方が当然ながら勝率と保有期間が短くなります。どちらが良いかはシステムの狙いがどこにあるか、また個人の好みなどによって変わってくると思います。

特に新興市場の銘柄は1日で大きな動きをすることも珍しくなく、大きな上髭と下髭を同時にもつチャートも結構あります。東証1部銘柄が2~3日でする値動きを1日でやってしまうというボラティリティを持つ銘柄が多いという風に考えています。

その辺の銘柄を当日でさくっと利益確定させてしまえば、資金効率（資金管理の面でも良いと思います）も良くなるので、期待値が低くてもそれなりに優位性があるのなら大いに有りだと思っています。

なお、仕掛けが「当日寄り付き」もしくは「当日寄り指し」であるならば、この問題は起こらないので、当日の高値が利益確定ラインより高ければ手仕舞い出来るルールで問題ないです。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

同カテゴリーの前の記事⇒バックテストと最適分散投資の乖離を考える