週末のお昼いかがお過ごしでしょうか？Sandです。
唐突ですが、私は負けず嫌いで、何とかライバルに勝ちたいと努力をします（但し好きな分野だけ）。これが私の唯一の武器と言ってもよく、これまで何とか社会でやってきたという感じなのですが、それだけに先週金曜日のKFCで大やられを食らった私に対して、hamさんが大泉製作所でピンチを迎えながら、見事に利益（しかもすべて）で乗り越えたのは、見事というよりありませんが、正直非常にうらやましかったです（笑）。
ここで、「私も」とばかりに無茶なトレードをしてもうまくいくはずがないですが、やはり悔しい気持ちもあるので、ここ最近忙しさを理由にサボっていたシステムの補強をこの2日頑張ってみました。
なおhamさんは「幸運」とか「ラッキー」という表現を良くされていますが、これは建前であり、本音ではないでしょう。ここまで幸運が続けば、それは完全に実力ですね。「運も実力のうち」と言う様に、しっかりと裏打ちされたシステムには運も味方につくというものです。
さて、前置きが長くなっていますが、まず私がした事は、hamさんの過去の記事を読みかえす事です（笑）。もしここ最近から読み始めたという方がおられたら、過去の記事もチェックすることをお勧めします。過去にもかなり良いヒントが書かれていると思います。
その中で、今回私が実施したことは、逆張り戦略のフィルター外となっていて仕掛けられないシグナルをどうにか活用できないかというものです。
なお、最近から読み始めていただいた方のために書きますが、これらシステムトレードの検証には、専用ソフトが必須であり、私は「『株システムトレードソフト イザナミ』」を使ってやっていますので、まずはそちらを参照してくださいね。
私は逆張り戦略のすべてに「仕掛け銘柄数の期間平均」をもとにしたフィルターをかけていますが、フィルター外のシグナルを活用するというものです。
新しい戦略を構築すれば良いだけの話なのですが、その場合は、現在3つある逆張りとシグナルや発注タイミングがかぶらない事を考慮する必要があります。同じような戦略を2つ持っていても、倍の資金でやっているのと同じで、リスクが高くなるだけですからね。そう考えると決して簡単ではありません。
さて、まずヒノボラ改で、フィルター外のシグナルをどうしようかと考えました。
まずはヒノボラ改の正規の検証結果が下表です。
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 最大DD(千円) |
| 1304 | 75.92% | 2.96 | 591% | 552 |
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 最大DD(千円) | |
| 大 | 473 | 67.86% | 1.10% | 92% | 370 |
| 中 | 459 | 61.66% | -0.29 | -8% | 1239 |
| 小 | 597 | 63.82% | -0.1 | -12% | 685 |
それでは、その大、中、小の取引の仕掛け条件を厳しくしてみました。これでうまくいけば、シグナル数が少ない時は、仕掛けを厳しく厳選し、シグナル数が多い時は、極端にいえば「とにかく買い向かえばよい」と言うことになります。その結果が下表です。
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 最大DD(千円) | |
| 大 | 243 | 70.37% | 1.64 | 73% | 311 |
| 中 | 204 | 64.22% | 0.3 | 17% | 443 |
| 小 | 452 | 65.27% | -0.02 | -1% | 568 |
それでも儲かるかなと、シグナル数「大」と正規の「極大」を合わせて検証してみると・・・、
| 取引回数 | 勝率 | 期待値 | 利益率 | 最大DD(千円) |
| 1348 | 74.63% | 2.76 | 575% | 590 |
これははっきりと「改悪」ですね。ヒノボラ改は、仕掛けシグナル数が少ない時は、おとなしく仕掛けないというのが良いということが分かりました。実際の運用にはプラスにはなりませんでしたが、そういうシステムであることが分かっただけでも、何もしないより良いと考えています。
次は、ボラタン改で違うアプローチを試みてみましたので、こちらは別に記事にしてみますね。本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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