2016/4/12　ボトレ、ヒットせず。

Sand 株式運用記録 2 Comments

仕掛け銘柄数 手仕舞い銘柄数 当日損益 当日末口座残高*
1 1 28,182 11,293,401
保有中銘柄数 保有玉総額 当日含み損益 本年トータル収支
0 0 0 1,293,401
*手数料、税金の計算更新ﾀｲﾐﾝｸﾞの都合で計算上ずれが生じることがあります
各システムの成績一覧（手数料と税金は含まず）
システム名 タイプ 仕掛 仕舞 保有 含み損益 手仕舞い 損益 2016年度 損益
ボラタン系 逆・買 0 0 0 0 0 1,120,400
キュルZU 順・買 0 0 0 0 0 -167,000
ｷｬﾝﾄﾞﾙR 順・買 0 0 0 0 0 77,200
トラウ改 逆・買 0 0 0 0 0 53,100
CHAS 順・買 1 1 0 0 35,400 35,520
ボトレ 逆・買 0 0 0 0 0 255,390
オシRR 逆・買 0 0 0 0 0 -97,240
SDR_X 逆・買 0 0 0 0 0 86,550
OHBO 逆・買 0 0 0 0 0 266,690
キュルLBF 逆・買 0 0 0 0 0 24,500
ING-B 逆・買 0 0 0 0 0 39,800
裁量 － 0 0 0 0 0 0
計 1 1 0 0 35,400 1,694,910
本日の日経平均は上昇しています。そうなるとお約束なのはマザーズ指数が下落する事ですね。こちらは2%以上の下げとなっています。先月末は17000円を上値に揉み合いましたが、今度は16000円で揉み合いなのでしょうか…。

さて、本日はシグナルが計7銘柄ありましたが、そのうち5つがボトレのものでした。ヒットしていれば面白い展開となったと思いますが、残念ながら約定する銘柄はありませんでした。

他ではCHASがヒットして見事に利益確定です。今年は苦戦を強いられていますが、何とかプラスを確保しているので、これからの巻き返しに期待したいと思います。

さて、話題変わり昨日の記事に斉藤さんからコメントを頂いています。長くなるのでここでお答えしたいと思います。

まずはボトレをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

さてご質問の件なのですが、1銘柄の上限金額を10%にするという意味が良く分かりませんでした。資金設計は例えば、200万円レバレッジ1.5倍のケースですと、1銘柄の上限は30万円と言う事でしょうか？もしそうなら、それよりも少し高い金額に設定されていると思います。

500万円など高い資金設計でもレバレッジをかけた値のおおよそ10%、資金量そのものでは15%前後の金額で仕掛けるようにしています。

ただ上述の話はあまり重要ではなく、後半の「最大ドローダウンを-15%以内に抑えるというような条件を加える」というところが大事かと思います。

これはお勧め出来るやり方ではありません。ドローダウンが高く危ないという感覚を持たれたなら、仕掛け銘柄数に制限をかけたうえで1銘柄当たりの仕掛け金額を小さくされる事を強くお勧めします。こうすれば最大ドローダウンはその分小さくなります。

ここでドローダウンを抑えるような条件を加えると言う事は条件や仕掛けをシビアにする方向で行うべきで、そうなると取引回数が少なくなり勝率や期待値が上がって最大ドローダウンが低くなっても、結局得られる総利益率はほとんど変化しないと思われるからです。

少額でトレードして、小さなドローダウンで少しずつ勝っていくか、頻度は少ないが大きな金額で大きめに勝っていくかという事になり、後者の方が安定性が悪くなります。

そして期待値や利益率を同じ水準に保ったまま最大ドローダウンだけを下げるような条件を“見つける”という行為はカーブフィッティングの可能性が非常に高くなります。

この点をくれぐれもご注意頂きたいと思います。ご参考になればと思います。

【販売システムの成績】

★ボトレ★　（200万円レバレッジ1.5倍で運用）　税前、手数料なし

本日のシグナル数：5　本日の約定数：0  本日の手仕舞い数：0　本日の持ち越し数：0

本日の含み損益： 0円　本日の確定損益：0円

通算成績：25勝10敗（勝率71.4%）　通算損益：+237,190円

ボトレの詳細説明ページはこちら


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2 thoughts on “2016/4/12　ボトレ、ヒットせず。”

  1. 斉藤さん

    返信ありがとうございます！

    > さてご質問の件なのですが、1銘柄の上限金額を10%にするという意味が良く分かりませんでし
    > た。資金設計は例えば、200万円レバレッジ1.5倍のケースですと、1銘柄の上限は30万円と言う
    > 事でしょうか？もしそうなら、それよりも少し高い金額に設定されていると思います。

    これはもう少し正確に書きますと、「通年、単利、資金500万円、レバレッジ3倍、1銘柄の上限金額5%」にした場合に、MaxDDが2008年で-50%を割り込んでいたため、ちょっとMaxDDが大きいなという印象を持ったので、もう少しMaxDDが小さくなるような工夫はないのかなと思ったために書き込みました。

    なお、「通年、単利、資金500万円、レバレッジ1.5倍、1銘柄の上限金額10%」の場合は、MaxDDは2008年で-25%くらいになりました。

    私の話になりますが、私は逆張りは、「通年、単利、資金500万円、レバレッジ3倍、1銘柄の上限金額5%」でいつも検証していて、それでボトレよりも総利益率は2倍弱くらい良くて、MaxDDも-15%～-25%くらいに収まっているものが3つくらいあるため、ボトレも、カーブフィッティングなどの可能性が低いやり方で、かつもう少し工夫する余地があるのではないかなと直感的に思ったためにコメントしました。

    あくでも私の経験からにすぎませんが、ボトレの資産曲線を見ると、N225が下落トレンドの時がちょっとトレードに無駄があるというか、もう少し条件を絞った方が良いのではないかなと思いました。
    私はまだ試していませんが、例えば、N225が下落トレンドのときは、エントリーの指値を深くしてみてはどうか、などがいま思い付きで浮かびました。または、下落トレンドの時だけ乖離率を入れてみるとかですね。
    つまり、ストラテジの価格は安くはないため、そういうもうひと越えの丁寧さが欲しいなという印象を受けました。
    特に初級者の人が買うには、少しまだ粗削りなのではないかなと思いました。


    条件を絞るというのは、トリッキーな方法でなければ、それほどカーブフィッティングにすぐになるというものでもない気がします。
    例えば、既にあるストラテジに「前日比率 0%」の2つを入れるくらいでは、カーブフィッティングにはならないと思います。

    つまり、比較的作るのが簡単な逆張りルールで販売するならば、もうひと工夫あったらあの価格でもまあ良しとできたかなと思いました。

    もちろん、初級者の人が買う分には悪いとは言いませんが、中級レベル以上の人が見たら、もうひと超えほしいなという感じです。

    そのため、Sandさんがもう少し工夫したボトレの条件を見たいと思っています。

  2. Sand Post author

    コメントありがとうございます。

    ご指摘の点、真摯に受け止め、今後に活かしてまいりたいと思います。

    フォワードの実績があるものを提供したいという思いから、従来から運用して
    いた姿そのままで今回の販売を行っていますが、確かに書かれているような
    内容のカスタマイズ方法をもう少し検証して説明書に記載するぐらいの丁寧さが
    必要だったかと反省しております。

    下落トレンドのエントリーの甘さに関しては正直なところ、私の実力ではあまり
    良い内容の対策がなかったのも事実なのですが…。

    検証してみて、良いアイデアがあれば、お知らせしようと思います
    （ただ現在相当に忙しいので、恐れ入りますが時間がかかるかもしれません）

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